Взвешивание индекса по цене. Price Weighted Index.
Сегодня поговорим про самый простой способ взвешивания индексов - про взвешивание по цене. Или Price Weighted Index. В OsEngine такой тип взвешивания можно создавать в пару кликов с пересчётом один раз в час, день или неделю по любым акциям, которые есть у Вашего брокера.
1. Расчёт индекса.
Собственно, это самый простой тип индексов. И никаких вычислений кроме сложения в нём не проводится.
Цены входящих в индекс бумаг складываются, таким образом получается новый график. Индекс взвешенный по цене.
2. Как включить индекс, взвешенный по цене в OsEngine.
В окне настроек индекса необходимо выбрать нужный тип взвешивания, Price Weighted:
В итоге получаем свечной график индекса, на который можно ложить любые индикаторы из доступных в OsEngine, и с которого можно снимать торговые сигналы:
3. Исходный код.
Взвешивание индекса происходит в файле BotTabIndex, в классе IndexFormulaBuilder:
https://github.com/AlexWan/OsEngine
В методе:
Логика разбита на разные типы взвешивания. По методам.
Удачных алгоритмов!
P.S.
Os Engine поддержка терминала: https://t.me/osengine_official_support
Обсуждаем в телеграмме: https://t.me/o_s_a_chat
Канал проекта: https://t.me/bad_quant
Комментарии