Волатильность. Торговля от индекса.

Без понимания того, что такое Волатильность и как её применять в торговле от индекса, в вопрос погружаться не стоит. Вводных у нас будет 4, однако данная вынесена на первое место не случайно.

1. Определения.

Волатильность — это изменчивость. В контексте финансового рынка данный показатель показывает изменчивость цены на какие-либо активы.

В прикладном смысле:

Волатильность – изменение от лоя до хая свечи в %. Можно её рассчитывать и в абсолютных значениях и даже вообще по-другому, однако, мы будем рассматривать именно такой способ. Данный показатель должен являться базой для кое-каких расчётов, которые повышают прибыльность алгоритмов в торговле от индекса.

Нас будет интересовать такой субпродукт от волатильности:

«Усреднённое значение волатильности за период». Т.е. простая скользящая средняя, положенная на график внутридневной (дневной свечи) волатильности (график изменения инструмента от лоя до хая свечи в %). На основе данного субграфика возможно более эффективное в сравнении с «все к индексу» при выборе бумаг со схожей с индексом волатильностью.

Также нас будет интересовать и такой субпродукт от волатильности:

«Усреднённое значение волатильности за ДВА периода» Т.е. две простые скользящие средние, брошенные на график волатильности. Это нам будет нужно для следующего индикатора:

«График расположения ДВУХ усреднённых значений волатильности разной длинны относительно друг друга». Столбцовая диаграмма, принимающая значения от 1 до 4, которая будут обозначать то, в какой стадии сейчас находится волатильность. В растущей, падающей, без изменений и т.д.

2. Волатильность на чарте.

Индикатор VolatilityBase.

Ссылка в проекте: https://github.com/AlexWan/OsEngine

Настройки периода: Day / Week / Candle. Внимание на DAY.

Настройки типа переменной: Percent / Absolute. Внимание на Percent.

Где можно применять: в расчёте других индикаторов. Это базовые данные, на которые будет опираться каждый индикатор, описанный ниже.

3. Усреднённое значение волатильности за период на чарте.

Индикатор VolatilityAverage.

Ссылка в проекте: https://github.com/AlexWan/OsEngine

Где можно применять: для сравнения между индексом и инструментом в одноногом индексном арбитраже.

4. График двух усреднённых значений волатильности разной длинны.

Индикатор VolatilityAverageTwice.

Ссылка в проекте: https://github.com/AlexWan/OsEngine

Где можно применять: данные из этого индикатора применяются для расчёта стадии волатильности по индикатору VolatilityStagesAW в режиме «2».

5. График двух усреднённых значений волатильности разной длинны и канала, отложенного от длинной средней.

Индикатор VolatilityAverageChannel.

Ссылка в проекте: https://github.com/AlexWan/OsEngine

Где можно применять: данные из этого индикатора применяются для расчёта стадии волатильности по индикатору VolatilityStagesAW в режиме «3» и «4».

6. Индикатор стадий волатильности.

Индикатор VolatilityStagesAW.

Ссылка в проекте: https://github.com/AlexWan/OsEngine

Где можно применять:

1. В трендовой торговле для распределения параметров под разные стадии волатильности. В таком случае оптимизацию надо вести также под разные стадии отдельно. Про это когда-нибудь будет дописано в книге по тренду.

2. В индексной торговле для распределения параметров под разные стадии волатильности индекса. Для смены типа группировки инструментов, которые к нему торгуются. Для блокировки некоторых типов входов в отдельных стадиях волатильности.

3. К индикатору придётся привыкать…

Настройки:

1. Volatility stages regime. Режимы распределения стадий, которые будет показывать индикатор:

• Режим 2:

1. Быстрая средняя выше медленной – стадия 2.

2. Быстрая средняя ниже медленной – стадия 1

• Режим 3:

1. Быстрая средняя выше верхнего уровня канала - стадия 3.

2. Быстрая средняя внутри канала – стадия 2

3. Быстрая средняя ниже нижней границы канала – стадия 1.

• Режим 4:

1. Быстрая средняя выше верхнего уровня канала - стадия 4.

2. Быстрая средняя выше средней канала, но ниже верхней канала – стадия 3.

3. Быстрая средняя выше нижней границы канала, но ниже средней канала – стадия 2.

4. Быстрая средняя ниже нижней границы канала – стадия 1.

2. Volatility base type. По каким данным считаем волатильность:

Day – внутридневная.

Week – внутринедельная.

Candle – по базовому таймфрейму исходных данных.

3. Volatility variable type

Percent – в процентах от LOW до HIGH за период данных.

Absolute – в абсолютном выражении от LOW до HIGH за период данных.

4. Slow sma len – длина медленной скользящей (центра канала).

5. Fast sma len – длина быстрой скользящей (сигнальной скользящей).

6. Channel Deviation – мультипликатор отклонения границ канала от центра.

Удачных алгоритмов!

Если что-то не получилось, или остались вопросы, пишите в чат поддержки!

Общаемся здесь: Old School Algo Chat