Психология в алготрейдинге

Начну с того , что представлюсь для тех кто меня не знает. Меня зовут Сергей, я - практикующий трейдер и занимаюсь разработкой торговых роботов. Могу за день как заработать 40т.р. так и слить их в рынок не испытывая больших эмоций. Сегодня слил , завтра отбил :) Поэтому наверно кому как не мне стоит раскрыть тему психологии в алготрейдинге. Очень животрепещущая тема, которая мешает зарабатывать даже с граалем на руках об этом и поговорим.

Работка у меня интересная: пишу роботов , помогаю с поиском и отладкой торговых решений, много общаюсь с клиентами. Клиент у нас завсегдатай поэтому многих знаю по многу лет. Клиенты допиливают страты , придумывают новые способы вынуть деньги с рынка. Последнее общение с моими двумя клиентами побудили меня написать данную статью. В общем-то эти мысли давно витали. Не буду здесь цитировать слова Элдера , Швагера или Стинбаджера, опишу то, что вижу по психологии из общения с трейдерами.
Почему одни, у которых нет ни своих торговых идей , ни навыков тестирования и программирования зарабатывают, а другие копошатся в коде и тестах теряют деньги?

Вроде бы первые должны были слиться ведь у них с точки зрения здравого смысла нет никаких шансов заработать в этой высоко конкурентной среде гиков и квантов. А оказалось, что это не так.

Давайте опишу ту идею, которая на мой взгляд лежит в основе успеха этих людей. Есть такой парадокс Монти Холла. Рекомендую почитать про него , очень интересная тема затронутая в фильме 21. Суть этого парадокса в том , что при замене переменной стоит менять решение. Как не странно , но это очень сильно меняет шансы на успех. Очень наглядно это доказали Разрушители легенд в своем эксперименте.

Так какими такими качествами обладают мои успешные клиенты? Все они сомневаются и меняют свое решение при появлении новой информации. Большинство из них не создало торговую идею самостоятельно, они ее позаимствовали с какого-нибудь трейдерского ресурса типа паука или платформы где идея уже была реализована: tradingview, форум TSLab, OMEGA, WL, OS Engine и т.д. Они доверились специалисту, который сделал за них все исследования. Они сделали выбор и поставили на этот выбор свои деньги. Всё!

Кто-то возразит , а как же многолетние поиски грааля и долгие путешествия на пополнение депозита у брокера? Да , можно обойтись без этого. Спецы типа меня или Алексея Ван уже набили за вас шишки и подготовили готовые решения. Я вот кстати на рынке уже более 10 лет у меня даже бумажка о моих успехах есть :)

Так вот вернусь к моим двум клиентам. Первично у обоих было по контртрендовой стратегии.
Первый клиент заказывает и модифицирует сливную стратегию и мне страта сама не нравится. Я предложил ему сделать зарабатывающий алгоритм лишь бы он убыточную стратегию не трогал. Сделал зарабатывающий алгоритм и передал ему. Он его покрутил и не стал запускать.
Второй купил готовое решение запустил на пробу на малом депозите, получил положительный результат за пол года и решил дополнить пул стратегий еще одним готовым решением, бесплатно выложенным у нас на сайте.

А как же, "Бесплатный сыр только в мышеловке". Это просто психологический барьер отделяющий вас от денег. Бесплатные стратегии или стратегии продающиеся за небольшие деньги приносят порядка 20-30% годовых это хороший результат, но у нас профиль немного другой, да и задачи другие , поэтому нам это не особо интересно. Пользуйтесь нашим опытом , мы потратили очень много времени и денег на его получение.

Подведу итог.
1) Зарабатывающие алгоритмы уже найдены и они известны.
2) Нужно выбрать решение и запустить его в работу доверившись специалистам, которые протестировали его став алготрейдером.
3) А третьего пункта нет. Дальше нужно ничего не делать дабы не сломать , то решение которое есть.

На этом в общем-то можно было б и закончить статью. Да нет. Третий пункт может сделать супер решение алготрейдинга полным разочарованием. Ну, как так? Как побороть психологический страх перед победой?

Да, вы не ослышались победы можно испугаться и отступить вернувшись в лоно лудомани и романтики. Психологически очень сложно ничего не делать доверившись тому, что так легко далось. Именно такой психологический момент описан в фильме Куб. Не уйди участники из куба все б остались живы. Психологически очень сложно оставить робота в покое, хочется внести изменения в рекомендуемые параметры или отключить так как рынок уже вырос и может откатить, а робот то этого не знает. Два совершенно одинаковых робота запущенных разными участниками приносят совершенно разный результат. Один через неделю робота отключает так как психологически сложно смотреть на потери, а другой через пол года принимает решение , что надо запустить нового бота и увеличить депо так как результат по процентам отличный, а вот денег могло бы быть и по больше.

Успешных алгоритмов