Renko

Renko

Приветствую

В этой статье пойдет речь о кирпиче. Шутка :) О не стандартных барах в частности разговор пойдет о барах Renko. Мы рассмотрим, что это такое и как ренко можно торговать, а так же сравним с обычными барами и посмотрим на эффективность торговли при использовании Renko.


Последнее время заказчики спрашивают про нестандартные бары и реализацию на них торговых алгоритмов. В OS.Engine , кстати такие бары есть и в скором времени будет еще пополнение для визуального отображения различных видов нестандартных баров.


И так поехали. Что такое Renko и в чем особенность этих баров в отличии от стандартных японских свечек?
Renko берет свое название от японского Renga. Да, это тоже японцы придумали. Renga - это кирпич. Данное название свечи получили из-за сходства с кирпичом. Все ренко бары имеют одинаковый размер, получается график состоит из одинаковых по величине кирпичей - баров. Может японцы придумали данный вид графиков , чтоб не наносить новые ценовые значения во времени. У баров нет времени, то есть новый бар формируется при выходе цены на следующий диапазон. То есть если бар равен 100 и пройдено ценовое движение в размере 300п. , то будет нарисовано три бара в независимости от времени.


Преимущество и недостатки Renko.
Учитывая , что нет времени новые бары формируются только при появлении ценового движения равного или большего чем размер бара. Это приводит к тому что нет шума. Все движения меньше установленного размере исчезают. Получается такой красивый график с преобладанием трендовых движений.
Если говорить про поиск консолидаций и VSA анализа , то это вряд ли получится торговать, объем тоже тут никак не учитывается.

Первый график SRZ8 10мин. ТФ

 

Второй график за этот же промежуток времени, один бар renko равен 50

Renko

Ух ты как всё красиво и понятно. Никаких шумов , всё очень четко

Ладно, давайте от теории к практике перейдем и торганём уже что-нибудь, посмотрим сколько можно заработать.
Возьму для эксперимента текущий фьючерсный контракт на Сбербанк SRZ8. Построю renko график и на него кину две скользящие средние. Их пересечение будет сигналом на вход в сделку и переворот если есть позиция. Пересечение быстрой SMA снизу вверх берем Long , а пересечение быстрой сверху вниз переворачиваемся в Short.

Тест стратегии на пересечении двух SMA с периодом 16 и 18 на 10мин. ТФ SRZ8 японские свечи

 

 

Тоже самое сделаю на обычном свечном графике на графике Ренко

 

Тест стратегии на пересечении двух SMA с периодом 16 и 18 SRZ8 свечи Renko


Помимо того , что эквити у ренко лучше я заметил еще одну интересную вещь.

1) Скользящая средняя может ложиться в полку и не пересекаться
2) Второе следует из первого, меньше переворотов мувингов , а это значит меньше сделок

Вывод
В статье мы познакомились с графиками Renko, рассмотрели преимущества и недостатки данного вида баров, построили на их основе простую стратегию и посмотрели на ее эффективность.

В рамках примера я привел простую базовую стратегию , вообще конечно исходя из картинки renko баров напрашивается построение торговой стратегии на основе паттернов. Уверен если торговать , что-нибудь типа трех белых солдат или черных ворон, то это будут прибыльные стратегии

Успешных алгоритмов

21:48
1713

8 комментариев

10:43
Это получается, что окно скользящей с переменным размером?
На одном renko баре может пройти группа обычных баров и в результате MA рассчитанная по renko не изменится. По сути да, период относительно обычных баров будет непостоянной величиной. Если движения нет, то период будет длиннее, а если есть движ, то период может очень сильно сократится. Так как за одну длинную свечу может пройти несколько ренко баров
14:22
А это скриншоты из какого тестера? На OS Engine не похоже :)
Wealth-Lab
14:51
Я недавно познакомился с идей ренко. Достаточно быстро стало ясно следующее:
1) Их неправильно строят как минимум xtick и tradingview (обе проги проверил лично). Судя по видосам на ютубе, метатрейдер тоже не делает этого правильно. Ошибка в том, что они не исключают время. Т.е. если внутри, например, пятиминутного интервала цена нарисовала кирпич, они его не закрывают до тех пор пока не истечет пять минут.
2) К ренко легко добавляется объем и время. Первый будет показывать сколько контрактов проторговали с момента закрытия прошлго кирпича до закрытия нового. Второе — сколько прошло времени с этого же момента.
В Wealth-lab Renko нет поэтому здесь реализация через индикатор
12:41
И в нем та же ошибка (по крайней мере на мой взгляд), вызванная тем, что время не исключено из описания: у Вас на графике есть хвост, который коснулся уровня 18925. При этом прошлый ренко закрыт на уровне 19050. Значит, должны были быть нарисованы два кирпича вниз с закрытиями 19000 и 18950, и некоторое количество кирпечей вверх.
Но их нет на графике, потому что по оси отложено время. и внутри одной минуты технически нельзя нарисовать более одного кирпича.
Кстати, мувинги именно поэтому сливаются в одну линию. Потому что средняя берется по времени, а не по количеству ренко баров.
Вечер добрый. Да, технически нарисовать два кирпича не получится так как происходит наложение ренко на временную шкалу. Свою шкалу в WL сделать нельзя. Тоже самое будет в Quik если там реализовывать данный индикатор. Это просто ограничение платформы