Индексный арбитраж. Введение.

Введение в серию постов по торговле, при которой роботы ориентируются на индекс во время принятия решений.

У нас в OsEngine есть прекрасный источник данных, который генерирует автоиндекс по автоформуле. И в этой серии будем обсуждать:

1) Возможные алгоритмы роботов. Зачем это надо в трейдинге?

2) Как можно собирать индекс?

3) Волатильность, Корреляция, Коинтеграция и объёмы в торговле от индекса.

4) Зачем ещё при этом смотреть на широкий рынок и как это делать.

5) Как это делается в OsEngine?

6) Посмотрим на примеры нескольких роботов с данным типом источника данных в OsEngine. Разберём построчно.

1. Индекс в контексте алготрейдинга.

Индекс - это некоторые ценовые ряды биржевых активов, комбинированные (сложенные, взвешенные или нормированные и т.д.) вместе в ряд, который должен отражать общую динамику исходных ценовых рядов.

Или, отдаляясь от математики в сторону трейдинга:

Индекс это - показатель динамики нескольких (или многих) активов, который можно применить для сравнения с торгуемым инструментом для принятия торгового решения.

Или, приближаясь к программированию:

Индекс это – слитые (merge) по некой формуле данные по торгам (массивы Close или OHLC) многих инструментов вместе.

2. Зачем нужен индекс?

Индекс показывает нам, трейдерам, куда направляется рынок в какой-либо части рынка.

Классификаций индексов много. Выделяют следующие:

1. Отраслевые индексы. Отражают динамику движения цен в рамках какой-то сферы экономики. Пример: газодобывающая промышленность. Составляем индекс из компаний, которые участвуют в добыче газа. Или Финансовый сектор, тогда составляем индекс из банков, торгующихся на бирже. Или сервисы, предоставляющие блокчейн услуги в Крипте, тогда составляем индекс из ETHUSDT, ADAUSDT и т.д.

2. Географические индексы. Отражают динамику движения бирж в каком-то регионе планеты. Пример: Brics / G7. Россия / Америка / Европа / Азия. И т.д.

3. По методике расчёта. Об этом будем говорить ниже.

Глядя на один из этих индексов, мы можем понять, как в данный момент настроены трейдеры по сектору, региону и т.д., и принимать на основе этих данных торговые решения.

Торговых стратегий, которые торгуют от индекса, очень много. В данной серии статей будем говорить про следующие:

1. Индексный одноногий арбитраж на возврат к среднему.

2. Индексный одноногий арбитраж в тренд.

3. Индексный двуногий арбитраж.

4. Индексный межбиржевой двуногий арбитраж.

5. Индексный арбитраж.

3. Взвешивание бумаг в индексе.

Равновзвешенный индекс (Equal weighted index) – вес каждой составляющей ценной бумаги определяется как равный другим.

Взвешенный по объёму (Volume weighted index) – вес каждой составляющей ценной бумаги определяется путём выявления торгов по каждой бумаге за определённый период и определения её доли в сумме объёмов всех цен из индекса. Выявленная доля и будет являться весом данной бумаги в индексе.

Взвешенный по цене (Price weighted index) – вес каждой составляющей ценной бумаги определяется путём деления её цены на сумму всех цен из индекса.

Взвешенные по рыночной капитализации (Float weighted index) – вес каждой составляющей ценной бумаги определяется путём деления её рыночной капитализации на общую рыночную капитализацию всех бумаг в индексе. Эта информация справочная, в расчётах внутри серии статей использована не будет.

Удачных алгоритмов!

Если что-то не получилось, или остались вопросы, пишите в чат поддержки!

Общаемся здесь: Old School Algo Chat