Парный арбитраж. Окно пары.
Открыть отдельное окно пары можно нажатием на кнопку «Чарт» в таблице пар:
Откроется окно соответствующей пары:
Сначала давайте рассмотрим внутри этого окна чарты и то, что на них расположено:
1) Свечной график первого инструмента.
2) Свечной график второго инструмента.
3) Корреляция между инструментами в виде столбцовой диаграммы, построенной вместе с историческими значениями на глубину LookBack.
4) График остатков от разницы инструментов с оптимальным мультипликатором (коинтеграция).
Рассмотрим настройки корреляции и коинтеграции:
1) Включить или отключить авто расчет корреляции.
2) Длина расчета Корреляции между инструментами.
3) Кнопка применить текущие настройки и пересчитать корреляцию.
4) Включить или отключить авто расчет коинтеграции.
5) Отклонение для линий на графике остатков (коинтеграция). Этот мультипликатор будет умножаться на стандартное отклонение на графике остатков. Таким образом мы получим линии выше и ниже нуля на графике остатков.
6) Длина расчета графика остатков от разницы инструментов с оптимальным мультипликатором (коинтеграция).
7) Кнопка применить текущие настройки и пересчитать коинтеграцию.
Рассмотрим настройки торговли пары:
1) Вызов окна подключения бумаги №1.
2) Вызов окна подключения бумаги №2.
3) Тип объёма для бумаги. Виды:
-
- «Currency» – Цена контракта. В случае, если контракт номинирован в рублях, то это рубли. Если в долларах, то доллары. Например BTCUSDT номинирован в USDT. И если выбрать данный тип расчёта объёмов, то в данном случае это будет означать, что мы выбрали 7 долларов.
- «Contract» – Количество контрактов без преобразований.
4) Окно ввода кол-ва объёма.
5) Тип проскальзывания, который будет использован при выставлении заявки. Виды:
-
- «Percent» – проскальзывание будет рассчитано в процентах от текущей цены контракта.
- « Absolute» – абсолютное значение, которое введёт пользователь.
6) Окно ввода кол-ва проскальзывания.
7) Regime – режим торговли по инструменту. Виды:
-
- «Off» – торговля по ноге отключена.
- «Limit» – лимитная заявка. В данном случае начнёт работать проскальзывание.
- «Market» – маркет заявка.
- «Second» – позиция по данной ноге будет взята по маркету сразу после того, как по другой ноге позиция будет открыта.
8) Текущая позиция по бумаге.
9) Купить инструмент №1 и продать инструмент №2.
10) Продать инструмент №1 и купить инструмент №2.
Удачных алгоритмов!
OsEngine: https://github.com/AlexWan/OsEngine
Поддержка OsEngine: https://t.me/osengine_official_support
Канал Научный трейдинг (Bad Quant): https://t.me/bad_quant
Комментарии