В этом посте я представлю расширение для OsEngine, которое позволяет поставлять ликвидность на биржу. А также представлю наши услуги по обеспечению ликвидностью. Это интересно владельцам бирж криптовалют, как постоянное решение по обеспечению наполненности стаканов в любой момент времени.

1. Итак. Биржа готова, но стаканы пусты. Что делать?

Включить OsEngine Market Maker terminal:

2. Как это работает?

В разных условиях по разному. В зависимости от того какая именно нужда в ликвидности у рынка.

Мы выделяем четыре базовых сценария:

Рис. 1. Расторгованность инструментов

2.1. Фаза 1. Активность пользователей отсутствует

В такой ситуации Market Maker terminal полностью возьмёт на себя функции генерации стакана и ленты сделок.

Строим индексы. Основные и резервные

Он сформирует сводный индекс из бумаг поводырей с других бирж и на основании этих данных вычислит предполагаемое расположение стакана.

Резервный индекс, в случае обрыва соединения с поводырями мягко подменит основной.

Генерируем стакан котировок

Вы сможете настроить спред между покупками и продажами, объёмы в ордерах. Рендомайзер ордеров и скорость их перевыставления.

Для стороннего наблюдателя это будет обычный живой стакан, который ходит вверх и вниз. Как на самых расторгованных биржах.

Генерируем ленту сделок

Market Maker сам сгенерирует заданное количество сделок, тем самым сгенерировав свечи и ленту сделок.

Количество сделок, их объём задаются диапазонами. Генерируются псевдослучайным образом, имитируя реальные торги.

2.2. Фаза 2. Активность пользователей менее одной сделки в минуту

В этот момент у робота начинают происходить изменения Нетто позиции. И включаются различные механизмы её балансировки. Это одна из самых сложных и значимых частей проекта.

Механизм мягкого движения от теоретической цены

Путём изменения фактического положения стакана относительно его теоретического расположения, в зависимости от Нетто позиции. В какую именно сторону будет отодвигаться стакан от теоретической цены, мы можем выбирать. Либо мы будем отжимать пользователей и выводить свою позицию в плюс, либо даём пользователям понять что возникла ситуация для арбитража и побуждаем пользователей открыть противоположную нам позицию. Чем закрываем свою Нетто позицию и затем возвращаем центр стакана в район теоретической цены.

В случае присутствия пользователей – арбитаражеров, мы позволяем им открыть об нас позиции в этот момент, балансируя нашу позицию.

Скорость движения стакана от теоретической регулируется обширным набором настроек.

Механизм авто-балансировки НЕТТО позиции

Вы можете настроить будет ли поставщик ликвидности закрываться о чужие ордера в котируемом стакане принудительно. И если да, то по какой цене. Возможно включить стоп и профит ордера в %. Но не совсем обычные. После достижения уровней стопа или профита, мы не выставляем ордер сразу в стакан. Мы ждём пока в стакане появится ордер пользователя биржи, способный удовлетворить нашу заявку.

Хеджирование

При определённых уровнях дисбаланса в Нетто позиции терминала по инструменту включается механизм хеджирования на других биржах.

Этот механизм, как и жесткую посадку, лучше применять только в крайних случаях. Нужно приучать арбитражеров к тому что у Вас есть прибыль и позволять им зарабатывать на хедже Ваших позиций. Иначе Вы будете котировать и хеджировать свою биржу до конца дней.

Привыкайте к мысли, что за ликвидность придётся платить. И за хедж тоже. Вы не сможете заработать на хедже. И либо это сделаете Вы(с убытками и не эффективно) либо это сделают пользователи – арбитражеры в конкурентной борьбе(всё равно для Вас с убытками, но минимальными и максимально эффективно).

При помощи модуля хеджирования можно подключить множество бирж и алгоритм будет выбирать на какой именно бирже он будет набирать позицию для защиты. Исходя из лучшей цены.

