Торговля от индекса. О выравнивании наборов данных.
Мы уже говорили про пропуски данных на малоликвидных инструментах. Теперь надо обратить внимание на листинг и делистинг бумаг с площадки. Если не уделить данному вопросу внимание, это также поставит под вопрос возможность тестирования индексных арбитражей.
Синхронность данных.
Скачивая большие пакеты данных и выбирая бумаги по принципу «качаем все», вы неизбежно натолкнётесь на ситуацию, когда тикер был только что введён на биржу или же уже снят с торгов.
Это видно в OsData, в колонке “Load %”:
Все такие инструменты надо удалить из сета данных.
Также, внимание надо уделить колонке «Start» И «End».
Даты в них должны совпадать для всех инструментов. Если Вы скачаете 300 бумаг, и хоть одна будет начинаться на две недели позже. Нормальные тесты и начнутся на две недели позже, чем время у остальных 299 бумаг.
Будьте аккуратны!
P.S.
Os Engine поддержка терминала: https://t.me/osengine_official_support
Обсуждаем в телеграмме: https://t.me/o_s_a_chat
Канал проекта: https://t.me/bad_quant
Комментарии