Минимальные остатки от разницы двух ценовых рядов с оптимальным мультипликатором.

Минимальные остатки от разницы двух ценовых рядов с оптимальным мультипликатором.

Данный график предполагается закладывать в основу при поиске стационарности и коинтеграции между двумя ценовыми рядами. Мы же в торговле от индекса будем его использовать для определения точек ускорения расхождения между сериями данных для генерации точек входа и выхода.

В статьях про парный трейдинг мы рассматривали коинтеграцию и стационарность более подробно. Если интересно, можно приобщиться. Ссылка на SmartLab.

1. График минимальных остатков от разницы двух массивов свечек с оптимальным мультипликатором.

Расчёт его такой: Бумага1 – (Бумага2*Мультипликатор).

И мы подбираем такой мультипликатор, чтобы стандартное отклонение было минимальным.

В интерфейсах для парного арбитража выглядит вот так:

 

По сути простейший индикатор для двух массивов свечей.

Этот график позволяет динамически наблюдать изменение отклонения одного инструмента от другого. И соответственно как-то торговать вокруг его значений.

Две белые полосы на графике рассчитываются как стандартное отклонение на нём же, умноженное на другой мультипликатор.

Поскольку вариантов использования индекса в торговле много, под каждый сделать свой интерфейс нет смысла и придётся рассчитывать данный индикатор внутри исходного кода, без визуализации.

 

2. В арбитражах от индекса используем вариант расчёта данного графика без визуализации.

Расположение данного индикатора в OsEngine:

 

В целом на этом всё. Вспомнили про «Минимальные остатки от разницы двух ценовых рядов с оптимальным мультипликатором» и не забываем. При торговле от индекса он нам очень сильно понадобится во многих местах.

Различное использование данного графика в торговой логике может помочь нам в тестах и торговле:

1. Одноногих арбитражей индексных на схождение.

2. Одноногих арбитражей индексных на расхождение.

3. При торговле классического «Индексного арбитража» все ко всем.

4. При торговле ускоряющихся бумаг от индекса в разные стороны в «торговле спредом, ускоряющихся от индекса бумаг из одного сектора».

Но об этом всём будем говорить в следующих статьях на тему…

OsEngine: https://github.com/AlexWan/OsEngine

Общаемся здесь: https://t.me/osengine_official_support

11:49
70

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!