Главная
→
OsTester в OsEngine.

OsTester в OsEngine.

Приветствую. В этой статье будем разбирать такую полезную функцию в OsEngine, как Tester.

Открываем OsEngine:

Попадаем в окошко главного меню, в котором выбираем «Тестер»:

Оранжевым цветом подсвечивается вкладка, в которой мы находимся:

Сервера подключения.

Прежде всего надо разобраться в том, как работает эмулятор биржи. Что ему можно подавать на вход и как настраивать бумаги. Для этого нажмём на кнопку «Сервера подключения»:

Перед вами появится панель управления ходом тестирования. Она пригодится для подачи данных в тестер. А пока нажмём на кнопку «Дополнительно»:

Слева у нас две панели для показа данных, а также панель управления данными. Справа график приращения портфеля, шкала времени для тестирования и окно для установки проскальзывания.

Для того, чтобы запустить тестирование, необходимо подключить исторические данные нужного нам тикера.

Источник.

В Os Engine существует две возможности подключения исторических данных, которые можно увидеть если нажать на значок стрелочек :

1. Set.

2. Folder.

Set - модуль для скачивания и хранения исторических данных свечей, тиков и срезов стакана с помощью коннекторов, а также с сервера Finam.

Если мы пользуемся этим способом трансляции данных, то в строке выбора тестируемого инструмента «Cеты»:

1. Жмем на стрелочки.

2. Выбираем инструмент.

2. Folder – загрузка заранее скаченных данных из папки. Необходимо указать путь к папке со скаченными тикерами с помощью кнопки «Указать в папке». В папке можно хранить только тикеры одного таймфрейма.

Ищем нужную папку, открываем ее:

1. Выбираем папку с нужным сетом.

2. Жмем «Ок».

Данные появляются в строке:

Формат хранения - текстовый файл как в примере:

Содержит 5 разных видов данных, которые служат для различных задач и помогают улучшать результаты оптимизации.

1. Жмем на стрелочки.

2. Выбираем нужный вид данных.

Candle - готовые свечки.
TickAllCandleState – тики и все изменения свечей.
TickOnlyReadyCandle – тики, а свечи только по их завершению.
MarketDepthAllCandleState – стаканы и все изменения свечей.
MarketDepthOnlyReadyCandle – стаканы, а свечи только по их завершению.

После выбора данных и успешной их подгрузки тикеры станут видны в левом нижнем экране:

Период, за который берутся данные, выставляется автоматически:

Добавление робота.

Возвращаемся в основное меню тестера и жмем на кнопку «Добавить бота»:

Открывается панель «Создания робота»:

1. «Имя» - строка, куда нужно вписать имя нашего бота.

2. «Скрипты» - при нажатии открывается список роботов, которые вы написали или добавили самостоятельно.

3. «Встроенные» - бесплатные роботы, которыми можно воспользоваться для тестирования.

4. Список роботов, которые есть в наличии.

5. Бегунок.

6. «Принять» - кнопка подтверждения выбора.

Если все сделано правильно, то робот появится в окне:

Удаление роботов.

Если вы хотите удалить робота, которого ранее добавили в тестер, то жмем кнопку - «Удалить»:

1. «Нет» - отменяет выбранную команду.

2. «Принять» - подтверждает выбранное действие.

Роботы могут быть как с параметрами, так и без. Если бот, которого вы добавили в тестер не имеет параметров, то при нажатии на кнопки - «Параметры», система об этом вам скажет, и вы просто пропустите этот пункт настроек:

Поскольку у нас в примере бот с параметрами, то при нажатии на кнопку «Параметры», у нас появляется соответствующее окошко, в котором мы задаем настройки:

Затем:

1. Меняем режим с «Off» на тот, который нам нужен.

2. После выполнения всех нужных действий жмем «Принять».

Настройка данных.

Для того, чтобы панель подключилась к серверу и начала получать данные, надо нажать на кнопку «Настройки данных»:

1. Тип комисии имеет три режима:

None - не учитывать комиссию.
OneLotFit - комиссия по лотам.
Persent - комиссия в %.

2. Значение комиссии для каждой биржи индивидуально.

3. Класс бумаг. Фильтр для следующего поля - выбираем нужный нам класс.

4. Инструмент, данные по которому будут браться, и которые мы будем тестировать - ставим галочку.

5. Таймфрейм – временной интервал.

6. Принять - кнопка подтверждения.

Риск-менеджер.

В платформе реализованы два уровня риск-менеджмента:

1. Глобальный риск-менеджер следит за просадкой всех панелей.

