Перевод. Один день из жизни алго-разработчика

Многие из вас задавали мне вопрос, что на самом деле представляет собой работа в сфере алго-трейдинга. Раньше я уже рассказывал о своем опыте алго-разработчика, но мне захотелось описать обычный день, чтобы вы смогли получше разобраться, видите ли вы себя в этой роли.

До того как я стал заниматься фактическими количественными торговыми исследованиями, я работал в Mayfair (Лондон, Великобритания) в качестве системного алго-разработчика. Вот как проходил мой обычный день:

6:00 утра

Подъем и завтрак. Проверяю электронную почту, чтобы убедиться, что вечерние cron-задания (автоматизированные задачи) были успешно выполнены прошлой ночью. Они нужны для загрузки финансовых данных и передачи наших собственных внутренних отчетов. Подробнее об этом ниже.

7:00 утра

Направляюсь в Mayfair на метро. Читаю учебник по алгоритмической торговле и доступу на рынок. Иногда я читаю "Financial Times" или какой-нибудь учебник по математике/программированию.
Я никогда не читаю бесплатные статьи, поскольку они практически бесполезны с точки зрения получения важной финансовой информации. По дороге я прихватываю кофе и круассан (мой дневной порок).

8:00 утра

Будучи алго-разрабочиком, я в основном сталкивался со смесью диагностики и восстановления поломок инфраструктуры, которую мы разработали, а также с разработкой новых востребованных функций.
Еще раз проверяем, что все оставшиеся автоматизированные задачи успешно завершены. Если нет, то я сразу же выделяю время, чтобы исправить проблему и убедиться, что ошибка не возникнет снова.
Проверяю список RSS-каналов на предмет любой интересной финансовой информации. Мне нравится быть в курсе новых торговых идей и сопутствующих инструментов для разработчиков, которые могут помочь нам улучшить бизнес.

9:00 утра

Краткая встреча с нашими ведущими торговыми экспертами, чтобы обсудить важные вопросы или пожелания в части инфраструктуры. Мы также обсуждаем состояние рынка США, поэтому мы в курсе того, чего стоит ожидать от этого дня.
У нас есть время примерно до часа дня по британскому времени для завершения каких-либо исследований и разработческих задач. В час открывается американский рынок и мы, как правило, приглядываем за ситуацией на нем. Несмотря на то, что наша система сигналов полностью автоматизирована, мы проводим наши сделки вручную.

10:00 утра

Техническое обслуживание – скрипт поздней задачи cron сломался. У меня есть скрипты, которые автоматически уведомят меня по электронной почте, если это произойдет. В данном случае это недокументированное изменение внешнего API. Другие инциденты включали баги в данных (отрицательные значения) и внутренние ошибки.
Это подразумевает изменение некоторых модульных тестов, чтобы учесть новое поведение, повторное выполнение модульного теста скриптов и запуск кода на промежуточном сервере и впоследствии в производственной среде. Поскольку наш код хорошо протестирован, непрерывное развертывание – это не проблема.

12:00 дня

Обед - я всегда отправляюсь на обед в 12 часов, потому что большинство людей обедают в 1-2 часа дня, но мне кажется, что это довольно поздно. Я очень редко провожу "рабочий обед" за столом, потому что мне не нравится есть и кодить одновременно! Наша компания – в значительной степени "стартап" и руководство более заинтересовано в результате, а не в контроле ради его достижения.
Вместо этого я провожу обеденное время за чтением другой книги. На этот раз это торговые стратегии. Я, как правило, делают заметки, часто сидя в близлежащем парке. Зимой я провожу время в местном кафе.
Я считаю, что смена обстановки полезна для фокусировки. Сидение за монитором весь день, как правило, не помогает в изучении нового материала.

1:00 дня

Я возвращаюсь в офис и готовлюсь к открытию американского рынка. Я получаю список сделок посредством автоматизированного портфеля и системы управления заказами. Она подключена к нашим брокерам и пингует их API каждые десять минут, чтобы получить текущее состояние нашего портфеля. Затем данные сравниваются с идеальным набором сделок для формирования diff-набора сделок, который будет отправлен брокерам.
У нас есть несколько приказов, которые выполняются на открытие рынков. Иногда мы используем лимитные ордера, но не сегодня. После того как рынок открывается, начинаются продажи, поскольку они касались ликвидных американских акций с большой капитализацией.

2:00 вечера

Новые источники данных - финансовое ценообразование жизненно необходимо для алго-финансирования. Первая часть дня посвящена написанию скачиваемых скриптов (в Python), чтобы подключаться к API для получения фундаментальных данных в автоматическом режиме, через планировщик задач.

3:30 дня

Разработка - вторая половина дня посвящена спецификации нового автоматизированного компонента для упрощения ручной работы. Этот конкретный этап - "проверка ошибок", писем, направляемых как мне, так и ведущим алго-трейдерам, если какие-либо из загруженных на конец дня ценовых данных изменятся более чем на 20% от предыдущей дневной свечи.
Это позволяет вручную произвести необходимые действия и подстроить наши ценовые данные. В конце концов это также удалось автоматизировать.

5:00 вечера

Встреча руководства - управление, алго-разработка и алго-трейдинг, все собираются на еженедельные встречи. У нас есть система "светофор" - для вопросов отчетности (красный, желтый и зеленый – по степени серьезности). Это помогает нам в долгосрочной перспективе выявить проблемы, которые можно решить.
Первая половина встречи посвящена недавним показателям фондов и тому, соответствуют ли они предыдущим данным. Фонды чувствуют себя хорошо на этой неделе и соответствуют ожиданиям.
Вторая половина встречи посвящена разным оперативным вопросам. Обсуждаются новые источники данных и новые стратегии, рассматриваются идеи для текущих исследовательских проектов. Предлагаются новые задачи для автоматизации и расставляются приоритеты.

6:00 вечера

Направляюсь домой. Продолжаю читать учебник по алгоритмической торговле и нахожу интересную информацию об оптимизации исполнения. Не забываю записать ее по прибытии домой.
Вечер отдыха. Как правило, я читаю научную статью или изучаю разработческую документацию, делая пометки. Любые полезные предложения будут внесены на рассмотрение на следующем совещании управления.

...И это был мой обычный день!

оригинал