Рассмотрим робота, который торгует нестандартные свечи. В проекте он называется VolatilityAdaptiveCandlesTrader.
Суть его заключается в том, что он входит в позицию, когда видит свечу размером в определённый % от усреднённой внутридневной волатильности. Актуально его пробовать тестировать и торговать с типами свечей RangeAdaptive и ReversAdaptive, чтобы размер свечи тоже был адаптивным.
Таким образом можно оттестировать и торговать импульсы, завязанные на волатильность инструментов:
1. Пример в проекте.
Робот VolatilityAdaptiveCandlesTrader находится внутри проекта OsEngine. Открываем его и идём вот сюда:
2. Параметры свечек.
Тесты этого робота нужно проводить на тиковых данных, чтобы использовать кастомные типы свечек.
Для тестов выбираем вот такие свечи:
Это риверсивные адаптивные под волатильность свечи, которые регулируют свою высоту в зависимости от волатильности и закрываются после значимого отката, т.е. иногда формируют очень длинные, безоткатные свечи.
3. Параметры робота.
1. Regime – режим работы.
a. Off – Выключен.
b. On – Включен и будет входить и в лонг и в шорт.
c. OnlyLong – Включен и будет входить только в лонг.
d. OnlyShort – Включен и будет входить только в шорт.
e. OnlyClosePosition – сможет только закрыть позицию, а входить не будет.
2. Volume type – режим выбора объёма.
a. Contracts – кол-во контрактов инструмента.
b. Contract currency – валюта контракта.
c. Deposit percent – процент от депозита.
3. Volume – значение объёма. Что именно, зависит от предыдущего пункта. В случае Contracts тут указывается объём инструмента. В случае Contract currency здесь указывается кол-во рублей или долларов, которыми нужно войти. В случае с Deposit percent здесь указывается % от общего депозита, которым нужно войти в контракт.
4. Asset in portfolio – тут нужно указывать название валюты, которое будет использовано для расчёта объёма, если Вы выбрали тип объёма “Deposit percent”. В тестере оставляем «Prime». На крипте это обычно “USDT”. В АЛОР это «RUB».
5. Slippage % - проскальзывание для цен ордера.
6. Height signal candle % - Общая высота свечи, после которой считаем, что можно входить в позицию.
7. Trail stop % - Размер трейлинг стопа.
8. Days volatility adaptive – кол-во дней, за которое мы берём усреднённую волатильность.
9. Height signal candle volatility – какая часть в % от усреднённой внутридневной волатильности у нас будет новой высотой сигнальной свечи после адаптации под волатильность.
10. Height trail stop volatility percent – какая часть в % от усреднённой внутридневной волатильности у нас будет новым значением трейлинг стопа после адаптации под волатильность.
4. Логика входа и выхода из позиции.
ЛОНГ
Вход, если за свечу мы набрали общую величину движения вверх, «Height signal candle %».
ШОРТ
Вход, если за свечу мы набрали общую величину движения вниз, «Height signal candle %».
Выход осуществляется по трейлинг-стопу, перевыставляющемуся на завершении каждой свечи, от клоза на величину Trail stop %.
5. Логика адаптации размерностей сигнальных свечей под волатильность.
Сама логика адаптации вызывается утром каждого дня. В роботе этот метод AdaptSoldiersHeight:
Всего там три этапа:
1. Считаем внутридневную волатильность в процентах за указанное кол-во дней.
2. Усредняем это значение.
3. Рассчитываем новые значения высоты сигнальной свечи и стопа.
6. Что с профитом?
Потенциал какой-то есть, но явно надо не один день провести в тестере и сделать кросс-тесты потом, чтобы убедиться, что настройки волатильности робастные. На сбере выглядит это так:
Удачных алгоритмов!
Поддержка OsEngine: https://t.me/osengine_official_support
ООО «ВАН ТЕХНОЛОГИИ»т: +7 953 769 56 45
* Торговля на финансовых рынках связана с риском, который лежит на Вас.
* Ничто из написанного на сайте o-s-a.net не является рекомендацией.
* Если Вы этого не понимаете, не читайте этот сайт, ничего не покупайте.
Комментарии