Торговля от индекса. О выравнивании наборов данных.

Мы уже говорили про пропуски данных на малоликвидных инструментах. Теперь надо обратить внимание на листинг и делистинг бумаг с площадки. Если не уделить данному вопросу внимание, это также поставит под вопрос возможность тестирования индексных арбитражей.

Синхронность данных.

Скачивая большие пакеты данных и выбирая бумаги по принципу «качаем все», вы неизбежно натолкнётесь на ситуацию, когда тикер был только что введён на биржу или же уже снят с торгов.

Это видно в OsData, в колонке “Load %”:

Все такие инструменты надо удалить из сета данных.

Также, внимание надо уделить колонке «Start» И «End».

Даты в них должны совпадать для всех инструментов. Если Вы скачаете 300 бумаг, и хоть одна будет начинаться на две недели позже. Нормальные тесты и начнутся на две недели позже, чем время у остальных 299 бумаг.

Будьте аккуратны!

Если что-то не получилось, или остались вопросы, пишите в чат поддержки!

Общаемся здесь: Old School Algo Chat