Взвешивание индекса по цене. Price Weighted Index.

Взвешивание индекса по цене. Price Weighted Index.

Сегодня поговорим про самый простой способ взвешивания индексов - про взвешивание по цене. Или Price Weighted Index. В OsEngine такой тип взвешивания можно создавать в пару кликов с пересчётом один раз в час, день или неделю по любым акциям, которые есть у Вашего брокера.

 

1. Расчёт индекса.

Собственно, это самый простой тип индексов. И никаких вычислений кроме сложения в нём не проводится.

Цены входящих в индекс бумаг складываются, таким образом получается новый график. Индекс взвешенный по цене.

 

2. Как включить индекс, взвешенный по цене в OsEngine.

В окне настроек индекса необходимо выбрать нужный тип взвешивания, Price Weighted:

В итоге получаем свечной график индекса, на который можно ложить любые индикаторы из доступных в OsEngine, и с которого можно снимать торговые сигналы:

 

3. Исходный код.

Взвешивание индекса происходит в файле BotTabIndex, в классе IndexFormulaBuilder:

https://github.com/AlexWan/OsEngine

В методе:

Логика разбита на разные типы взвешивания. По методам.

* Если Вы нашли в исходниках ошибки, обязательно пишите в поддержку:

https://t.me/osengine_official_support

Удачных алгоритмов!

11:42
264

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!