Reversal Volatility Adaptive свечи в OsEngine.

В этой статье мы поговорим о модификации реверсивных свечек (они же Reversal или Revers). Модификации разработанной специально для алготрейдеров, чтобы они могли тестировать данный способ сбора свечей на любую глубину истории.

Базовые Revers свечи представляют из себя уникальный инструмент технического анализа, позволяющий определить зоны безоткатных движений во время торгов и закрываются, только когда произошло значимое движение, а потом откат. Т.е. позволяют увидеть паническую покупку или продажу, при которой не было даже намёка на то, что кто-то может сдвинуть рынок в обратную строну от движения.

Reversal Volatility Adaptive свечи подстраиваются под волатильность предыдущих N дней, адаптируя размерность свечи под текущие реалии по бумаге и выдают равнозначные по силе сигналы на всей истории. И 10 лет назад и 5.

1. Смысл Reversal Volatility Adaptive свечей. 

Реверсивные адаптированные по волатильности свечи были разработаны специально для того, чтобы алготрейдеры могли безболезненно тестировать свои идеи на глубокой истории, применяя базовую идею Revers свечей.

2. Расчет Reversal Volatility Adaptive свечей.

В настройках данных свечей есть несколько переменных. Посмотрим на них:

1. Выбираем тип свечи – ReversVolatilityAdaptive.

2. Value type – тип минимального размера свечи. На выбор проценты и абсолютные значения.

3. Min movement – минимальный размер свечи в единицах, указанных в предыдущем параметре. До завершения первого дня используется значение, которое выставит пользователь. Дальше рассчитывается автоматически.

4. Rollback – откат от хая или лоя, после которого свеча будет считаться закрытой. Абсолютные значения. До завершения первого дня используется значение, которое выставит пользователь. Дальше рассчитывается автоматически.

5. Adaptive days look back – за какое кол-во предыдущих дней будет взята усреднённая внутридневная волатильность для дальнейших расчётов.

6. Vertical segments of volatility – количество отрезков, на которое мы базово разделим усреднённую внутридневную волатильность. От этого в бОльшей степени зависит то, сколько именно свечек внутри следующего дня будет. Чем больше это значение, тем больше свечей будет.

7. Min move volatility mult – мультипликатор для базового размера свечи от отрезка волатильности.

8. Back move volatility mult – мультипликатор для отката свечи от отрезка волатильности.

Процесс адаптации в картинках.

Этап 1. Рассчитываем усреднённую волатильность за предыдущие N (Adaptive days look back) дней:

В конце этого этапа у нас на руках усреднённое движение за N прошлых дней. В абсолюте или процентах.

Этап 2. Разбиваем волатильность на отрезки, указанные в параметре Vertical segments of volatility:

В конце данного этапа мы разбили усреднённую волатильность на части. В данном случае на 100. Хотелось бы сразу разбивать её на кол-во свечей, но, к сожалению, так это не работает и присутствует большой элемент неопределённости. Поэтому разбиваем на условное кол-во свечей, которое хотим видеть.

Этап 3. Вычисляем новый размер базового размера свечи и новый откат для закрытия свечи:

На данном этапе мы посчитали новые значения для параметров. Можно строить свечи дальше.

В исходниках можно посмотреть адаптацию свечей здесь:

3. Как по Reversal Volatility Adaptive свечкам можно торговать?

Уникальность свечей – они не закрываются, пока движение идёт в том направлении, в котором оно началось от старта. Поэтому возможны различные алгоритмы определения безоткатных движений и тренда по этому признаку.

Подтверждение трендовой силы. Большие безоткатные свечи. Первый безоткатный пробой уровня на очень больших объёмах…

4. Как запустить Reversal Volatility Adaptive свечи в Os Engine.

Открываем в Os Engine главное меню и идём в «Bot Station Light».

Подключаемся к коннектору «АЛОР» или любому другому:

Далее создаём торгового робота, в данном случае это будет Bollinger Revers:

Теперь заходим в меню подключения потока данных к роботу:

Выбираем любой инструмент из списка, в нашем случае это будет «Sber»:

1. Выбираем тип свечи – ReversVolatilityAdaptive.

2. Value type – тип минимального размера свечи. На выбор проценты и абсолютные значения.

3. Min movement – минимальный размер свечи в единицах, указанных в предыдущем параметре. До завершения первого дня используется значение, которое выставит пользователь. Дальше рассчитывается автоматически.

4. Rollback – откат от хая или лоя, после которого свеча будет считаться закрытой. Абсолютные значения. До завершения первого дня используется значение, которое выставит пользователь. Дальше рассчитывается автоматически.

5. Adaptive days look back – за какое кол-во предыдущих дней будет взята усреднённая внутридневная волатильность для дальнейших расчётов.

6. Vertical segments of volatility – количество отрезков, на которое мы базово разделим усреднённую внутридневную волатильность. От этого в бОльшей степени зависит то, сколько именно свечек внутри следующего дня будет. Чем больше это значение, тем больше свечей будет.

7. Min move volatility mult – мультипликатор для базового размера свечи от отрезка волатильности.

8. Back move volatility mult – мультипликатор для отката свечи от отрезка волатильности.

После настроек мы видим график со свечками:

ВАЖНО!!!

Не забывайте, что адекватно подстроиться под рынок и под то кол-во свечек, которое Вы выставляете, график сможет, только накопив минимум одни сутки истории ленты сделок. А сама адаптация произойдёт во время первого трейда на открытии второго дня.

5. Где находится исходный код сборки свечей в OsEngine.

Исходный код свечей в OsEngine находится в открытом доступе на платформе GitHub.

Скачав OsEngine к себе на ПК, Вы можете найти исходники внутри проекта здесь:

Удачных алгоритмов!

Поддержка OsEngine