Импульсный робот на кастомных свечках, адаптирующихся под волатильность.

Рассмотрим импульсного робота, который торгует нестандартные свечи. В проекте он называется CustomCandlesImpulseTrader.

Суть его заключается в том, что он входит в позицию, когда видит N подряд свечей в одну сторону за определённое кол-во секунд. Актуально его пробовать тестировать и торговать с типами свечей RangeVolatilityAdaptive, RonkoVolatilityAdaptive, чтобы размер свечи был адаптивным, а не закрывался по времени.

Таким образом можно оттестировать и торговать импульсы, завязанные на волатильность инструментов, да ещё и к тому времени, за которое произошёл импульс. На графике это может выглядеть как-то так:

1. Пример в проекте.

Робот CustomCandlesImpulseTrader находится внутри проекта OsEngine. Открываем его и идём вот сюда:

2. Параметры свечек.

Тесты этого робота нужно проводить на тиковых данных, чтобы использовать кастомные типы свечек.

Я для тестов включил вот такие свечи:

Это адаптивные под волатильность свечи, сделанные специально для алготрейдеров, которые регулируют свою высоту в зависимости от волатильности и закрываются, когда прошли какую-то часть от усреднённой внутридневной волатильности.

Почитать о них можно здесь.

Также данный робот прекрасно будет работать на Renko адаптивных свечах.

3. Параметры робота.

1. Regime – режим работы.Off – Выключен.

1. On – Включен и будет входить и в лонг и в шорт.

2. OnlyLong – Включен и будет входить только в лонг.

3. OnlyShort – Включен и будет входить только в шорт.

4. OnlyClosePosition – сможет только закрыть позицию, а входить не будет.

2. Slippage % - проскальзывание для цен ордера.
3. Candles count to entry – кол-во свечек в одну сторону, после которого появляется сигнал на вход.
4. Seconds time on candles to entry – фильтр. Время в секундах, за которое сформировалось нужное кол-во свечей в одну сторону.
5. Volume type – режим выбора объёма.Contracts – кол-во контрактов инструмента.

1. Contract currency – валюта контракта.

2. Deposit percent – процент от депозита.

6. Volume – значение объёма. Что именно, зависит от предыдущего пункта. В случае Contracts тут указывается объём инструмента. В случае Contract currency здесь указывается кол-во рублей или долларов, которыми нужно войти. В случае с Deposit percent здесь указывается % от общего депозита, которым нужно войти в контракт.
7. Asset in portfolio – тут нужно указывать название валюты, которое будет использовано для расчёта объёма, если Вы выбрали тип объёма “Deposit percent”. В тестере оставляем «Prime». На крипте это обычно “USDT”.
8. Candles count to exit – кол-во свечей, после которых выходим.

4. Логика входа и выхода из позиции.

ЛОНГ

Набралось нужное (Candles count to entry) количество свечек, растущих подряд за определённое (Seconds time on candles to entry) кол-во секунд.

ШОРТ

Набралось нужное (Candles count to entry) количество свечек, падающих подряд за определённое (Seconds time on candles to entry) кол-во секунд.

Выход осуществляется по завершению определённого кол-ва свечек.

5. Что с профитом?

1. Самый ТОП этим торговать не получается. На Сбере, внезапно, прибыли нет!

2. Но всё, что не ТОП и легко движимое ТГ каналами, вот тут самое оно! Во втором эшелоне какой-то потенциал есть.

3. Не прикрутив к этому как следует волатильность (возможно через индекс по площадке, чтобы выбирать бумаги, ускоряющиеся ко всему рынку (скажем каждое утро)), ничего не выйдет…

Удачных алгоритмов!

P.S.

Os Engine поддержка терминала: https://t.me/osengine_official_support 

Обсуждаем в телеграмме: https://t.me/o_s_a_chat

Канал проекта: https://t.me/bad_quant