Tester Light в OsEngine.

Познакомимся с Tester Light.

Открываем OsEngine:

В открывшемся окне главного меню выбираем TesterLight:

Попадаем вот в такое окно настроек:

Прежде всего надо разобраться в том, как работает эмулятор биржи. Что ему можно подавать на вход и как настраивать бумаги. Для этого нажмём на кнопку «Сервера подключения»:

Перед Вами появится панель управления ходом тестирования. Она пригодится для подачи данных в тестер. А пока нажмём на кнопку «Дополнительно»: 

Для того, чтобы запустить тестирование, необходимо подключить исторические данные нужного нам тикера. 

Источник.

В Os Engine существует две возможности подключения исторических данных, которые можно увидеть, если нажать на значок стрелочек:   

1. Set.

2. Folder.

Set - модуль для скачивания и хранения исторических данных свечей, тиков и срезов стакана с помощью коннекторов, а также с сервера Finam. 

Если мы пользуемся этим способом трансляции данных, то в строке выбора тестируемого инструмента «Cеты»:

1. Жмем на стрелочки.

2. Выбираем инструмент.

2. Folder – загрузка заранее скаченных данных из папки. Необходимо указать путь к папке со скаченными тикерами с помощью кнопки «Указать в папке». В папке можно хранить только тикеры одного таймфрейма.

Ищем нужную папку, открываем. Вы можете скачивать данные в любую папку своего компьютера.

Выбираем папку с нужным сетом, открываем.

Жмем на папку с таймфреймом.

Жмем «Ок».

Формат хранения - текстовый файл, как в примере:

Данные появляются в строке:

«Транслируем» - содержит 5 разных видов данных, которые служат для различных задач и помогают улучшать результаты оптимизации.

1. Жмем на стрелочки.

2. Выбираем нужный вид данных.

Candle - готовые свечки. 

TickAllCandleState – тики и все изменения свечей. 

TickOnlyReadyCandle – тики, а свечи только по их завершению. 

MarketDepthAllCandleState – стаканы и все изменения свечей.

MarketDepthOnlyReadyCandle – стаканы, а свечи только по их завершению.

После выбора данных и успешной их подгрузки тикеры станут видны ниже под настройками.

Период, за который берутся данные, выставляется автоматически.

Добавление робота.

Закрываем окно настроек, возвращаемся в основное меню тестера и жмем на кнопку «Добавить бота»:

Открывается панель «Создания робота»:

1. «Имя» - строка, куда нужно вписать имя нашего бота. В дальнейшем его нельзя будет изменить.

2. Нажимаем на стрелочки, выбираем место создания робота.

3. «Скрипты» - при нажатии открывается список роботов, которых вы написали или добавили самостоятельно. Также здесь есть множество примеров бесплатных готовых скриптов. Пользуйтесь!

«Встроенные» - бесплатные роботы, которыми так же можно воспользоваться.

Весь список роботов, которые есть в наличии, можно пролистывать колесиком мыши или бегунком.

Вы можете воспользоваться поиском, если нужно найти определенного робота или скрипт.

1. Введите название или одно слово из названия.

2. Стрелками перелистывайте страницы, в которых встречается слово, которое вы ввели в строке поиска.

3. Количество страниц, на которых встречается это слово. 

4. «Принять» - кнопка подтверждения выбора.

Если все сделано правильно, то робот появится в строке:

Удаление роботов.

Если вы хотите удалить робота, которого ранее добавили в тестер, то жмем кнопку «Удалить»:

1. «Нет» - отменяет выбранную команду.

2. «Принять» - подтверждает выбранное действие.

Роботы могут быть как с параметрами, так и без. Если бот, которого вы добавили в тестер, не имеет параметров, то при нажатии на кнопку - «Параметры», система об этом вам скажет, и вы просто пропустите этот пункт настроек:

Поскольку у нас в примере бот с параметрами, то при нажатии на кнопку «Параметры» у нас появляется соответствующее окошко, в котором мы задаем настройки: 

1. Настраиваем базовые настройки и дополнительные, если они есть.

2. Меняем режим с «Off» на тот, который нам нужен.

3. После выполнения всех нужных действий жмем «Принять».

Чарт.

Далее идем в «Управление»:

Для того, чтобы робот подключился к серверу и начал получать данные, надо нажать на кнопку «Настройки данных»:

1. Тип комиссии имеет три режима:

• None - не учитывать комиссию.
• OneLotFit - комиссия по лотам.
• Persent - комиссия в %.

2. Значение комиссии для каждой биржи индивидуально.

3. Класс бумаг. Фильтр для следующего поля. Выбираем нужный нам класс.

4. Инструмент, данные по которому будут браться, и которые мы будем тестировать. Ставим галочку.

5. Таймфрейм – временной интервал.

6. Принять - кнопка подтверждения.

Риск-менеджер.

Эта функция позволяет следить за просадкой.

Вызывая соответствующее меню, можно настраивать ее работу.

