Как роботы узнают о заседании ФРС

Приветствую. В этой статье я поделюсь тем как механические торговые системы узнают о событиях, которые происходят в экономике, политике. О тех инструментах, которые используют роботы для предсказания движения финансовых инструментов под влиянием информационных событий.

План

1) Какие типы анализа финансовых инструментов бывают

2) Какой тип анализа используют роботы

3) Какие инструменты используют роботы

4) Заключение

1) Какие типы анализа финансовых инструментов бывают

Принято выделять два типа анализа финансового актива: фундаментальный, технический.

Фундаментальный – это анализ финансовых и производственных показателей деятельности компании или какого-то актива. Фундаментальный анализ используется инвесторами для оценки справедливой стоимости: компании , валюты или товара. Если говорим про акции, то анализируются финансовые показатели: рентабельность, эффективность , долговая нагрузка, активы, точки роста и т.д. В целом всё это отражает состояние дел в компании и на основании этого можно говорить о стоимости компании.

Можно сравнивать доходность полученную на одну акцию – это показатель P/E = price / net income Это соотношение стоимости акции к полученной прибыли на одну акцию. Капитализация компании равна стоимости одной акции , помноженной на кол-во акций.

P/BV = Price / Book Value

Этот показатель отражает отношение рыночной стоимости компании к её балансовой стоимости (активы минус обязательства). Поможет оценить, сколько имущества компании приходится на одну акцию. Если данный показатель меньше единицы, в общем случае можно сказать, что компания недооценена, так как за компанию на бирже дают меньше совокупной стоимости всех активов.

EV/EBITDA = Enterprise Value / EBITDA

Мультипликатор отражает отношение справедливой стоимости компании к её прибыли до вычета налогов, процентов и затрат на амортизацию. При этом за справедливую стоимость принято считать следующее значение:

EV = Рыночная стоимость + Денежные средства - Обязательства

ROE = Return on Equity

Показатель демонстрирует доходность на капитал. По сути, он отражает эффективность использования в компании денег.

Опираясь на эти показатели можно сказать, что компания недооценена или переоценена. Можно рассчитать как стоимость компании так и её недооценённость по отношению к другим компаниям в данном секторе экономики.

Так же этот тип анализа можно использовать расчёта стоимости валюты анализируя показатели страны. Анализируя национальную экономику путём изучения таких областей, как: валовой внутренний продукт, инфляция, занятость населения, денежно-кредитная политика центрального банка.

Проблема данного анализа в том, что справедливая расчётная стоимость компании почти всегда отличается от реальных котировок на бирже. Это связано с дисбалансом спроса и предложения. Недооценённая компания может долгие годы быть недооцененной , а переоцененная продолжать дальше расти.

Второй тип анализа актива это технический.

Технический анализ – это когда используется график изменения цены, а так же его объём для оценки состояния актива. На основании прошлых данных происходит попытка предсказать будущие движения цены путём анализа статистических данных. В отличие от фундаментальных аналитиков, которые пытаются определить подлинную стоимость акций, технические аналитики фокусируют своё внимание на движении цен и различных аналитических инструментах, для попытки определения будущего направления цены используя индикаторы и другие методы анализа цифровых данных.

Трейдерами и аналитиками было разработано достаточно большое количество технических индикаторов, целью которых является попытка предсказания будущего направления цены. Индикаторы направленные на определение текущего тренда, включая зоны поддержек и сопротивлений, индикаторы для определения силы текущего тренда. Общепринятыми техническими индикаторами являются: линии тренда, средние скользящие и индикаторы момента MACD , RSI.

2) Какой тип анализа используют роботы

Как мы выяснили есть два основные типа анализа: фундаментальный и технический. Технический анализ используемый для оценки состояния акций с попыткой предсказания их будущее движение путём анализа статистических данных изменения цены актива. В отличие от фундаментальных аналитиков, пытающихся определить подлинную стоимость акций, технические аналитики фокусируют своё внимание на движении цен и различных аналитических инструментах, для попытки определения будущего направления цены.

Как вы понимаете лучше всего анализировать большие массивы данных с помощью компьютеров. Тут можно получить и статистику. И из экономии времени и получения проверенных статистически обоснованных данных многие трейдеры выбрали технический анализ. Начали появляться изначально системы анализирующие актив – помощники и индикаторы, а потом алгоритмы торгующих актив.

3) Какие инструменты используют роботы

В рамках статьи из всего множества я рассмотрю на примере два индикаторы. Это трендовый индикатор Parabolic SAR и индикатор, с помощью которого можно определить уровни перекупленности / перепроданности  MACD.

И так вернёмся к тому с чего мы начали.

У нас есть некая ситуация. Заседание ФРС. Если смотреть на фундаментальный анализ, то надо подождать 27 июля и на основании этого принимать торговое решение для торговли парой доллар/рубль. А если анализировать с помощью технического анализа, то можно сослаться на постулат – цена учитывает всё, то это значит, что событие учтено в цене. Инсайдеры помогут двинуться цене даже заранее.

Запустив в торговом терминале Quik и индикаторы, мы увидим следующее.

Что цена по фьючерсу SiU2 на доллар/рубль отреагировала ростом заранее ещё 21 июля, при этом в этом месте трендовый индикатор оповестил нас о возможном начале роста, если же принимать решения 27 числа, то цена уже особо и не менялась, то ест событие было учтено рынком полностью :)

Если посмотреть на тот же инструмент через призму индикатора MACD , то мы увидим достаточно хорошие точки 1,3,5 для покупки актива и соответственно зоны перекупленности 2,4,6 для продажи.

4) Заключение

В рамках стать я рассказал про фундаментальный и технический анализ, объяснил почему в роботах используется именно технический анализ. И показал на примере как можно использовать технический анализ активов через трендовый индикатор Parabolic SAR , а также показал возможность торговли в контртренд или по тренду из зон перекупленности / перепроданности для минимизации рисков при входа и максимизации прибыли для выхода из сделки.

Роботы на этих индикаторах есть у нас в разделе Бесплатно.

Пользуйтесь

Так же можно заказать различные модификации роботов по вашему запросу.

Пишите буду рад помочь.

Успешных алгоритмов