OsData и Тестер. Качаем ленту сделок и запускаем на ней тесты.

OsData и Тестер. Качаем ленту сделок и запускаем на ней тесты.

В этой статье научимся с Вами сохранять ленту сделок и затем запускать тестер на данном типе данных.

1. OsData и скачивание данных.

Открываем интерфейс OsData и подключаемся к коннектору, с которого хотим сохранять ленту сделок:

В данном случае это Binance.

Теперь создаём новый сет и настраиваем:

1. Даём сету данных говорящее название.

2. Выбираем коннектор, к которому подключились.

3. Включаем тип скачиваемых данных “Trades”. Это и есть лента сделок.

4. Добавляем бумаги, по которым качаем данные. Если Вы добавите BTCUSDT, то кол-во трейдов там столь велико, что качаться неделя таких данных может несколько часов.

5. Устанавливаем глубину скачивания данных.

6. Переводим сет данных в режим ON.

7. Нажимаем Принять.

Трейды качаются очень долго. Кроме бегунка сверху, можно ещё смотреть в логе, как они скачиваются по дням:

Отнеситесь к этому с пониманием.

Тоже самое касается и серверов данных для MOEX. Трейды – тяжёлые данные. Отнеситесь к скорости их скачивания с пониманием.

 

2. Данные в файловой системе.

Рядом с exe файлом OsEngine есть папка Data. В ней Вы найдёте сет данных, который Вы создавали и данные ленты сделок по конкретной бумаге, вот здесь:

Внутри файла саму ленту сделок.

<Date(yyyyMMdd)>,<Time(HHmmss)>,<Price>,<Volume>,<Side>,<Microseconds>,<ID>


3. Тестер на данных ленты сделок.

Перезаходим из OsData в Tester:

Заходим в подключение тестовому ядру:

И включаем наш сет данных:

1. Выбираем сет с лентами сделок.

2. Выбираем тип источника – SET.

3. Выбираем тип трансляции данных:

a. TickAllCandleState – все изменения свечи.

b. TickOnlyReadyCandle – только готовые свечи.

 

4. Создаём робота и подключаемся к стаканам.

1. Жмём в тестере кнопку «Создать робота».

2. Даём ему Имя.

3. Выбираем бота из списка.

4. Жмём кнопку принять.

Теперь заходим внутрь самого робота:

Далее:

1. Переходим во вкладку «Control».

2. Вызываем настройки данных.

3. Выбираем бумагу.

4. Не забываем переключить тип построения свечей в Tick.

5. Тип построения свечек можно выбирать из любых имеющихся. В данном случае мы выбрали HeikenAshi

6. Таймфрейм любой.

7. Жмём на кнопку «Принять».

После этого, включив эмуляцию рынка, мы увидим, что данные пошли:

Удачных алгоритмов!

Если что-то не получилось, или остались вопросы, пишите в чат поддержки!

Общаемся здесь: Old School Algo Chat

21:49
195

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!