MarketDepthUpdateEvent.

public event Action<MarketDepth> MarketDepthUpdateEvent;

Событие MarketDepthUpdateEvent сообщает подписчикам об изменении данных в стакане заявок и высылает объект MarketDepth, который как раз таки и является агрегированным стаканом заявок. Как правило, событие используется в стратегиях, основанных на анализе биржевого стакана.

Рассмотрим пример, в котором торговый алгоритм анализирует суммарный объем заявок покупателей и продавцов, и на основании этой информации, в случае выполнения условий, открывает позиции.

1. Создаем параметр, который будет содержать множитель для определения перекоса покупателей к продавцам.
2. Подписываемся на событие MarketDepthUpdateEvent.
3. Игнорируем событие, если в стакане нет покупателей или продавцов.
4. Если позиций нет, переходим к логике входа.
5. В методе OpenLogic получаем уровни с лучшим предложением и лучшим спросом. В списках уровней они всегда располагаются по нулевому индексу.
6. Если объем лучшего спроса меньше объема лучшего предложения, выходим из метода.
7. Если суммарный объем всех покупателей меньше произведения суммарного объема продавцов и задаваемого множителя, тоже выходим из метода.
8. Выполнились все условия для лонга, открываем позицию.