Приветствую. В этой статье будем разбирать типы профитов и смотреть чем различаются P\L.
Возьмём для тестов робота ZZ Channel. И проведём обычные тесты. Получив какой-то результат тестирования, который и будем рассматривать…
В качестве объёма для входа возьмём фиксированную лотность, равную 5.
Рис. N. Робот ZigZag Channel
Возьмём в качестве дальнейших расчётов одну сделку:
Рис. N. Сделка для расчёта прибыли
Теперь откроем журнал и посмотрим на таблицу отчёта. Там мы увидим 4 различных строки с подписью Average P/L:
Рис. N. Отчёт журнала с различными показателями профита
AverageP\L 1 contract (Ru: Средн. П\У движение на один контракт)
Усреднённое значение прибыли с движения в абсолютном выражении, без учёта объёма. Как буд-то мы входим 1 контрактом
Без учёта объёмов которыми заходим. Только движение инструмента от входа до выхода.
Вход в позицию: 270.
Выход из позиции: 280.
Average P\ chart move = 280 - 270 = + 10.
Average P\L chart move 1 contract %(Ru: Сред. П\У движение на один контракт %)
Усреднённое значение прибыли с движения в процентном выражении, без учёта объёма. Как буд-то мы входим 1 контрактом.
Без учёта объёмов которыми заходим. Только движение инструмента от входа до выхода.
Вход в позицию: 270.
Выход из позиции: 280.
Average P/L chart move % = 280 / (270/100) – 100 = 3.7 %
ВАЖНО!!!
1) Именно этот вариант профита используется в ОПТИМИЗАТОРЕ повсеместно. Без привязки к объёму. Только то, сколько стратегия способна брать прибыли с движения цены.
2) Объёмы докручиваются на стратегию после оптимизации! Во время ансамблирования, выяснения оптимального Ф и расчёта изменения объёмов по просадке.
Average P\L classic (Ru: Сред. П\У стандарт)
Усреднённое значение прибыли с движения в абсолютном выражении, с учётом объёма.
Вход в позицию: 270.
Выход из позиции: 280.
Объём: 5
Average P\L portfolio = (280 – 270) * 5 = 50.
Average P\L portfolio % (Ru: Сред. П\У капитал %)
Усреднённое значение прибыли с движения в процентном выражении, с учётом объёма, рассчитанный относительно предыдущего значения портфеля.
На примере с графика это будет:
Вход в позицию: 270.
Выход из позиции: 280.
Объём: 5
Предыдущий объём портфеля: 10000
Average P/L portfolio % = ((280 – 270) * 5) / (10000 / 100) = 0.5 %
Комментарии