Прогнозирование рынка
Основная задача трейдера - правильно прогнозировать рынок. И очень часто для этого используются те или иные формации которые трейдеры видят на графике. Думаю многим интересно, сколько же надо раз встретить формацию, чтобы с уверенностью говорить что после неё с рынком произойдёт. Выясним это сегодня.
Недавно один из гуру на СмартЛабе писал, что это цифра 50. Посмотрим так ли это...
Понятия
Stock Pattern Viewer(SPV) - бесплатная программа для поиска паттернов. Свечных, волновых и проч. Но мы используем только поиск свечных формаций.
Свечной паттерн - несколько подряд идущих свечей, имеющие строго определённые приращения.
Вхождения паттерна - сколько раз на истории мы встретили такой паттерн и сняли статистику движения после него.
Статистика движения паттерна - данные о том, как вела себя цена сразу после паттерна определённое количество свечей.
Форвардные тесты - сбор статистики движения ранее найденных паттернов, на истории, которую мы не использовали в первоначальном поиске этих паттернов.
Что ищем
Найдём несколько паттернов с вхождением 50 - 100 и посмотрим, каков у них шанс повторить свою статистику движения на форвардных тестах.
Скачал 15 минутные данные сбербанка обыкновенного с 2008 года. Искать паттерны буду на промежутке 2008 - 2014. Форварды смотреть на 2015 - 2016.
Подключаем майнер свечных паттернов. Жмахаем на график и выбираем интересные формации.
Паттерн 1
Встречен 68 раз.
Лонговый паттерн.
Если входить каждый раз после него и выходить через 10 свечей, можно было заработать 11,5% прибыли! Ура.
Форвард
Упс. Начиная с 2015 формация убыточна.
Паттерн 2
Встречен 96 раз.
Слабо - шортовый паттерн.
Если входить каждый раз после него в Шорт и выходить через 10 свечей, можно было заработать 6% прибыли.
Форвард
Упс. Начиная с 2015 формация стала лонговой. Т.е. при шорте принесла бы кучу убытков.
Паттерн 3
Встречен 88 раз.
Нейтральный паттерн.
Вроде бы после него ничего не происходит никогда.
Форвард
Паттерн стал положительным. Т.е. с 2015 после него надо было лонговать.
Паттерн 4
Встречен 64 раза.
Нейтральный паттерн.
Вроде бы после него тоже ничего не происходит.
Форвард
Имеем сильный шортовый паттерн.
Паттерн 5
Встречен 30 раз.
Лонговый паттерн.
Если входить каждый раз после него в Шорт и выходить через 10 свечей, можно было заработать 4% прибыли.
Форвард
Теперь имеем стого противоположные результаты.
Мораль
1) Никакие 20 - 50 или 150 входов в прошлом Вам ничего не гарантируют;
2) На самом деле нормальные форварды начинаются от 1000 встреч формации;
3) В ручную никто не сможет просмотреть столько графиков;
4) Учите программирование или хотя бы ТсЛаб.
Удачных алгоритмов!
—
OLD SCHOOL ALGO
4 комментария
Нужно настроить формат данных в соответствии с форматом программы. Вместе с Quotes Updater есть инструкция на этот счёт.