2. Локальные риск-менеджеры контролируют просадку отдельной панели.

Вызывая соответствующие меню, можно настраивать их работу:

Настройки интуитивно понятны и подписаны. Здесь можно установить панели/платформы лимит убытков на день и тип реакции на этот убыток.

Сопровождение позиций.

Для любой позиции, открытой в рамках панели, можно назначить стандартные способы по ее сопровождению.

Перед нами появится следующее окно:

1. Стоп.

Обычный стоп приказ, который будет выставлен по реальной цене входа в позицию +/- величина «От входа до Стопа». Дополнительно можно выставить проскальзывание, с которым в систему будет выставлен конечный ордер на покупку/продажу.

2. Закрытие позиции. 6. Открытие позиции.

Этими параметрами можно регулировать то, сколько времени есть у заявки на исполнение. По прошествии этого времени заявка с биржи отзывается.
Если это заявка на открытие, то в случае полного неисполнения такая позиция бракуется. Если заявка исполнилась частично, то такая позиция считается открытой.
Макс откат от цены - расстояние в пунктах, на которое цена может «уйти» от цены ордера. После чего ордер будет отозван.
Если заявка отзывается у ранее открытой позиции. То получается, что закрытие не сработало. В таком случае лучше воспользоваться блоком ниже.

3. Ордер на закрытие отозван.

Бывает такое, что у позиции отзывается или не срабатывает заявка на закрытие. Например, не сработал стоп приказ, так как рынок ушёл от него.
На этот случай можно выставить реакцию. Market закроет Вашу позицию по рынку. Limit закроет её лимитным ордером с выставленным заранее проскальзыванием.

4. Профит.

Обычный профит приказ, который будет выставлен по реальной цене входа в позицию +/- величина «От входа до Профита». Дополнительно можно выставить проскальзывание, с которым в систему будет выставлен конечный ордер на покупку/продажу.
Макс откат от цены - расстояние в пунктах, на которое цена может «уйти» от цены ордера, после чего ордер будет отозван.
Если заявка отзывается у ранее открытой позиции. То получается, что закрытие не сработало. В таком случае лучше воспользоваться блоком ниже.

5. Включить.

Ставим галочки там, где хотим, чтобы учитывалось в тестах.

7. Тип переменных.

8. Принять.

Кнопка подтверждения настроек.

ВАЖНО!!!

Эти настройки не заменяют и не настраивают индивидуальных тактик выставления стопов и профитов внутри роботов. Если в рамках робота предусмотрен стоп и дополнительно настроить эту панель, то возникнет конфликт!
Не отключайте «Реакцию на отзыв заявок на закрытие»! В этом случае вы остаётесь беззащитны во время резких движений рынка!
У каждой вкладки на панели отдельные настройки сопровождения! Если ваш робот использует несколько инструментов, надо убедиться, что сопровождение настраивалось у всех вкладок.
У рынка FORTS нет Market заявок. Чтобы гарантировать закрытие открытых позиций при исключительных ситуациях, нужно ставить тип ордера Limit.

Построение индекса.

Если у вас робот, в логике которого прописан индекс, то чтобы он работал, нужно его добавить и записать формулу, по которой он будет рассчитываться.

Для этого идем в «Настройки данных»:

Далее, в открывшемся окне, жмем на «+»:

Затем:

1. Портфель для операций.

Жмем на стрелочки и выбираем - «GodMode».

2. Класс бумаг.

Снова жмем на стрелочки и выбираем «TestClass».

3. Выбрать инструменты можно вручную, поставив галочки напротив тех, что будем использовать.

4. Если поставить галочку в окошке «Выбрать все», то выберутся все инструменты из списка.

5. После того, как выполнили все необходимые операции, жмем на кнопку «Принять».

Видим, что выбранные бумаги добавились, теперь:

1. При добавлении бумаги, ей присваивается номер индекса. Это уникальное имя будет использоваться в формуле.

2. Пишем формулу расчета (может отличаться от приведенного примера).

3. Жмем "Принять».

Если нужно удалить бумагу из списка, жмем на «-»:

Запуск тестирования.

Для того, чтобы начать тест снова идем в «Сервера подключения»:

Открывается уже знакомое нам окно:

1. Нажатие на кнопку «Начать тест» начинает тестирование с самого начала. В этот момент в эмуляторе стираются все Ваши старые позиции. Портфель приходит в исходное состояние. И начинается побаровая/потиковая подача данных из сервера.

