BuyAtMarketToPosition в OsEngine.

public void BuyAtMarketToPosition(Position position, decimal volume)

В отличии от предыдущего, метод BuyAtMarketToPosition модифицирует позицию путем добавления рыночной заявки в список открывающих ордеров. Принимает следующие параметры:

1. position – позиция, которую необходимо модифицировать;
2. volume – объем для нового рыночного ордера;

Данный метод хорошо подойдет для донабора позиции. Обрисуем следующую задачу: в трендовой стратегии мы хотим набрать позицию двумя частями. Если цена отклонилась от скользящей на заданный процент, покупаем первую часть, если продолжила рост и достигла значения x2 от текущего значения SMA, покупаем вторую часть.

Давайте сделаем это:

1. Если цена превысила уровень отклонения, покупаем по рынку.
2. Вычисляем второй уровень для отклонения.
3. Если цена превысила второй уровень, а также если робот еще не набрал нужный объем (условно 100 лотов), заходим в тело условной конструкции.
4. Вызываем метод BuyAtMarketToPosition с целью купить недостающий объем.

И так же в журнале видим два рыночных открывающих ордера в позиции:

public void BuyAtMarketToPosition(Position position, decimal volume, string signalType)

Вторая версия метода выполняет те же самые действия и принимает дополнительный параметр signalType.