Portfolio. Активы и позиции. В чём разница. OsEngine.

В области финансовых рынков существуют такие понятия, как актив и позиция. Под активом понимают количество ценных бумаг по конкретному инструменту, принадлежащих клиенту. Например, если вы приобрели 100 акций сбербанка, они будут считаться вашим активом на протяжении всего времени владения ими. Позиция — это в некотором роде тоже актив, но обернутый в дополнительный слой абстракции, который используется для разграничения области видимости. Проще всего разобраться в этих понятиях на примере. Допустим, у вас запущено два робота, торгующих один и тот же инструмент, например биткоин, в рамках одной биржи. Оба алгоритма зашли в лонг, купив по одному лоту. В итоге в OsEngine у вас будет две открытые позиции, при этом каждый бот оперирует только своей позицией, о чужих ему ничего не известно. В активах просто будет отображаться, что у вас куплено два биткоина. На самом деле подход, используемый нами, очень удобен. Он позволяет сопровождать позицию все время ее существования, наращивать и сокращать открытый объем, следить за состоянием, устанавливать стоп-лосс и тейк-профит. Помимо этого, позиции — это мощный инструмент анализа эффективности торгового алгоритма.

Познакомимся с таким понятием как лот. Лот – это минимальное количество актива, которое можно купить или продать за раз. Обычно используется с дешевыми акциями. Допустим вы хотите приобрести акции ВТБ на сумму 100000 рублей. На момент написания статьи одна акция стоит 0,022925 рубля. В итоге вы сможете купить примерно 4 300 000 акций. Но оперировать такими числами не совсем удобно, поэтому и придумали лотность. Для ВТБ один лот равен 10 000 акций. В итоге для набора того же количества актива вам нужно приобрести примерно 435 лотов. 

Стоит упомянуть про дробные лоты. Когда цена актива становится слишком высока, его условно дробят на части. Так было с первыми криптовалютами. Один биткоин в 2010 году стоил 0.5$. Абсолютно любой мог позволить себе покупать десятки лотов. Сейчас же, на момент создания статьи, биткоин стоит уже 26800$. Покупка целого лота – непосильная задача для большинства. Для решения этой проблемы криптобиржи позволяют торговать малыми долями. К примеру, на бинансе минимальный объем сейчас равен 10$, что эквивалентно 0,00037 биткоина.

На разных биржах понятия актива и позиции интерпретируют по-разному. Например, на московской бирже позиция – это та же сущность, что и актив в нашем понимании. Вам придется оперировать ордерами и сделками. На некоторых криптовалютных биржах эти понятия разграничиваются так же, как и в OsEngine.  Еще одно отличие позиции от актива в том, что позиция оперирует только лотами. В активах же отображается абсолютное количество единиц актива.

В OsEngine информация о позициях доступна в табличном виде в главном окне и в журнале сделок. Выглядит следующим образом:

Рис. 1. Внешний вид таблицы позиций в главном окне.

Каждая строка содержит динамически обновляемую информацию по одной позиции.

Информация об активах содержится во вкладке Portfolio, так же в виде таблицы.

Рис. 2. Внешний вид таблицы с активами в главном окне.

Каждая строка из выделенной области содержит суммарную информацию по одному активу.