Индикатор ATR
Тип статьи:
Авторская
Аббревиатура ATR расшифровывается как «Average True Range» (в переводе – «средний истинный диапазон»). Инструмент, созданный Уэллсом Уайлдером, помогает правильно оценить волатильность рынка. При этом направление не имеет никакого значения, поскольку ATR определяет только сам факт движения и его силу. Индикатор разрабатывался для анализа дневных чартов на товарных фьючерсах, однако со временем отлично зарекомендовал себя на других рынках и таймфреймах.
Матчасть
В классическом уайлдеровском варианте для расчёта ATR используется 2-недельный диапазон. Чтобы получить текущий средний диапазон, мы просто подсчитываем среднюю величину за последние 14 баров. Далее применяется методика сглаживания, при этом учитываются предыдущие значения осциллятора. То есть (в данном примере, период 14) для получения текущего значения предыдущий ATR суммируется с текущим средним диапазоном и делится на 14.
Кроме периода при расчёте может меняться методика нахождения текущего диапазона. Так, можно подсчитать диапазон между текущими экстремумами цены или использовать цены открытия/закрытия свечи. Важно понимать, что в ATR учитываются абсолютные значения диапазона, независимо от направления движения рынка. Это позволяет учесть в показаниях осциллятора внешние свечи и ценовые гэпы.
ATR рассчитывается в абсолютных ценах, поэтому уровни подбираются индивидуально к каждому рынку – в отличие, например, от того же RSI, выраженного в процентах. Как правило, максимальных значений ATR достигает после сильных движений рынка. Напротив, при наиболее низком ATR рынок находится либо находится в боковике, либо консолидируется для дальнейшего движения.
Чем больше период – тем более сглаженной получается линия осциллятора. На графике – ATR (14, синяя) и ATR (30, красная).
ATR на практике
Как правило, рекомендованный Уайлдером период 14 хорошо работает на любых таймфреймах, поэтому осциллятор почти не нуждается в индивидуальной подстройке. Являясь индикатором волатильности, ATR не указывает направление рынка, а лишь говорит об активности его участников. Растёт волатильность – растёт и ATR, и наоборот.
Таким образом, данный осциллятор помогает оценить вероятность разворота: экстремально высокие значения ATR говорят о том, что направление движения рынка может измениться. Как правило, такие максимумы на индикаторе возникают в результате быстрых, но не очень продолжительных движений. Чаще всего – на сильных продажах, после которых зачастую происходит отскок.
Если же линия ATR долгое время находится у минимумов, это можно расценивать как консолидацию. После накопления объёма следует ожидать трендового движения. Правда, его направление нужно будет определять уже при помощи других элементов теханализа.
На чарте видно, как после консолидации и установления локального минимума на графике ATR рынок трендово пошёл вверх.
OLD SCHOOL ALGO
Комментарии