Прогнозирование рынка

Прогнозирование рынка

Основная задача трейдера - правильно прогнозировать рынок. И очень часто для этого используются те или иные формации которые трейдеры видят на графике. Думаю многим интересно, сколько же надо раз встретить формацию, чтобы с уверенностью говорить что после неё с рынком произойдёт. Выясним это сегодня.

 

Недавно один из гуру на СмартЛабе писал, что это цифра 50. Посмотрим так ли это...
 

Понятия

 
Stock Pattern Viewer(SPV) - бесплатная программа для поиска паттернов. Свечных, волновых и проч. Но мы используем только поиск свечных формаций.
 
Свечной паттерн - несколько подряд идущих свечей, имеющие строго определённые приращения.
 
Вхождения паттерна - сколько раз на истории мы встретили такой паттерн и сняли статистику движения после него.
 
Статистика движения паттерна - данные о том, как вела себя цена сразу после паттерна определённое количество свечей.
 
Форвардные тесты - сбор статистики движения ранее найденных паттернов, на истории, которую мы не использовали в первоначальном поиске этих паттернов.
 

Что ищем

 
Найдём несколько паттернов с вхождением 50 - 100 и посмотрим, каков у них шанс повторить свою статистику движения на форвардных тестах.
 
Скачал 15 минутные данные сбербанка обыкновенного с 2008 года. Искать паттерны буду на промежутке 2008 - 2014. Форварды смотреть на 2015 - 2016.
 
Подключаем майнер свечных паттернов. Жмахаем на график и выбираем интересные формации.

Паттерн 1

 
Встречен 68 раз.
Лонговый паттерн.
Если входить каждый раз после него и выходить через 10 свечей, можно было заработать 11,5% прибыли! Ура.

 
Форвард

 
Упс. Начиная с 2015 формация убыточна.
 

Паттерн 2

 
Встречен 96 раз.
 
Слабо - шортовый паттерн.
 
Если входить каждый раз после него в Шорт и выходить через 10 свечей, можно было заработать 6% прибыли.

 
 
Форвард

 
Упс. Начиная с 2015 формация стала лонговой. Т.е. при шорте принесла бы кучу убытков.
 

Паттерн 3

 
Встречен 88 раз.
 
Нейтральный паттерн.
 
Вроде бы после него ничего не происходит никогда.

 
 
Форвард

 
Паттерн стал положительным. Т.е. с 2015 после него надо было лонговать.
 

Паттерн 4

 
Встречен 64 раза.
 
Нейтральный паттерн.
 
Вроде бы после него тоже ничего не происходит.

 
 
Форвард

 
Имеем сильный шортовый паттерн.
 

Паттерн 5

 
Встречен 30 раз.
 
Лонговый паттерн.
 
Если входить каждый раз после него в Шорт и выходить через 10 свечей, можно было заработать 4% прибыли.
 

Форвард
 

Теперь имеем стого противоположные результаты.
 

Мораль

 
1) Никакие 20 - 50 или 150 входов в прошлом Вам ничего не гарантируют;
2) На самом деле нормальные форварды начинаются от 1000 встреч формации;
3) В ручную никто не сможет просмотреть столько графиков;
4) Учите программирование или хотя бы ТсЛаб.
 
Удачных алгоритмов!
 
13:58
1230

4 комментария

11:27
Здравствуйте.Почему при попытке открыть исторические данные, скачанные с ФИНАМ, возникает сообщение,… индекс находился вне граници массива.При этом визуально файл с историей ртс, который идёт вместе с прогой прописан без разрывов.А файл который получается при помощи QUOTES UPDATER имеет прописание строками
11:53
добрый день.
Нужно настроить формат данных в соответствии с форматом программы. Вместе с Quotes Updater есть инструкция на этот счёт.
12:09
Делаю всё согласно инструкции.Но STOCKPATTERNVIEWER отказывается его читать.
12:19
пробуйте ещё плз. Тысячи людей пользуются этой связкой — работает.