Типы профитов в журналах OsEngine. P\L и их различия.

Будем разбирать типы профитов и смотреть, чем различаются P\L в журналах OsEngine.

Возьмём для тестов робота Bollinger Revers и проведём обычные тесты, получив какой-то результат тестирования, который и будем рассматривать…

В качестве объёма для входа возьмём фиксированную лотность, равную 20. 

Возьмём в качестве дальнейших расчётов одну сделку:

Теперь откроем журнал и посмотрим на таблицу отчёта. Там мы увидим 4 различных строки с подписью Сред. П\У:

Сред П\У 1 contract (Ru: Среднее Прибыль\Убыток движение на один контракт).

Усреднённое значение прибыли с движения в абсолютном выражении без учёта объёма. Как будто мы входим 1 контрактом.

Без учёта объёмов, которыми заходим. Только движение инструмента от входа до выхода.

Вход в позицию: 0,05201. 

Выход из позиции: 0,05453.

Сред П\У перемещения на графике = 0,05453 - 0,05201 = + 0,00252.

Сред П\У 1 контракт %(Ru: Сред. П\У движение на один контракт %) / Усреднённое значение прибыли с движения в процентном выражении без учёта объёма. Как будто мы входим 1 контрактом.

Без учёта объёмов, которыми заходим. Только движение инструмента от входа до выхода.

Вход в позицию: 0,05201. 

Выход из позиции: 0,05453.

Сред П/У перемещения на графике % = 0,05453 / (0,05201/100) – 100 = 4.84%

Внимание!!!

1) Этот вариант профита используется в ОПТИМИЗАТОРЕ повсеместно, без привязки к объёму. Только то, сколько стратегия способна брать прибыли с движения цены. 

2) Объёмы докручиваются на стратегию после оптимизации! Во время ансамблирования, выяснения оптимального F и расчёта изменения объёмов по просадке.

Average P\L classic (Ru: Сред. П\У стандарт).

Усреднённое значение прибыли с движения в абсолютном выражении, с учётом объёма.

Вход в позицию: 0,05201. 

Выход из позиции: 0,05453.

Объём: 20

Average P\L portfolio = (0,05453 – 0,05201) * 20 = 0,0504.

Average P\L portfolio % (Ru: Сред. П\У капитал %).

Усреднённое значение прибыли с движения в процентном выражении с учётом объёма, рассчитанный относительно предыдущего значения портфеля.

На примере с графика это будет:

Вход в позицию: 0,05201. 

Выход из позиции: 0,05453.

Объём: 20

Предыдущий объём портфеля: 10000

Average P/L portfolio % = ((0,05453 – 0,05201) * 5) / (1008000 / 100) = 0.000005 %

Эквити.

1. Включение/отключение линий эквити общей прибыли, эквити лонговых сделок и эквити шортовых стелок.

2. Выбор отображения линий эквити в абсолютных значениях или в процентах на один контракт.

3. Выбор бенчмарка.

Эквити в абсолютных значениях.

График прироста эквити в абсолютных значениях. Сумма всех прибылей с позиций, показана в виде графика эквити. Обычно, смотреть в итоге нужно именно этот чарт.

Эквити Percent 1 contract.

График прибылей с позиций в % на 1 контракт. Может сильно отличаться от предыдущего. По нему можно смотреть стабильность формации, которую Вы торгуете, без влияния на неё размера депозита. Только % движения, который каждая позиция забирает с рынка.

Бенчмарк.

При выборе бенчмарка на график эквити подгружается график инструмент, с которым мы хотим сравнить нашу эквити. Бенчмарк отображается только при выборе эквити в абсолютных значениях.

В бенчмарке можно выбрать:

• Off - не ототбражать бенчмарк.
• BTC – индекс BTCUSD.
• MCFTR - индекс МосБиржи полной доходности «брутто».
• SnP500 – индекс S&P500.
• IMOEX - индекс МосБиржи.

Удачных алгоритмов!

P.S.

Os Engine поддержка терминала: https://t.me/osengine_official_support 

Канал проекта: https://t.me/bad_quant