2. Кнопка «>>>>>>»- позволяет включить тестирование в режим перемотки. В этом режиме все визуальные представления панели исчезают. В этом режиме тестирование идёт в десятки раз быстрее, так как прорисовка элементов является самым тяжелым элементом в роботе.

3. Кнопка «||» - останавливает и запускает вновь процесс подачи данных.

4. Кнопка «+1» - подгружает одну свечку и переходит в состояние паузы.

5. Кнопка «>> к сделке» - переход к следующей сделке.

6. Кнопка «>> переход к» – позволяет перейти к интересующей нас дате:

Ставим нужную дату.
Жмем принять.

Журнал.

Всю статистику по торговле или тестированию можно посмотреть в журнале. Журнал доступен по нажатию одноименной кнопки в главном меню:

Эквити.

При открытии журнала мы сразу попадаем во вкладку «Эквити». В данной вкладке представлена графическая информация о приросте счета. Отображается общая прибыль, а также отдельно по лонговым и шортовым сделкам:

Статистика.

Чистый П\У - прибыль или убыток в результате всех операций.
Чистый П\У % - прибыль или убыток в % в отношении капитала.
Количество сделок - ...
Profit Factor – отношение полученной прибыли за определенный временной промежуток к убыткам.
Recovery – показывает на сколько прибыль превышает глубину максимальной просадки.

Сред. П\У 1 контракт - усреднённое значение прибыли с движения в абсолютном выражении без учёта объёма. Как будто мы входим 1 контрактом. Без учёта объёмов, которыми заходим.
Сред. П\У 1 контракт % - усреднённое значение прибыли с движения в процентном выражении без учёта объёма. Без учёта объёмов, которыми заходим. Как будто мы входим 1 контрактом. Только движение инструмента от входа до выхода.
Сред. П\У стандарт - усреднённое значение прибыли с движения в абсолютном выражении с учётом объёма.
Сред. П\У % капитал - усреднённое значение прибыли с движения в процентном выражении с учётом объёма, рассчитанный относительно предыдущего значения портфеля.

Прибыльных сделок - ...
Прибыльных % - процент прибыльных сделок от общего их числа.
Сред. П\У 1 контракт - среднее движение инструмента за время нахождения нас в позиции. Как будто мы входим 1 контрактом.
Сред. П\У 1 контракт % движение - среднее движение инструмента в % за время нахождения нас в позиции. Как будто мы входим 1 контрактом.
Сред. П\У стандарт - средняя прибыль с позиции.
Сред. П\У % капитал - средняя прибыль с позиции в отношении портфеля.
Максимум подряд - количество прибыльных позиции подряд 5.2 Общий журнал. Просадка

• Убыточных сделок - ...

• Убыточных % - процент прибыльных сделок от общего их числа.

• Сред. П\У 1 контракт - среднее движение инструмента за время нахождения нас в позиции. Как будто мы входим 1 контрактом.

• Сред. П\У 1 контракт % - среднее движение инструмента в % за время нахождения нас в позиции. Как будто мы входим 1 контрактом.

• Сред. П\У стандарт - средняя прибыль с позиции

• Сред. П\У % капитал - средняя прибыль с позиции в отношении портфеля.

• Максимум подряд - количество прибыльных позиции подряд.

Просадка.

Данная вкладка показывает динамику изменения просадки за торгуемый период.

Объем.

Данная вкладка показывает максимальный торгуемый объем.

Эта вкладка будет полезна для контроля и мониторинга объемов торгов. Это очень удобно, когда подключено множество различных торговых алгоритмов, и торговля ведется на различных инструментах.

Открытые позиции.

Данная вкладка показывает текущие открытые позиции, которые бот ведет в данный момент.

Бот – название вкладки которая осуществляет трейд.
Инструмент – наименование инструмента.
Направление – направление сделки Buy или Sell.
Состояние – текущее состояние трейда.
Объем – объем сделки, которым бот должен войти в рынок.
Текущий – исполненный объем.
Ожидает – объем не исполненный, но ожидает исполнения.
Цена входа – цена, по которой бот зашел в позицию.
Цена выхода – цена, по которой бот вышел из позиции.
Прибыль – вариационная маржа от данного трейда.
Стоп Активация – цена активации стоп заявки. После достижения данной цены будет выставлена заявка.
Стоп Цена – цена, по которой бот исполнит стоп заявку.
Профит Активация – цена активации профит заявки. После достижения данной цены будет выставлена заявка.
Профит Цена - цена, по которой бот исполнит профит заявку.