Возможные алгоритмы роботов.

Торговых стратегий, которые торгуют от индекса очень много. Познакомить вас со всеми возможным не представляется. Поговорим об этом коротком списке:

1. Индексный одноногий арбитраж на возврат к среднему.

2. Индексный одноногий арбитраж в тренд.

3. Индексный двуногий арбитраж.

4. Индексный межбиржевой двуногий арбитраж.

5. Индексный арбитраж.

0. Сам сбор индекса пока за скобками.

В каждом следующем примере робота предполагается, что Вы уже как-то индекс построили.

1. Взяли схожие с торгуемым активы.

2. Как-то взвесили их по цене, объёму или равными долями.

3. И далее собираетесь сравнивать с индексом бумаги, которую хотите торговать.

4. Так вот, какие есть варианты. Статья про это.

1. Индексный одноногий арбитраж на возврат к среднему.

Торгуем отклонившиеся от индекса составляющие этого индекса, рассчитывая на то, что бумага вернётся к среднему.

Пример возможной логики:

1. Для каждой бумаги, которую мы хотим торговать, строим отношение (делим индекс на бумагу) к индексу.

2. Бросаем на это отношение Bollinger,

3. В моменты, когда Bollinger имеет пробои, совершаем торговые операции.

2. Индексный одноногий арбитраж в тренд.

Смотрим, чтобы на явно падающем рынке появилась бумага, ускоряющаяся от индекса вверх, и торгуем её в LONG, рассчитывая на то, что в ней есть какая-то фундаментальная идея и движение продолжится.

Пример возможной логики:

1. Для каждой бумаги, которую мы хотим торговать, строим «график разницы между индексом и бумагой с оптимальным мультипликатором». Бросаем на график линию стандартного отклонение выше нуля.

2. При пересечении линии стандартного отклонение снизу вверх (т.е. ускорения бумаги вверх), покупаем её.

3. Тянем позицию стандартным трейлинг-стопом.

3. Индексный парный арбитраж.

Строим индекс по бумагам какого-то сектора и торгуем экстремальные отклонения бумаг из этого индекса на схождение попарно.

Пример возможной логики:

1. Смотрим по каждой бумаге ускорение от индекса.

2. Если находим пару, ускоряющуюся от индекса за короткий период в разные стороны, и спред между бумагами превысил определённый %, фиксируем спред между ними, покупая бумагу, ускоряющуюся вниз, продавая бумагу, ускоряющуюся вверх.

3. Выходим по сужению спреда до определённого процента. Или ускорению бумаг друг к другу на определённый процент за определённый период.

4. Индексный межбиржевой парный арбитраж.

Строим индекс по одному типу актива, торгующегося на разных биржах и торгуем экстремальные отклонения бумаг из этого индекса на схождение, попарно.

Пример возможной логики:

1. Смотрим по каждой бумаге ускорение от индекса.

2. Если находим пару, ускоряющуюся от индекса за короткий период в разные стороны, и спред между бумагами превысил определённый %, фиксируем спред между ними, покупая бумагу, ускоряющуюся вниз, продавая бумагу, ускоряющуюся вверх.

3. Выходим по сужению спреда до определённого процента или ускорению бумаг друг к другу на определённый процент за определённый период.

5. Индексный арбитраж.

Торгуем два индекса относительно друг друга, как в парном трейдинге, но входим одновременно во все бумаги, входящие в эти индексы. К примеру, можно построить индекс из бумаг нефтедобывающего сектора в разных странах.

Пример возможной логики:

1. Строим между индексами «график разницы с оптимальным мультипликатором». Бросаем на график линию стандартного отклонение выше и ниже нуля.

2. При пересечении линии стандартного отклонения (т.е. ускорения индекса друг от друга) покупаем спред.

3. Выходим по обратному сигналу.

Конечно же это не все варианты использования индекса в торговле, но это то, что мы с вами будем разбирать. Поговорим про каждую.

Удачных алгоритмов!

Если что-то не получилось, или остались вопросы, пишите в чат поддержки!

Общаемся здесь: Old School Algo Chat