Первые торговые роботы на бирже (история)

Привет, всем! Наверняка каждый из вас не раз слышал об автоматической торговле на биржах (использование торговых роботов). И сегодня мы поговорим о программах, которые были изобретены, чтобы помогать зарабатывать деньги на биржах, что они собственно и делают, речь пойдет о торговых роботах, о том, как они появились на в жизни трейдеров.

Но прежде, давайте познакомимся с определениями.

Алгоритмический трейдинг (алгоритмическая торговля) – процесс совершения сделок на финансовых рынках по заданным параметрам (схеме, алгоритму) с помощью компьютерных систем – торговых роботов.

Автоматическая торговая система (АТС) или торговый робот – программа содержащая свод формализованных правил по открытию, сопровождению и закрытию сделок при торговле на бирже, предназначенные для частичной или полной автоматизации трейдеров. 

Проще говоря это программный код, в котором прописан алгоритм действий (торговая стратегия трейдера) передаваемы на торговый терминал.

Получается торговый робот – это соединение программы-алгоритма, торгового терминала и персонального компьютера на который устанавливается программа. Но все называют торговым роботом лишь одну программу-алгоритм. 

История появления первых торговых роботов

Как вам известно из предыдущих статей, биржа развивалась и видоизменялась на протяжении многих лет, да что там лет, столетий.

Начиная от времени менял и до современной биржи, той которой мы видим ее сейчас, прошло много различных изменений. Одним из главных было изобретение тикерного аппарата, при появлении телефонии. При появлении интернета в жизнь многих терйдеров вошли торговые роботы, которые помогают экономить такой ресурс как время, переложив свои обязанности на торгового робота, тебе не нужно сидеть все время возле монитора и следить за движение рынка выбирая правильные моменты для входа в сделку и выхода из нее. Но когда же появилось это чудо прогресса?

Первые прототипы современных торговых роботов появились в конце шестидесятых начале семидесятых годов двадцатого века. Эти системы были основаны на долгосрочных трендследящих стратегиях, сигналом служили скачки котировок (резкий рост или падения рынка). Это были полуавтоматические системы, которые не могли вести торговлю полноценно без участия человека, то есть они давали трейдеру сигнал об изменениях на рынке, а он уже сам принимал решение, что делать в данной ситуации.

Первыми стали пользоваться псевдороботами крупные финансовые институты. Благодаря внедрению новых технологий (тредследящих стратегий) они получали хорошую прибыль.

Так называемые роботостроители постоянно работали над усовершенствованием этой системы и спустя десятилетия на бирже появились новые роботы, основанные на новых алгоритмах. Такие как «моментум», который по различным индикаторам отслеживал перепроданность рынка или «реверсальные системы», выявляющие отклонения торгуемого актива от своего среднего значения за указанный промежуток времени и просчитывающий моменты, когда вероятность возвращения котировок к средним будет выше пятидесяти процентов. 

Вскоре появилось третье поколение торговых роботов, которые уже основывались не на тренде, а на паттернах, они выявляли какие паттерны присутствуют на рынке и подавали сигналы при смене паттерна, а не тренда.

В конце девяностых годах двадцатого века Ларри  Вильямс в поисках закономерностей в поведении рынка вывел важные статистические данные, которые помогли ему получить превосходные результаты в торговле.

Первые торговые роботы в США

В начале семидесятых годов того же века на Нью-Йоркской фондовой бирже начали использовать роботов, осуществлявших алгоритмический отбор активов. 

Затем появились программы для подключения компьютера к терминалу биржи, следом программы для осуществления быстрого ввода заявок. Но главная роль по-прежнему была у трейдера, именно он принимал решения по сделкам.

Вот на основе таких простых программ появились торговые роботы, которые не нуждались в присутствии человека, они самостоятельно заключали и закрывали сделки в соответствии с заданным алгоритмом.

В 1998 году комиссия по ценным бумагам США одобрила торговлю с использованием торговых роботов, что привело к глобальной автоматизации торговли. Появлялись новые усовершенствованные технологии, алгоритмы усложнялись.

В начале двухтысячных годов более десяти процентов операций выполнялись с помощью торговых роботов, при этом время на исполнение сделки занимало 1-2 секунды. В конце двухтысячных количество сделок достигало шестидесяти процентов, а время на исполнение сократилось до долей миллисекунды.

В 2005 году была создана специальная торговая площадка для алготрейдеров BATS (Better Alternative Trading System) - «Улучшенная альтернативная трейдинговая система». Она была третье в США по оборотам, после NYSE и NASDAQ. Трейдеров в ней привлекал более низкий размер комиссионных по сделкам, при их огромных оборотах, даже маленькая разница хорошо чувствовалась.

В 2007 году сделанные на основе арбитражных торговые роботы пошли в массы, появились первые объявления о продаже готовых торговых роботов или разработке индивидуального под ваш заказ, покупай (заказывай) и торгуй. 

Но несмотря на то, что роботы могли выполнять довольно большой список различных функций (например, контролировать остаток средств на счету, отслеживать исполнение заявок) они не могли функционировать без участия человека. Эту проблему активно решали разработчики на протяжении 2008 года и в конце концов им удалось создать полностью автономную машину способную принимать торговые решения по заданному алгоритму самостоятельно. Но его эффективность желала лучшего и тогда ее стали усложнять, дополнять различными функциями. 

По данным статистики в 2012 году количество сделок торговыми роботами из-за довольно большого количества ошибок допускаемых ими, снизилось примерно на десять процентов до уровня 50%.

Первые торговые роботы в России

В России развитие алготрейдинга началось в две тысячи шестом году, когда стало возможным подключать к торговым терминалам бирж компьютерные программы.

В этот момент стали появляться торговые приводы – программы, с помощью которых можно было осуществлять быстро ввод и вывод заявок, но решение о том, когда и какую сделку совершать оставалось за трейдером.

Эти программы конечно активно усовершенствовали, дополняли различными функциями и в итоге появились полноценные торговые роботы, способные функционировать без участия человека.

Как это неудивительно, но в отличии от многих других областей, в алготрейдинге Россия не сильно отстает от западных рынков. Торговля роботами (алгоритмическая торговля) у нас развивается довольно стремительным темпом, два года назад доля сделок, осуществляемых торговыми роботами на Московской бирже была 11-13%, на данный момент примерно сорок процентов сделок заключается торговыми роботами. Но нам есть куда расти, чтобы догнать по этому показателю Нью-Йоркскую фондовою биржу (процент сделок торговыми роботами превышает шестьдесят процентов) нам нужно увеличить наш показатель на пятьдесят процентов.

Заключение

С появлением на мировых биржах электронной торговли, с развитием информационных технологий (интернет) и вычислительных мощностей (увеличение скорости передачи данных, появление новых технологий), появились новые методы обработки данных и принятия решений анализируя их, что привело к увеличению объемом и усложнению финансовых транзакций. Выполнять вручную такой объем работы довольно затруднительно, решение данного вопроса привело к мысли о необходимости автоматизации, так появилась автоматическая торговая система (торговый робот), способная самостоятельно (без участия трейдера) выполнять открытие и закрытие торговых позиций в режиме реального времени. 

Интернет подарил нам уникальную возможность в сфере биржевой торговли под названием торговый робот. За последние двадцать лет автоматизированная торговля (торговля роботами) финансовыми инструментами на биржах развивается со скоростью света.