Парный Арбитраж

Вступление.

Всем доброго времени суток. Эта статья будет посвящена Парному арбитражу и очень будет полезна новичкам в области алготрейдинга, поскольку я постараюсь донести до них все минусы и плюсы подобной стратегии на примере своего опыта. А матерые трейдеры смогут сопоставить свой опыт с моим и возможно, посмотрят на него другими глазами. Поехали!

Какой арбитраж называется парным?

Парный арбитраж-это стратегия торговли, основанная на отношении цены двух схожих по динамике активов инструментов. Чтобы вычислить это отношение нужно взять цену 2-х инструментов и отнять (или поделить) одну от другой. Полученное в результате число, (назовем его базой) и есть то, за чем мы будем очень внимательно следить. Когда база меняет свое первоначальное значение, то нам надобно один из этих инструментов продать, а другой купить. По логике, со временем, база должна вернуться к своему первоначальному значению, и трейдер заработает.

Пример для наглядности (в реальности у нас будут акции, крипта):

Яйца -70р. 

Хлеб- 40р.

70-40=30(база)

Яйца подешевели на 20р. база=10 покупаем яйца и продаем хлеб. 

Хлеб подорожал на 10р.  мы продаем хлеб и покупаем яйца 

Ждем, когда база снова станет равной своему первоначальному значению (30) и если это произошло, то мы молодцы и в шоколаде, а если нет, то…

Техническая реализация торговли парным арбитражем.

Идем на любую торговую платформу, в арсенале которой есть встроенный индекс билдер. Можно, конечно и самому посчитать, но зачем напрягаться, когда есть вариант сделать все гораздо быстрее и проще? Тем более, что сейчас продвинутых платформ достаточно и есть из чего выбрать. Разумеется, я как создатель буду агитировать и хвалить свой OsEngine, но если вам очень хочется, то можете воспользоваться любой другой (TsLab)

Пример, разумеется с OsEngine: 

Пару несложных манипуляций и мы имеем удовольствие лицезреть нужный нам индекс на графике:

торговые стратегии, парный арбитраж