Tester.Light в OsEngine.

Доброго времени суток в этой статье будем знакомится с TesterLight.

Открываем OsEngine:

 

В открывшемся окне главного меню выбираем TesterLight:

Попадаем вот в такое окно настроек:

 

Прежде всего, надо разобраться в том, как работает эмулятор биржи. Что ему можно подавать на вход и как настраивать бумаги. Для этого нажмём на кнопочку "Сервера подключения":

Перед Вами появиться панель управления ходом тестирования. Она пригодиться для подачи данных в тестер. А пока же нажмём на кнопку "Дополнительно": 

Слева у нас две панели для показа данных, а также панель управления данными. Справа график приращения портфеля, шкала времени для тестирования и окно для установки проскальзывания

Для того чтобы запустить тестирование, необходимо подключить исторические данные нужного нам тикера. 

Источник. 

В Os.Engine существует две возможности подключения исторических данных, которые можно увидеть если нажать на значок стрелочек:   

1. Set

2. Folder

Set - модуль для скачивания и хранения исторических данных свечей, тиков и     срезов стакана с помощью коннекторов, а также с сервера Finam. 

Если мы пользуемся этим способом трансляции данных, то в строке выбора тестируемого инструмента "Cеты":

1. Жмем на стрелочки

2. Выбираем инструмент

2. Folder – загрузка заранее скаченных данных из папки. Необходимо указать путь к папке со скаченными тикерами с помощью кнопки «Указать в папке». В папке можно хранить только тикеры одного тайм-фрейма

Ищем нужную папку, открываем ее:

 

Выбираем папку с нужным сетом, открываем ее:

 

1. Жмем на папку с тайм-фреймом

2. Жмем "Ок"

Данные появляются в строке:

Формат хранения текстовый файл как в примере:

 

Транслируем-содержит 5 разных видов данных, которые служат для различных задач и помогают улучшать результаты оптимизации

1. Жмем на стрелочки

2. Выбираем нужный вид данных

 

- Candle - готовые свечки 

- TickAllCandleState – тики, и все изменения свечей 

- TickOnlyReadyCandle –тики, а свечи только по их завершению 

-MarketDepthAllCandleState – стаканы и все изменения свечей

 - MarketDepthOnlyReadyCandle –стаканы, а свечи только по их завершению

После выбора данных, и успешной их подгрузки, тикеры станут видны в левом нижнем экране:

Период за которые берутся данные выставляется автоматически:

 

Добавление робота

Возвращаемся в основное меню тестера и жмем на кнопку: "Добавить бота":

 

Открывается панель "Создания робота":

1. "Имя"- строка куда нужно вписать имя нашего бота

2. "Скрипты"-при нажатии открывается список роботов, которые вы написали или добавили самостоятельно

3. "Встроенные"-  бесплатные роботы, которыми можно воспользоваться для тестирования

4. Список роботов, которые есть в наличии

5. Бегунок

6. "Принять"- кнопка подтверждения выбора

Если все сделано правильно, то робот появится в строке:

 

Удаление роботов

Если вы хотите удалить робота, которого ранее добавили в тестер, то жмем кнопку- "Удалить":

 

1. "Нет"- отменяет выбранную команду

2. "Принять"-подтверждает выбранное действие

Роботы могут быть как с параметрами, так и без. Если бот которого вы добавили в тестер не имеет параметров, то при нажатии на кнопку - "Параметры", система об этом вам скажет, и вы просто пропустите этот пункт настроек:

  

Поскольку у нас в примере бот с параметрами, то при нажатии на кнопку "Параметры" у нас появляется соответствующее окошко, в котором мы задаем настройки: 

 

Настраиваем их:

Затем:

1. Меняем режим с "Off" на тот который нам нужен

2. После выполнения всех нужных действий жмем "Принять"

Чарт

 

Далее идем в "Управление":

 

Для того чтобы робот подключился к серверу, и начал получать данные - надо нажать на кнопку «Настройки данных":

 

1. Тип комисии имеет три режима:

• None- не учитывать комиссию 

• OneLotFit- комиссия по лотам

• Persent- комиссия в %

2. Значение комиссии - для каждой биржи индивидуален

3. Класс бумаг. Фильтр для следующего поля- выбираем нужный нам класс

4. Инструмент, данные по которому будут браться и которые мы будем тестировать- ставим галочку

5. Тайм-фрейм – временной интервал

6. Принять- кнопка подтверждения

 

Риск менеджер.

Эта функция позволяет следить за просадкой.

