Парный арбитраж # 3. Где прибыль?

Начнём с повторения того что такое корреляция и коинтеграция. У нас есть отдельные статьи, но тем не менее. Лишним не будет.

1. Теория по индикаторам.

Прежде чем начинать торговать какие-то два инструмента... 

О коинтеграции:

Суть поиска стационарности сводится к следующему. Мы отнимаем один инструмент от другого с каким-то множителем. И, перебирая множители, должны получить такую последовательность значений, чтобы они были максимально близко расположены к нулю. Вот так:

И если последовательность значений, полученная нами, блуждает вокруг нуля, то пара коинтегрирована и ей можно торговать. Ура!

О корреляции:

Соответственно. Для того, чтобы торговать пару, она должна быть в какой-то степени скоррелирована. Или наоборот, мы должны увидеть всплеск раскорреляции. Или скоррелированность после периода раскорреляции. В общем, ещё один навороченный индикатор. 

Собственно, в OsEngine у нас там есть и расчет корреляции и коинтеграции. 

Выглядит это вот так:

2. Основная торговая идея, в теории.

У нас сейчас есть возможность подключить два инструмента в пару. И между ними автоматом построить график корреляции по заданным параметрам. И график остатоков от разницы с мультипликатором(коинтеграция, он у нас назван)

Также на график коинтеграции наложено две линии, посчитанные по стандартному отклонению, умноженному на другой мультипликтор. 

Это  зашитые вещи, которые теперь есть в OsEngine.

Само собой, это всё не для красивых слов сделано, а для того чтобы, зарабатывать деньги).

Классическая торговля пары на возврат к среднему.

Если в данный момент есть скоррелированность по инструментам. И мы находимся по текущему отклонению от разниц выше верхней линии, то мы можем продать график коинтеграции, рассчитывая на то, что инструменты сойдутся.

Если в данный момент есть скоррелированность по инструментам. И мы находимся по текущему отклонению от разниц ниже нижней линии, то мы можем купить график коинтеграции, рассчитывая на то, что инструменты сойдутся.

Торговля пары в «разрыв».

Если в данный момент есть раскорреляция по инструментам. И мы находимся по текущему отклонению от разниц выше верхней линии - то мы можем купить график коинтеграции, рассчитывая на то что инструменты будут дальше расходиться, ибо в данный момент они расходятся и корреляция сильно в отрицательной зоне.

Если в данный момент есть раскорреляция по инструментам. И мы находимся по текущему отклонению от разниц ниже нижней линии - то мы можем продать график коинтеграции, рассчитывая на то что инструменты будут дальше расходиться, ибо в данный момент они расходятся и корреляция сильно в отрицательной зоне.

3. Заключение.

Это не единственная идея в парном трейдинге, которая может и должна работать на рынке. Это книжные, базовые истины. 

И, конечно же, кроме описанного, у нас есть возможность усложнять базовую идею до бесконечности. Другими индикаторами, паттернами и всем чем угодно. Но основная идея парного трейдинга заключается в предыдущей главе. Далеко от неё отступать не следует.