Объёмы в индексах. Торговля от индекса.

Объёмы в индексах. Торговля от индекса.

В основном данная статья относится к процедуре выбора бумаг для индекса. Ибо, обладая автособираемым индексом и вычитав в данной серии статей о том, как это весело, многие не будут разбираться с объёмами совсем, включая в индекс всё подряд, бездумно нажимать на кнопки…

В связи с этим:

1. Бумаги без объёмов не имеет смысла добавлять в индекс. Т.к. они никакой «средний» рынок не представляют. Не торгуют их, а значит такой кандидат в индекс не попадает и будет портить его.

2. Если по бумаге нет объёмов, свечи могут быть с пустотами. Что гарантирует Вам проблемы с генерацией индекса, ибо он настолько плотный, насколько плотен его самый разряженный участник.

3. Если по бумаге нет объёмов, в ней нет ликвидности, и торговать её не выйдет. Это касается одноногих арбитражей, которые торгуют составляющие индекса.

 

1. Индекс плотен настолько, насколько плотен его самый разряженный участник.

И даже хуже. Всех свечей, которых не хватает в исходных данных, хоть у одного инструмента не будет:

В итоге, пытаясь получить индекс из разряженных свечных данных внутри OsEngine, Вы получите очень разряженный результат. На который опираться не выйдет.

Можно конечно копить свечи, собирая их из центров стакана, как это делает биржа, но 99,99% пользователей ждать не будет несколько лет, чтобы накопить достаточное кол-во таких свечек плотных. Поэтому пользуемся тем, что есть.

И выбрасываем из исходных наборов данных серии свечек без объёмов и с пустотами.

 

2. Нет объёмов – нет представительства.

А здесь уже возвращаемся к сути построения индексов.

Потому что сводный индекс географический или секторальный должен нам показывать динамику движения рынка.

И даже если свечи у бумаги плотные, но по ней проходит исчезающе малое кол-во объёмов, вводить в состав индекса такую бумагу не нужно. На неё смотрят мало людей. Мало людей её анализируют. Динамику данная бумага нам не покажет.

Удачных алгоритмов!

Если что-то не получилось, или остались вопросы, пишите в чат поддержки!

Общаемся здесь: Old School Algo Chat

 

13:43
104

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!