Вызывая соответствующие меню, можно настраивать ее работу:

 

Настройки интуитивно понятны и подписаны. Здесь можно установить роботу лимит убытков на день и тип реакции на этот убыток.

Сопровождение позиций.

Для любой позиции открытой в рамках робота можно назначить стандартные способы по ее сопровождению. 

 Перед нами появится следующее окно:

 

1. Стоп 

• Обычный стоп приказ, который будет выставлен по реальной цене входа в позицию +/- величина "От входа до Стопа". Дополнительно можно выставить проскальзывание, с которым в систему будет выставлен конечный ордер на покупку / продажу. 

2. Закрытие позиции 6. Открытие позиции

• Этими параметрами можно регулировать то, сколько времени есть у заявки на исполнение. По прошествии этого времени заявка с биржи отзывается.  
• Если это заявка на открытие, то в случае полного неисполнения такая позиция бракуется. Если заявка исполнилась частично, то такая позиция считается открытой. 
• Макс откат от цены - расстояние в пунктах, на которое цена может "уйти" от цены ордера, после чего ордер будет отозван. 
• Если заявка отзывается у ранее открытой позиции. То получается, что закрытие не сработало. В таком случае лучше воспользоваться блоком ниже. 

3. Ордер на закрытие отозван

• Бывает такое, что у позиции отзывается или не срабатывает заявка на закрытие. Например, не сработал стоп приказ, т.к. рынок ушёл от него.  
• На этот случай можно выставить реакцию. Market - закроет Вашу позицию по рынку. Limit - закроет её лимитным ордером с выставленным заранее проскальзыванием. 

4. Профит 

• Обычный профит приказ, который будет выставлен по реальной цене входа в позицию +/- величина "От входа до Профита". Дополнительно можно выставить проскальзывание, с которым в систему будет выставлен конечный ордер на покупку / продажу. 
• Макс откат от цены - расстояние в пунктах, на которое цена может "уйти" от цены ордера, после чего ордер будет отозван. 
• Если заявка отзывается у ранее открытой позиции. То получается, что закрытие не сработало. В таком случае лучше воспользоваться блоком ниже. 

5. Включить

• Ставим галочки там, где хотим, чтобы учитывалось в тестах

7.    Тип переменных

8.     Принять

Построение индекса

Если у вас робот, в логике которого прописан индекс, то чтобы он работал нужно его добавить и записать формулу по которой он будет рассчитываться.

Для этого идем в "Настройки данных":

 Далее в открывшемся окне жмем на "+":

 

Затем:

1. Портфель для операций

• Жмем на стрелочки и выбираем- "GodMode"

2. Класс бумаг

• Снова жмем на стрелочки и выбираем "TestClass"

3. Выбрать инструменты можно вручную поставив галочки на против тех, что будем использовать

4. Если поставить галочку в окошке "Выбрать все", то выберутся все инструменты из списка

5. После того как выполнили все необходимые операции жмем на кнопку "Принять"

Видим, что выбранные бумаги добавились, теперь:

1. При добавлении бумаги, ей присваивается номер индекса. Это уникальное имя будет использоваться в формуле

2. Пишем формулу расчета (может отличаться от приведенного примера)

3. Жмем "Принять"

 

Если нужно удалить бумагу из списка жмем на "-":

Таким образом нужно добавить всех роботов, которыми планируете торговать.

Запуск тестирования

Для того чтобы начать тест снова идем в "Сервера подключения":

 

Открывается уже знакомое нам окно:

 

 

1. Нажатие на кнопку "Начать тест" начинает тестирование с самого начала. В этот момент в эмуляторе стираются все Ваши старые позиции. Портфель приходит в исходное состояние. И начинается побаровая/потиковая подача данных из сервера.

2. Кнопка ">>>>>>"- позволяет включить тестирование в режим перемотки. В этом режиме все визуальные представления панели исчезает. В этом режиме тестирование идёт в десятки раз быстрее, т.к. прорисовка элементов является самым тяжелым элементом в роботе.

3. Кнопка "||"- останавливает и запускает вновь процесс подачи данных.

4. Кнопка "+1"- подгружает одну свечку и переходит в состояние паузы. 

5. Кнопка ">> к сделке"- переход к следующей сделке

6. Кнопка">> переход к" – позволяет перейти к интересующей нас дате:

1) Ставим нужную дату

2) Жмем принять

 

Журнал

Всю статистику по тестам  можно посмотреть в журнале. Журнал доступен по нажатию одноименной кнопки в главном меню:

 

Эквити

При открытии журнала, мы сразу попадаем во вкладку "Эквити". В данной вкладке представлена графическая информация о приросте счета. Отображается общая прибыль, а также отдельно по лонговым и шортовым сделкам:

Слева находится панель, которая позволяет посмотреть изменения в конкретный момент времени:

1. При помощи бегунков выставляем нужную дату 

2. Жмем "Перезагрузить"

3. И видим, как меняется наша эквити

 Статистика

- Чистый П\У - прибыль или убыток в результате всех операций.

