Взвешивание индекса в пару по коинтеграции. Cointegration Weighted Index.

Сегодня поговорим про индекс для торговли парой, построенный по формуле индикатора «минимальных остатков от разницы между двумя ценовыми рядами с оптимальным мультипликатором». У нас в OsEngine есть расчёт этого индикатора в слое для создания роботов для парного трейдинга (BotTabPair), тем не менее попросили и в таком виде. Чтобы данные были в виде свечных данных, на которые можно ложить различные индикаторы.

1. График минимальных остатков от разницы между инструментами с оптимальным мультипликатором.

В парном трейдинге это выглядит вот так:

Суть в том, что мы подбираем для второго инструмента такой мультипликатор, чтобы за определённое время стандартное отклонение от нуля было минимальным.

В итоге формула выглядит очень просто:

Вся магия в том, чтобы подобрать этот самый мультипликатор.

* Важно! Название типа индекса «Cointegration» - юмористическое и упрощение. Т.к. каждый раз писать «График минимальных остатков от разницы между инструментами с оптимальным мультипликатором» ещё больший маразм.

2. Как включить Cointegration индекс через автоформулу в OsEngine.

В окне настроек индекса необходимо выбрать нужный тип взвешивания - Cointegration:

Итоговую формулу можно посмотреть в нижнем левом углу.

В итоге получаем свечной график индекса, на который можно ложить любые индикаторы из доступных в OsEngine, и с которого можно снимать торговые сигналы:

И друзья… Ложить можно все индикаторы на график, но не все из них поддерживают отрицательные значения на чарте.

3. Исходный код.

Взвешивание индекса происходит в файле BotTabIndex, в классе IndexFormulaBuilder:

https://github.com/AlexWan/OsEngine

В методе:

Логика разбита на разные типы взвешивания. По методам.

* Если Вы нашли в исходниках ошибки, обязательно пишите в поддержку:

https://t.me/osengine_official_support

Удачных алгоритмов!