Парный арбитраж # 3. Где прибыль?
Начнём с повторения того, что такое корреляция и коинтеграция. У нас есть отдельные статьи, но тем не менее, лишним не будет.
1. Теория по индикаторам.
Прежде чем начинать торговать какие-то два инструмента...
О коинтеграции:
Суть поиска стационарности сводится к следующему. Мы отнимаем один инструмент от другого с каким-то множителем. И, перебирая множители, должны получить такую последовательность значений, чтобы они были максимально близко расположены к нулю. Вот так:
И если последовательность значений, полученная нами, блуждает вокруг нуля, то пара коинтегрирована и ей можно торговать. Ура!
О корреляции:
Для того, чтобы торговать пару, она должна быть в какой-то степени скоррелирована. Или наоборот, мы должны увидеть всплеск раскорреляции. Или скоррелированность после периода раскорреляции. В общем, ещё один навороченный индикатор.
Собственно в OsEngine у нас там есть и расчет корреляции и коинтеграции.
Выглядит это вот так:
2. Основная торговая идея, в теории.
У нас сейчас есть возможность подключить два инструмента в пару. И между ними автоматом построить график корреляции по заданным параметрам. И график остатоков от разницы с мультипликатором (коинтеграция, он у нас назван).
Также на график коинтеграции наложено две линии, посчитанные по стандартному отклонению, умноженному на другой мультипликатор.
Это зашитые вещи, которые теперь есть в OsEngine.
Само собой, это всё не для красивых слов сделано, а для того, чтобы зарабатывать деньги).
Классическая торговля пары на возврат к среднему.
Если в данный момент есть скоррелированность по инструментам. И мы находимся по текущему отклонению от разниц выше верхней линии, то мы можем продать график коинтеграции, рассчитывая на то, что инструменты сойдутся.
Если в данный момент есть скоррелированность по инструментам. И мы находимся по текущему отклонению от разниц ниже нижней линии, то мы можем купить график коинтеграции, рассчитывая на то, что инструменты сойдутся.
Торговля пары в «разрыв».
Если в данный момент есть раскорреляция по инструментам, и мы находимся по текущему отклонению от разниц выше верхней линии, то мы можем купить график коинтеграции, рассчитывая на то, что инструменты будут дальше расходиться, ибо в данный момент они расходятся и корреляция сильно в отрицательной зоне.
Если в данный момент есть раскорреляция по инструментам. И мы находимся по текущему отклонению от разниц ниже нижней линии, то мы можем продать график коинтеграции, рассчитывая на то, что инструменты будут дальше расходиться, ибо в данный момент они расходятся и корреляция сильно в отрицательной зоне.
3. Заключение.
Это не единственная идея в парном трейдинге, которая может и должна работать на рынке. Это книжные, базовые истины.
И, конечно же, кроме описанного у нас есть возможность усложнять базовую идею до бесконечности. Другими индикаторами, паттернами и всем, чем угодно. Но основная идея парного трейдинга заключается в предыдущей главе. Далеко от неё отступать не следует.
Если что-то не получилось, или остались вопросы, пишите в чат поддержки, ссылка:
Комментарии