Типы профитов в журналах OsEngine. P\L и их различия

Приветствую. В этой статье будем разбирать типы профитов и смотреть  чем различаются P\L.

Возьмём для тестов робота ZZ Channel. И проведём обычные тесты. Получив какой-то результат тестирования, который и будем рассматривать…

В качестве объёма для входа возьмём фиксированную лотность, равную 5. 

                                            Рис. N. Робот ZigZag Channel 

Возьмём в качестве дальнейших расчётов одну сделку:

                                         Рис. N. Сделка для расчёта прибыли 

Теперь откроем журнал и посмотрим на таблицу отчёта. Там мы увидим 4 различных строки с подписью Average P/L:

            Рис. N. Отчёт журнала с различными показателями профита 

AverageP\L 1 contract (Ru: Средн. П\У движение на один контракт)

Усреднённое значение прибыли с движения в абсолютном выражении, без учёта объёма. Как буд-то мы входим 1 контрактом

Без учёта объёмов которыми заходим. Только движение инструмента от входа до выхода.

Вход в позицию: 270. 

Выход из позиции: 280.

Average P\ chart move = 280 - 270 = + 10.

Average P\L chart move 1 contract %(Ru: Сред. П\У движение на один контракт %)

Усреднённое значение прибыли с движения в процентном выражении, без учёта объёма. Как буд-то мы входим 1 контрактом.

Без учёта объёмов которыми заходим. Только движение инструмента от входа до выхода.

Вход в позицию: 270. 

Выход из позиции: 280.

Average P/L chart move % = 280 / (270/100) – 100 = 3.7 %

ВАЖНО!!! 

1) Именно этот вариант профита используется в ОПТИМИЗАТОРЕ повсеместно. Без привязки к объёму. Только то, сколько стратегия способна брать прибыли с движения цены. 

2) Объёмы докручиваются на стратегию после оптимизации! Во время ансамблирования, выяснения оптимального Ф и расчёта изменения объёмов по просадке.

Average P\L classic (Ru: Сред. П\У стандарт)

Усреднённое значение прибыли с движения в абсолютном выражении, с учётом объёма.

Вход в позицию: 270. 

Выход из позиции: 280.

Объём: 5

Average P\L portfolio = (280 – 270) * 5 = 50.

Average P\L portfolio % (Ru: Сред. П\У капитал %)

Усреднённое значение прибыли с движения в процентном выражении, с учётом объёма, рассчитанный относительно предыдущего значения портфеля.

На примере с графика это будет:

Вход в позицию: 270. 

Выход из позиции: 280.

Объём: 5

Предыдущий объём портфеля: 10000

Average P/L portfolio % = ((280 – 270) * 5) / (10000 / 100) = 0.5 %