Главная
→
Журнал. Фактор восстановления. Recovery Factor в OsEngine.

Журнал. Фактор восстановления. Recovery Factor в OsEngine.

Recovery Factor (Фактор воcстановления) – один из важных показателей работоспособности торговой стратегии, рассчитываемый как соотношение абсолютного профита к максимальной просадке.

Данный показатель даёт представление о том, насколько суммарная прибыль по стратегии превышает глубину максимальной просадки.

Как рассчитывается Recovery Factor?

Фактор восстановления может быть рассчитан двумя разными способами, которые дают два различных результата.

• Классический способ расчета фактора восстановления выражен простым частным — как отношение чистой прибыли к максимальной просадке:

Recovery Factor = чистая прибыль / максимальная просадка

• Второй способ учитывает суммарную просадку, существовавшую на счёте за период:

Recovery Factor = чистая прибыль / суммарная просадка

Величина фактора восстановления, вычисленная вторым способом, обеспечивает действительно объективную оценку торговой стратегии.

Тем не менее, во многих аналитических программах, включая OsEngine, Recovery Factor рассчитывается первым способом.

Как интерпретировать результат?

• Фактор восстановления < 1: Опасный сигнал. Это означает, что максимальная просадка стратегии была больше, чем ее общая прибыль. Такая стратегия крайне рискованна — один неудачный период может уничтожить большую часть депозита, и для восстановления потребуется непропорционально много времени и усилий. Например, фактор 0.5 говорит о том, что просадка была в два раза больше, чем конечная прибыль.

• Фактор восстановления > 1: Приемлемый или хороший показатель.

 1 - 2: Нормальное значение. Стратегия окупает свои риски.

 2 - 3: Хороший показатель. Стратегия эффективно справляется с просадками.

 > 3: Отличный показатель. Стратегия демонстрирует высокую устойчивость и быстро восстанавливается после периодов падения.