Для хеджа доступны следующие площадки:

1) Бинанс

2) Битмекс

3) БитФайнекс

4) БитМакс

5) Кракен

6) БитСтамп

7) LMAX

Жесткая посадка

В случае достижения критических изменений Нетто позиции мы прекращаем котирование одной из сторон стакана и предоставляем ликвидность только по той стороне, которая поможет нам уменьшить Нетто позицию до приемлемых уровней.

Во время этой процедуры терминал может планомерно уменьшать позицию об открытых с противоположной стороны пользователей при помощи механизма авто-балансировки описанного выше. И при выходе из состояния "Жесткой посадки" вновь начнёт котировать и бид и аск.

2.3. Фаза 3. Активность пользователей от 1 сделки в минуту, однако стаканы более 50% времени пустые или близки к этому

Помощь в генерации ленты сделок

В такой ситуации терминал, в зависимости от настроек, может генерировать ленту сделок с перерывами. В том случае если пользователи совершают достаточно сделок для формирования ленты сделок, терминал не вмешивается. Если лента сделок от пользователей прерывается, он начинает совершать сделки сам.
Риски жесткой посадки понижаются

Начиная с этой фазы риски набрать критическую Нетто позицию резко уменьшаются. Работа пользователей арбитражеров в момент работы «мягкого движения от теоретической цены» позволит всё быстрее и быстрее балансировать Нетто позицию.

2.4. Фаза 4. Стаканы заполнены ордерами пользователей

Помощь в генерирации стакана котировок

В случае достаточного количества ордеров в стакане, терминал не вмешивается в торговлю. Как только начинаются просадки по ликвидности, он подменяет ордера пользователей на свои. Обеспечивая плотность стакана.

Можно настроить что именно терминал будет делать. Дальше жестко держать размер спреда в стакане, или заполнять пустоты в стороне от центра.

3. Роботы

Мы, в Old School Algo, уже много лет специализируемся на создании торговых роботов для трейдинга. И в помощь котировщику готовы предоставить Вам целый набор эффективных инструментов для создания ликвидности.

На большинстве бирж - доступ в зону колокации(локальную сеть биржи) имеют только создатели этой биржи. А это открывает огромный потенциал для ХФТ алгоритмов. Которые смогут зарабатывать на том что имеют более скоростное подключение к ядру биржи.

Данные роботы работают из той же программы что и поставщик ликвидности. Актуальные цены на них можно посмотреть здесь: http://o-s-a.net/paid.html

Роботы – арбитражеры

Вы можете отдельно купить у нас корпоративную лицензию на распространение наших роботов арбитражеров для своих пользователей и сотрудников. Они сделают за Вас весь хедж, не отрывая Ваш капитал от котирования стаканов. Но за это с ними придётся поделиться прибылью.

Роботы - переливщики

В случае если Вы, как биржа, предоставите нашему терминалу доступ к ядру из зоны колокации. Т.е. из локальной сети. По TCP или даже обычное Апи, но с огромными привилегиями по скорости. Вы можете также подключить модуль "Переливальщика", для пространственного арбитража и сами забирать себе в профит все неэффективности мгновенные, связанные с разбалансировкой стаканов.

Пользователь выставил заявку не в том месте и появилась возможность забрать прибыль через переливы криптовалют из портфеля в портфель? Мы заберём эту прибыль ещё до того как другие пользователи узнают о том что такая возможность появилась!

Нетто позиция какого-то стакана отклонилась и поставщик ликвидности начал двигать спред так что это стало прибыльно для других участников - мы сами заберём эту прибыль, до того как другие пользователи узнают об этом!

Описание(примерное) данного модуля можно посмотреть вот здесь: http://o-s-a.net/posts/robot-perelivshchik-sponger.html

В случае доступа к ядру из зоны колокации это 100% дельта нейтральная штука, которая в 99% случаев будет приносить мгновенную прибыль и помогать рынку находиться в нейтральной зоне. Помогая Вам зарабатывать как на комиссиях, так и на ХФТ операциях помогающих рынку.

