NewTickEvent.

NewTickEvent.
public event Action<Trade> NewTickEvent;

Событие NewTickEvent сигнализирует о получении очередной обезличенной сделки, которая описывается в программе классом Trade. Обработчик события должен принимать экземпляр этого класса, а также не иметь возвращаемого значения.

Событие идеально подходит для скоростных алгоритмов, так как позволяет роботам обрабатывать изменения рынка в режиме реального времени и моментально принимать решения.

Соберем не большую стратегию в стиле HFT. Если цена безоткатно растет на протяжении 10 трейдов, покупаем. Закрываемся, как только цена начнет откатываться. Трейды с одинаковой ценой игнорируем. 

В конструкторе подписываемся на событие получения новой обезличенной сделки.

  1. Создаем переменную типа int для хранения количества трейдов, которое будет считаться сигналом к открытию позиции.
  2. Создаем переменную типа decimal для хранения цены последнего трейда.
  3. Переменная типа int для хранения текущего количества безоткатных движений цены.
  4. Если цена текущей сделки больше, чем цена предыдущей, увеличиваем счетчик на единицу.
  5. Если меньше, обнуляем счетчик.
  6. Счетчик достиг сигнального значения, и нет открытых позиций, покупаем.
  7. Есть открытая позиция, но счетчик был сброшен, получен сигнал на выход, закрываем все по рынку.
  8. Обязательно сохраняем цену последней сделки.
13:00
86
FAQ

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!