Настройки интуитивно понятны и подписаны. Здесь можно установить роботу лимит убытков на день и тип реакции на этот убыток.

Сопровождение позиций.

Для любой позиции, открытой в рамках робота, можно назначить стандартные способы по ее сопровождению. 

Перед нами появится следующее окно:

1. Стоп. 

• Обычный стоп приказ, который будет выставлен по реальной цене входа в позицию +/- величина «От входа до Стопа». Дополнительно можно выставить проскальзывание, с которым в систему будет выставлен конечный ордер на покупку/продажу. 

2. Закрытие позиции. 6. Открытие позиции.

• Этими параметрами можно регулировать то, сколько времени есть у заявки на исполнение. По прошествии этого времени заявка с биржи отзывается.  
• Если это заявка на открытие, то в случае полного неисполнения такая позиция бракуется. Если заявка исполнилась частично, то такая позиция считается открытой. 
• Макс откат от цены - расстояние в пунктах, на которое цена может «уйти» от цены ордера, после чего ордер будет отозван. 
• Если заявка отзывается у ранее открытой позиции, то получается, что закрытие не сработало. В таком случае лучше воспользоваться блоком ниже. 

3. Ордер на закрытие отозван.

• Бывает такое, что у позиции отзывается или не срабатывает заявка на закрытие. Например, не сработал стоп приказ, так как рынок ушёл от него.  
• На этот случай можно выставить реакцию. Market закроет Вашу позицию по рынку. Limit закроет её лимитным ордером с выставленным заранее проскальзыванием. 

4. Профит. 

• Обычный профит приказ, который будет выставлен по реальной цене входа в позицию +/- величина «От входа до Профита». Дополнительно можно выставить проскальзывание, с которым в систему будет выставлен конечный ордер на покупку/продажу. 
• Макс откат от цены - расстояние в пунктах, на которое цена может «уйти» от цены ордера, после чего ордер будет отозван. 
• Если заявка отзывается у ранее открытой позиции, то получается, что закрытие не сработало. В таком случае лучше воспользоваться блоком ниже. 

5. Включить.

• Ставим галочки там, где хотим, чтобы учитывалось в тестах.

7. Тип переменных: абсолют, шаг цены или проценты.

8. Принять.

Построение индекса.

Если у вас робот, в логике которого прописан индекс (в примере на картинке ниже у нас OneLegArbitrage), то чтобы он работал, нужно его добавить и записать формулу, по которой он будет рассчитываться.

Для этого идем в «Настройки данных». Обратите внимание, что у робота 2 вкладки. Если включить вторую вкладку и нажать кнопку Data settings, то всплывет окно стандартных настроек. Здесь нам нужна первая вкладка. В открывшемся окне жмем на «+».

1. Портфель для операций.

• Жмем на стрелочки и выбираем «GodMode».

2. Класс бумаг.

• Снова жмем на стрелочки и выбираем «TestClass».

3. Выбрать инструменты можно вручную, поставив галочки напротив тех, что будем использовать.

4. Если поставить галочку в окошке «Выбрать все», то выберутся все инструменты из списка.

5. После того, как выполнили все необходимые операции, жмем на кнопку «Принять».

Видим, что выбранные бумаги добавились, теперь:

При добавлении бумаги ей присваивается номер индекса. Это уникальное имя будет использоваться в формуле.

Пишем формулу расчета (может отличаться от приведенного примера).

Жмем «Принять».

Если нужно удалить бумагу из списка, жмем на «-»:

Закрываем это окно.

1. переходим во вторую вкладку.

2. Заходим в Data Settings, открывается окно настроек.

3. Выбираем инструмент, которым будем торговать - тот, что мы задействовали в нашей формуле, которую писали в настройках в первой вкладке.

Для двуногого арбитража выбираем 2 торгуемых инструмента. 

Таким образом нужно добавить всех роботов, которыми вы планируете торговать индексный арбитраж.

Запуск тестирования.

Для того, чтобы начать тест снова, идем в «Сервера подключения»:

Открывается Эмулятор биржи:

1. Нажатие на кнопку «Начать тест» начинает тестирование с самого начала. В этот момент в эмуляторе стираются все Ваши старые позиции. Портфель приходит в исходное состояние. Начинается побаровая/потиковая подача данных из сервера.

2. Кнопка «>>>>>>» позволяет включить тестирование в режим перемотки. В этом режиме все визуальные представления панели исчезают. В этом режиме тестирование идёт в десятки раз быстрее, так как прорисовка элементов является самым тяжелым элементом в роботе.

3. Кнопка «||» - останавливает и запускает вновь процесс подачи данных.

4. Кнопка «+1» - подгружает одну свечку и переходит в состояние паузы. 

5. Кнопка «>> к сделке» - переход к следующей сделке.

6. Кнопка «>> переход к» – позволяет перейти к интересующей нас дате:

Ставим нужную дату с помощью ползунка.

Журнал.