Фактически, это практически обязательная штука, которую нужно интегрировать вместе с поставщиком ликвидности. На этапах когда у ММ будет мало контрАгентов, она будет ему здорово помогать. Но! Данная штука будет работать только из зоны колокации. Поэтому готовьтесь к тому что наш софт нужно ставить рядом с биржей.

4. Сэкономьте пол года времени

Наш поставщик ликвидности написан по модульной схеме и содержит в себе восемь независимых потока для обработки данных и торговой логики. Это без учёта работы библиотеки OsEngine, на которой он написан.

Чтобы написать такое с нуля, у Вас уйдёт очень много ресурсов. И мы предлагаем Вам их сэкономить.

Кроме того, если Вы планируете использовать данный проект при помощи своих специалистов. Модульная архитектура позволит Вашим программистам быстро проникнуться сутью проекта и в кратчайшие сроки разобраться с тем как это работает.

И даже если у Вас какие-то другие представления о том как это должно работать, данный проект станет прекрасной отправной точкой для создания Вашего варианта подобного решения.

Интересно для программиста

1) Весь код проекта разбит на модули и полностью закомментирован на русском и английском языке.

2) Каждый модуль имеет свой исполняющий поток который следит за своей частью работы. В следсвии чего возможно наименее болезненная модификация каждого отдельного блока.

3) Проект написан на языке СиШарп, программистами которые понимают как делать сложных и быстрых торговых роботов.

4) Интерфейс выполнен на WPF.

5) Вся работа программы логируется и поддаётся отслеживанию.

6) Доступна рассылка экстренных сообщений на СМС и почту.

7) Несколько типов отображения стаканов. Теоретический, Реальный, Только свои заявки, Только чужие заявки.

8) Все настройки вводятся в графическом интерфейсе и сохраняются. Мы используем только высокоуровневые способы работы с данными.

9) В проект предустановлены все коннекторы из публичной сборки OsEngine. А значит оттестированы сотнями пользователей и обложены автоматическими тестами. Только на это у Вас уйдёт 3 - 4 тысячи человеко часов, если Вы захотите сделать "своё". Не говоря уже про удобный слой создания роботов.

10) Если убрать код OsEngine и оставить только поставку ликвидности для биржи, то общее кол-во кода будет более семи тысяч строк. Семь тысяч строк написанных самым эффективным образом профессионалами. Семь тысяч строк написанных сверху удобного и быстрого слоя создания роботов в OsEngine. Семь тысяч строк оттестированной логики.

11) Если Вы собираетесь покупать версию проекта As Is, то Вы или Ваши программисты сможете посмотреть в обучающих материалах, как именно написать новый коннектор к сборке. И здорово сэкономить на интеграции.

5. Хочу! Давно хотел ликвидность как на Binance. Что делать?

Для начала следует понять что это необычный робот. Ему нужны особые условия работы.

А) Нужно подготовить Вашу биржу к интеграции нашего решения. Это займёт не менее двух месяцев работы. Как с нашей стороны, так и с Вашей.
Б) В дальнейшем нужны специалисты, которые его будут обслуживать в ежедневном режиме.
В) Нужны соответсвующие задаче средства на счету. Правило одно, чем уже спред, тем больше нужно средств.
Г) Нужно стабильное внешнее АПИ для подключения к Вашей бирже.

Мы обучим Ваших специалистов, напишем стабильное подключение к Вашему ядру, выедем на место если нужно. Мы точно знаем что делать и уже помогли с быстрым стартам не одному проекту.

Пишите на почту: [email protected]

Убедительная просьба указывать с какой Вы биржи и писать с корпоративной почты. В других случаях Вам не ответят.

6. Кто мы такие?

Пришлось дописать, т.к. люди приходящие из поисковика пишут мне про не уверенность в том что мы можем.

Так вот.

Для тех кто зашёл из поисковой системы и не знаком с нашим проектом.