- Чистый П\У % - прибыль или убыток в % в отношении капитала

- Среднее время удержания- арифметическое среднее время удержания позиции

-  Количество сделок - ... 

- Profit Factor – отношение полученной прибыли за определенный временной промежуток к убыткам

-  Recovery – показывает, насколько прибыль превышает глубину максимальной просадки.

- Сред. П\У   движение -усреднённое значение прибыли с движения в абсолютном выражении, без учёта объёма.

- Без учёта объёмов которыми заходим. Только движение инструмента от входа до выхода.

- Сред. П\У движения %- Усреднённое значение прибыли с движения в процентном выражении, без учёта объёма. Без учёта объёмов которыми заходим. Только движение инструмента от входа до выхода.

- Сред. П\У   стандарт - усреднённое значение прибыли с движения в абсолютном выражении, с учётом объёма.

- Сред. П\У % капитал - Усреднённое значение прибыли с движения в процентном выражении, с учётом объёма, рассчитанный относительно предыдущего значения портфеля.

-  Прибыльных сделок - ... 

 - Прибыльных % - процент прибыльных сделок от общего их числа 

 - Сред. П\У движения - среднее движение инструмента, за время нахождения нас в позиции

 - Сред. П\У % движение - среднее движение инструмента в %, за время нахождения нас в позиции 

 - Сред. П\У стандарта - средняя прибыль с позиции

 - Сред. П\У % капитал - средняя прибыль с позиции в отношении портфеля

 Максимум подряд - кол-во прибыльных позиции подряд 5.2 Общий журнал. Просадка 

-  Убыточных сделок - ... 

- Убыточных сдедок % - процент прибыльных сделок от общего их числа 

 - Сред. П\У движения - среднее движение инструмента, за время нахождения нас в позиции

 - Сред. П\У % движение - среднее движение инструмента в %, за время нахождения нас в позиции 

-  Сред. П\У стандарта - средняя прибыль с позиции 

 - Сред. П\У % капитал - средняя прибыль с позиции в отношении портфеля 

 - Максимум подряд - кол-во прибыльных позиции подряд

       

Просадка

Данная вкладка показывает динамику изменения просадки за торгуемый период

Объем

Данная вкладка показывает максимальный торгуемый объем:

 

Эта вкладка будет полезна для контроля и мониторинга объемов торгов. Это очень удобно, когда подключено множество различных торговых алгоритмов и торговля ведется на различных инструментах. 

Открытые позиции

Данная вкладка показывает текущие открытые позиции, которые бот ведет в данный момент:

 

 Бот – название вкладки которая осуществляет трейд 

 Инструмент – наименование инструмента 

 Направление – направление сделки Buy или Sell 

 Состояние – текущее состояние трейда 

 Объем – объем сделки которым бот должен войти в рынок 

- Текущий – исполненный объем 

- Ожидает – объем не исполненный, но ожидает исполнения 

- Цена входа – цена по которой бот зашел в позицию 

- Цена выхода – цена по которой бот вышел из позиции 

- Прибыль – вариационная маржа от данного трейда 

- СтопАктивация – цена активация стоп заявки, после достижения данной цены будет выставлена заявка 

- СтопЦена –  цена по которой бот исполнит стоп заявку 

- ПрофитАктивация – цена активация профит заявки, после достижения данной цены будет выставлена заявка 

- ПрофитЦена - цена по которой бот исполнит профит заявку 

Закрытые позиции

В этой вкладке отображаются все закрытые сделки, или по-другому таблица всех исполненных трейдов:

 

Выше был рассмотрен общий журнал. Чтобы посмотреть сведения по каждому отдельному боту нужно сделать следующее:

• Жмем кнопку чарт, напротив интересующего нас бота

Затем:

1. "Управление"

2. "Журнал"

 

И попадаем в журнал нужного нам робота, где можем посмотреть информации по каждой вкладке так же как и в общем журнале:

 

Если нас не устраивает результат, то можно пойти в " Параметры" поменять настройки и снова запустить процесс тестирования.

Важно! Прежде чем менять настройки старые лучше записать или заскринить, чтобы была возможность сравнить, а при необходимости и вернуть так как было.