Всю статистику по тестам можно посмотреть в журнале. Журнал доступен по нажатию одноименной кнопки в главном меню:

Эквити.

При открытии журнала мы сразу попадаем во вкладку «Эквити». В данной вкладке представлена графическая информация о приросте счета. Отображается общая прибыль, а также отдельно по лонговым и шортовым сделкам:

Слева находится панель, которая позволяет посмотреть изменения в конкретный момент времени:

1. При помощи бегунков выставляем нужную дату. 

2. Жмем «Перезагрузить».

3. И видим, как меняется наша эквити.

Статистика.

• Чистый П\У - прибыль или убыток в результате всех операций.
• Чистый П\У % - прибыль или убыток в % в отношении капитала.
• Количество сделок - ... 
• Среднее время удержания - арифметическое среднее время удержания позиции.
• Sharp ratio - показатель эффективности инвестиционного портфеля, который вычисляется как отношение средней премии за риск к среднему отклонению портфеля.
• Profit Factor – отношение полученной прибыли за определенный временной промежуток к убыткам.
• Recovery – показывает на сколько прибыль превышает глубину максимальной просадки.

• Сред. П\У 1 контракт — усреднённое значение прибыли с движения в абсолютном выражении без учёта объёма. Без учёта объёмов, которыми заходим. Только движение инструмента от входа до выхода.
• Сред. П\У 1 контракт % - усреднённое значение прибыли с движения в процентном выражении без учёта объёма. Без учёта объёмов, которыми заходим. Только движение инструмента от входа до выхода.
• Сред. П\У стандарт  — усреднённое значение прибыли с движения в абсолютном выражении с учётом объёма.
• Сред. П\У капитал % - усреднённое значение прибыли с движения в процентном выражении с учётом объёма, рассчитанный относительно предыдущего значения портфеля.

• Прибыльных сделок - ...
• Прибыльных % - процент прибыльных сделок от общего их числа.
• Сред. П\У 1 контракт - среднее движение инструмента за время нахождения нас в позиции.
• Сред. П\У 1 контракт % - среднее движение инструмента в % за время нахождения нас в позиции. 
• Сред. П\У стандарт  — средняя прибыль с позиции.
• Сред. П\У капитал % - средняя прибыль с позиции в отношении портфеля.
• Максимум подряд - количество прибыльных позиции подряд.

• Убыточных сделок - ... 
• Убыточных сделок % - процент убыточных сделок от общего их числа. 
• Сред. П\У 1 контракт - среднее движение инструмента за время нахождения нас в позиции.
• Сред. П\У 1 контракт % - среднее движение инструмента в % за время нахождения нас в позиции. 
• Сред. П\У стандарт - средний убыток с позиции. 
• Сред. П\У капитал %  — средний убыток с позиции в отношении портфеля.
• Максимум подряд - количество убыточных позиции подряд.

Просадка.

Данная вкладка показывает динамику изменения просадки за торгуемый период.

Объем.

Данная вкладка показывает максимальный торгуемый объем:

Эта вкладка будет полезна для контроля и мониторинга объемов торгов. Это очень удобно, когда подключено множество различных торговых алгоритмов и торговля ведется на различных инструментах. 

Открытые позиции.

Данная вкладка показывает текущие открытые позиции, которые бот ведет в данный момент:

• Номер — номер сделки
• Время отк. — время открытия сделки
• Время зак. — время закрытия сделки
• Бот – название робота, который осуществляет трейд.
• Инструмент – наименование инструмента.
• Напр. – направление сделки Buy или Sell. 
• Состояние – текущее состояние трейда.
• Объём – объем сделки, которым бот должен войти в рынок. 
• Текущий – исполненный объем.
• Ожидаемый – объем не исполненный, но ожидает исполнения. 
• Цена входа – цена, по которой бот зашел в позицию.
• Цена выхода – цена, по которой бот вышел из позиции. 
• Прибыль – вариационная маржа от данного трейда. 
• Стоп активация – цена активации стоп заявки. После достижения данной цены будет выставлена заявка.
• Стоп цена –  цена, по которой бот исполнит стоп заявку.
• Профит активация – цена активации профит заявки. После достижения данной цены будет выставлена заявка. 
• Профит цена — цена, по которой бот исполнит профит заявку.

Закрытые позиции.

В этой вкладке отображаются все закрытые сделки или, по-другому, таблица всех исполненных трейдов:

Выше был рассмотрен общий журнал. Чтобы посмотреть сведения по каждому отдельному боту, нужно сделать следующее:

• Жмем кнопку «Чарт» напротив интересующего нас бота.

Затем:

1. «Управление».

2. «Журнал».

И попадаем в журнал нужного нам робота, где можем посмотреть информацию по каждой вкладке так же, как и в общем журнале:

Если нас не устраивает результат, то можно пойти в «Параметры», поменять настройки и снова запустить процесс тестирования.

Важно! Прежде чем менять настройки старые лучше записать или заскринить, чтобы была возможность сравнить, а при необходимости вернуть так, как было.