Renko

Приветствую

В этой статье пойдет речь о кирпиче. Шутка :) О не стандартных барах в частности разговор пойдет о барах Renko. Мы рассмотрим, что это такое и как ренко можно торговать, а так же сравним с обычными барами и посмотрим на эффективность торговли при использовании Renko.

Последнее время заказчики спрашивают про нестандартные бары и реализацию на них торговых алгоритмов. В OS.Engine , кстати такие бары есть и в скором времени будет еще пополнение для визуального отображения различных видов нестандартных баров.

И так поехали. Что такое Renko и в чем особенность этих баров в отличии от стандартных японских свечек?
Renko берет свое название от японского Renga. Да, это тоже японцы придумали. Renga - это кирпич. Данное название свечи получили из-за сходства с кирпичом. Все ренко бары имеют одинаковый размер, получается график состоит из одинаковых по величине кирпичей - баров. Может японцы придумали данный вид графиков , чтоб не наносить новые ценовые значения во времени. У баров нет времени, то есть новый бар формируется при выходе цены на следующий диапазон. То есть если бар равен 100 и пройдено ценовое движение в размере 300п. , то будет нарисовано три бара в независимости от времени.

Преимущество и недостатки Renko.
Учитывая , что нет времени новые бары формируются только при появлении ценового движения равного или большего чем размер бара. Это приводит к тому что нет шума. Все движения меньше установленного размере исчезают. Получается такой красивый график с преобладанием трендовых движений.
Если говорить про поиск консолидаций и VSA анализа , то это вряд ли получится торговать, объем тоже тут никак не учитывается.

Первый график SRZ8 10мин. ТФ

Второй график за этот же промежуток времени, один бар renko равен 50

Ух ты как всё красиво и понятно. Никаких шумов , всё очень четко

Ладно, давайте от теории к практике перейдем и торганём уже что-нибудь, посмотрим сколько можно заработать.
Возьму для эксперимента текущий фьючерсный контракт на Сбербанк SRZ8. Построю renko график и на него кину две скользящие средние. Их пересечение будет сигналом на вход в сделку и переворот если есть позиция. Пересечение быстрой SMA снизу вверх берем Long , а пересечение быстрой сверху вниз переворачиваемся в Short.

Тест стратегии на пересечении двух SMA с периодом 16 и 18 на 10мин. ТФ SRZ8 японские свечи

Тоже самое сделаю на обычном свечном графике на графике Ренко

Тест стратегии на пересечении двух SMA с периодом 16 и 18 SRZ8 свечи Renko

Помимо того , что эквити у ренко лучше я заметил еще одну интересную вещь.

1) Скользящая средняя может ложиться в полку и не пересекаться
2) Второе следует из первого, меньше переворотов мувингов , а это значит меньше сделок

Вывод
В статье мы познакомились с графиками Renko, рассмотрели преимущества и недостатки данного вида баров, построили на их основе простую стратегию и посмотрели на ее эффективность.

В рамках примера я привел простую базовую стратегию , вообще конечно исходя из картинки renko баров напрашивается построение торговой стратегии на основе паттернов. Уверен если торговать , что-нибудь типа трех белых солдат или черных ворон, то это будут прибыльные стратегии

Успешных алгоритмов