Журнал. Ансамблирование объёмов.

Журнал. Ансамблирование объёмов.

В этой статье поговорим об одном из способов узнать оптимальное соотношение объёмов между роботами. Про ансамблирование объёмов, которое можно делать вручную, в журнале OsEngine. Эта информация актуальна для комплектов роботов, когда у Вас торгует несколько роботов одновременно.

 

 

Равномерное распределение.

Самое простое, что можно сделать, это распределить объёмы между роботами равномерно.

Есть 10 роботов. Дробим все деньги, которые хотим торговать, на 10 и устанавливаем для торгов.

Это самый простой подход, и он работает.

 

Ансамблирование.

Распределение объёмов между роботами таким образом, чтобы уменьшить максимальную просадку.

Проводим тесты оставшихся роботов на всей имеющейся истории и открываем журнал.

Для этого нужно иметь возможность в журнале тестера динамически менять размер входа по позиции.

А в OsEngine как раз такая возможность есть!

 

1. Надо провести тесты с равномерным распределением объёма.

Ваши роботы должны торговать в % от депозита и иметь равномерную его часть на торговые операции во время тестирования.

 

2. Открыть журнал и менять мультипликаторы объёма, обращая внимание на максимальную просадку.

В стандартном общем журнале TesterLight в левой панели есть столбец «Mult %», который меняет значение объёма для каждого отдельного робота, при его изменении. Стандартно это 100 %, но изменяя его от 100 в разные стороны, мы получаем изменённые объёмы для каждого робота.

Нужно менять это значение и смотреть на то, как изменяются показатели эквити справа.

 

3. Что точно делать нельзя?

Данная операция (Ансамблирование) многими алготрейдерами неспроста называется «курв-фиттинг», ибо в какой-то момент можно «заиграться» и переоптимизировать портфель роботов. А заигрывать с данным функционалом нельзя!

1. Не стоит завышать одному роботу объёмы в торги более чем на 100% от среднего.

2. Не стоит уменьшать одному роботу объёмы более чем на 50% от среднего.

В конце концов, в реальной торговле сделки и просадки по роботам не будут повторять их профили в тестере на 100%. Поэтому, аккуратнее.

Если что-то не получилось, или остались вопросы, пишите в чат поддержки!

 

Общаемся здесь: Old School Algo Chat

22:57
134

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!