Arbitrage Designer
Платформа
Теги
Об этом роботе в сообществе
Об этом роботе
Торговый робот Arbitrage Designer
Arbitrage Designer - арбитражный робот для торговли нескольких бумаг. Использование робота Arbitrage Designer – отличная возможность начать зарабатывать на арбитражной торговле. При правильном подходе арбитраж имеет высокую доходность и низкие риски. Для получения максимальной прибыли нужно всегда искать возможность снизить комиссии брокера. В некоторых случаях это возможно сделать, совершив сделок на сумму выше установленной, в других, возможно, потребуется искать другие биржи и активы.
Основная идея арбитражного робота – торговля на коррелирующих инструментах и совершение на них разнонаправленных сделок. Корреляция — статистическая взаимосвязь двух или более случайных величин. При прямой корреляции график цен обоих активов будет двигается одинаково, при обратной рост одного актива означает падение другого. Возможность получения прибыли возникает в момент расхождения цен коррелирующих инструментов и последующем восстановлении. При большой волатильности расхождение цен происходит регулярно, но эти расхождения очень быстро исчезают, и важно иметь возможность успевать совершать сделки.
Робот имеет три вкладки. На первой вкладке строится индекс из бумаг по заданной формуле. На двух других осуществляется торговля выбранными инструментами.
Рис. 1. Описание настроек.
- Режим. Доступно:
- On. Включен.
- Off. Выключен.
2. Максимум позиций. Какое максимальное количество позиций будет открыто.
3. Какая вкладка торгует первой. На какой вкладке будет первой открыта позиция. Доступно:
- Любая.
- Вторая.
- Третья.
4. Время начала торговли. Раньше этого времени торговля запрещена.
5. Время окончания торговли. Позже этого времени торговля запрещена.
Рис. 2. Настройки второй вкладки.
- Вторая вкладка включена? Разрешает торговлю на этой вкладке.
2. Тип объема. Доступно:
- Кол-во контрактов – объем для входа в количестве контрактов. Может быть дробным числом.
- Валюта контракта – объем позиции в валюте контракта. Это значение автоматически пересчитывается в значение количества контрактов по текущему курсу.
3. Объем входа, соответствующий типу объема. Тип объема указывается выше.
4. Количество знаков после запятой в объеме. Используется, если выбран тип объема «валюта контракта». Нужно указать, сколько знаков после запятой используется в инструменте.
5. Проскальзывание в % - величина проскальзывания в процентах от последней цены. (Напр. Последняя цена = 90, Slippage = 1%, значит величина проскальзывания составит 90 * 1 / 100 = 0,9).
6. Цена пересекает канал снизу вверх. Реакция при пересечении ценой канала на вкладке индекса (первой вкладке). Устанавливает, какую позицию открывать на второй вкладке. Покупать или продавать.
7. Цена пересекает канал сверху вниз. Реакция при пересечении ценой канала на вкладке индекса (первой вкладке). Устанавливает, какую позицию открывать на второй вкладке. Покупать или продавать.
Рис. 3. Настройки третьей вкладки.
- Третья вкладка включена? Разрешает торговлю на этой вкладке.
- Тип объема. Доступно:
- Кол-во контрактов – объем для входа в количестве контрактов. Может быть дробным числом.
- Валюта контракта – объем позиции в валюте контракта. Это значение автоматически пересчитывается в значение количества контрактов по текущему курсу.
3. Объем входа, соответствующий типу объема. Тип объема указывается выше.
4. Количество знаков после запятой в объеме. Используется, если выбран тип объема «валюта контракта». Нужно указать, сколько знаков после запятой используется в инструменте.
5. Проскальзывание в % - величина проскальзывания в процентах от последней цены. (Напр. Последняя цена = 90, Slippage = 1%, значит величина проскальзывания составит 90 * 1 / 100 = 0,9).
6. Цена пересекает канал снизу вверх. Реакция при пересечении ценой канала на вкладке индекса (первой вкладке). Устанавливает, какую позицию открывать на второй вкладке. Покупать или продавать.
7. Цена пересекает канал сверху вниз. Реакция при пересечении ценой канала на вкладке индекса (первой вкладке). Устанавливает, какую позицию открывать на второй вкладке. Покупать или продавать.
Рис. 4. Настройки индикаторов.
- Вход в позицию по индикатору. Устанавливает индикатор, при пересечении которого будут открываться позиции. Доступно:
- Bollinger.
- Price channel.
- Sma.
2. Выход из позиции. Точка выхода из позиции. Доступно:
- Центр канала.
- Обратная сторона канала.
3. Отклонение для расчета цены ордера. Значение какого индикатора использовать для добавления отступа к значению индикатора входа, для расчета цены открывающего ордера. Доступно:
- ATR.
- Standard Deviation.
- No. Не добавлять отклонение.
4. Множитель отклонения. На какое значение умножать значение индикатора отклонения. Допускаются отрицательные значения, которые сужают канал.
5. Период расчета SMA.
6. Тип цены для SMA. Какую цену свечи использовать.
7. Период расчёта Bollinger.
8. Отклонение Bollinger. Отклонение канала Bollinger от его центральной линии. Регулирует ширину канала.
9. Период расчета Price channel UP. Период расчета верхней линии price channel.
10. Период расчета Price channel Down. Период расчета нижней линии price channel.
11. Период расчета Standard Deviation.
12. Тип цены для Standard Deviation. Какую цену свечи использовать.
13. Период расчета ATR.
Тип цен свечи для расчета индикаторов:
- Цена закрытия.
- Цена открытия.
- Цена максимума.
- Цена минимума.
- Median ((High + Low) / 2).
- Typical (High + Low + Close) / 3.
Отклонение, для расчета цены открывающего ордера, работает следующим образом:
Допустим значение верхней линии индикатора Bollinger было равно 200, значение ATR равно 5, множитель равен 2. Цена входа будет равна 210(5 * 2 + 200).
Для кого этот робот?
Это классический робот для статистического индексного арбитража. Подойдёт для торговли как на биржах криптовалют, так и на классических биржах.
Он работает как в тестере, так и в оптимизаторе. Приготовьтесь к тому, что Вам придётся потратить много времени на поиск работающих параметров.
Робот написан в виде скрипта, имеет открытый исходный код. Если Вы хотите узнать, как правильно писать арбитражных роботов, Вам сюда!
Удачных алгоритмов!
OLD SCHOOL ALGO