1. Мы - создатели терминала для алготрейдинга OsEngine.

https://github.com/AlexWan/OsEngine

На сегодняшний день через эту платформу торгуют около полутысячи человек, включая несколько фондов. В нём более 300 тысяч строк кода. Он подключается к 15 различным биржам и источникам. Это all-In-One решение для алготрейдинга. В ней есть качалка данных, Тестер, Оптимизатор, Майнер(БигДата поиск прибыльных формаций), более 30 встроенных роботов и возможность писать свои в пару десятков строк. Всё полностью открыто. На данный момент это самый большой, популярный и перспективный OpenSource проект по теме в СНГ. А скоро будет и во всё мире.

Т.е. поставка ликвидности для вашей биржи криптовалют будет осуществляться не любителями. А разработчиками серьёзного софта. Который по размеру и сложности - превосходит размер Вашей биржи.

2. БиткойнТок

Из того что Вам точно близко: у нас одна из самых популярных тем на БитКойнТоке в разделе "Кодеры":

3. На нашем сайте зарегистрированно более 3000 программистов и алготрейдеров:

4. Членам нашей команды выдавали ачивки Алготрейдеров, программистов и разработчиков софта, на СмартЛабе(это самый популярный ресурс трейдеров в СНГ) ещё тогда когда большинство про криптовалюту и не слышали.

С тех пор мы успели открыть свой ресурс и теперь у нас тут своя соц-сеть.

5. Обучение

За те много лет пока мы делали этот проект, мы отучили на алготрейдеров несколько сотен человек: http://o-s-a.net/training.html

И у нас самый суровый институт алготрейдеров который есть в рунете. В котором можно научиться делать ХФТ, ММ, арбитражи и даже то как сделать свой собственный терминал для трейдеров или алготрейдеров.

6. Создание софта на заказ - наша работа уже более пяти лет

Мы уже шестой год профессионально занимаемся разработкой софта на заказ. http://o-s-a.net/zakaz.html

Без срывов и без проблем со сдачей. Более 300 выполненных роботов, терминалов, приводов, хеджеров и прочего.

7. Это на наши исследования ссылаются, когда пишут дессертации и дипломные работы по информационным технологиям в экономике и на бирже

В том числе в Бауманке

Подытожим

1. Мы не скам. Мы - алготрейдинг как он есть. Хотите чтобы алготрейдеры пришли к Вам на биржу? Сотрудничество с нами - чуть ли не единственный вариант это сделать. Т.к. в этом процессе вы получите не только ликвидность, но и терминал международный для своих пользователей для алготрейдинга, как и нормальное АПИ, которое мы будем за Вас тестировать своим софтом и говорить что нужно править.

2. ДЕМО, ПРОМО, видео материалы нашего поставщика ликвидности для биржи - стоят шесть тысяч долларов (AS IS). Никаких других вариантов узнать архитектуру робота или даже как выглядят окна настроек - нет. Пока блокчейн не запечатает перевод монет, это бессмысленно обсуждать. Все его способности описаны выше - все технические детали - наше НОУ ХАУ,
За эти деньги Вы получите робота, инструкции и обучающий курс по тому как сделать подключение к Вашей бирже. Наша работа по интеграции - стоит отдельно. И дальше сможете решить, будете ли Вы этим пользоваться или сделаете сами лучше (НЕТ).

3. Хотите каких-то доказательств дополнительных что мы такое можем. Прошу на гитХаб с нашим проектом. Там 300 тысяч строк рекомендаций. Изучайте.

4. Нужен консалтинг относительно того как это выглядит и что нужно делать? Добро пожаловать в наш отдел обучения. Покупаете несколько полных комплектов для Ваших сотрудников - и они выдадут нечто похожее через 5 - 8 месяцев.

Удачных алгоритмов!

P.S.

Обсуждаем в телеграмме: https://t.me/o_s_a_chat

Канал проекта: https://t.me/bad_quant