Дивиденды в алготрейдинге №4: ShortBadDividends — шорт дивидендно слабых бумаг.
Заключительная статья цикла «Дивиденды в алготрейдинге».
В ней разбираем робота ShortBadDividends — зеркальную стратегию к предыдущей. Если в третьей статье мы покупали тренд в сильных бумагах, то здесь шортим в слабых.
1) Торговая идея
Робот открывает шорт на пробое нижней границы адаптивного ценового канала, но только в бумагах, где недавние дивиденды были слабыми: доходность ниже порога.
Логика такая: без дивидендной поддержки покупателей бумаге в падении не на что опереться. Плюс к бумаге зачем-то привлекается внимание, на предмет того что у неё нет прибыли. После чего её держатели начинают её продавать, а спекулянты шортить.
Робот торгует только в Short.
2) Источники робота
BotTabScreener — скринер по множеству бумаг с лимитом открытых позиций.
WikiMaster — данные о прошлых выплатах через GetDividendsPast.
3) Индикаторы
Adaptive Price Channel — адаптивный ценовой канал: границы строятся по ADX и коэффициенту Ratio. Канал подстраивается под рынок.
4) Логика робота
Вход в Short (всё должно совпасть):
1) Свеча закрылась ниже нижней линии канала — пробой вниз.
2) За последние N дней (по умолчанию 20) у бумаги была выплата с доходностью ниже порога (по умолчанию 2%).
3) Открытых позиций меньше лимита MaxPositions.
4) Сейчас не входит в запрещённые периоды торговли.
Выход из позиции:
1) Свеча закрылась выше верхней линии канала — слабость исчерпана.
5) Исходный код в проекте
Робот в открытом доступе на ГитХабе:
6) Настройки робота
1) Regime — режим работы: On / Off / OnlyClosePosition.
2) PC ADX period — период ADX для адаптивного канала. По умолчанию 50.
3) PC ratio — коэффициент ширины канала. По умолчанию 840.
4) Lookback days — глубина поиска прошлых выплат, дней. По умолчанию 20.
5) Max dividend yield % — максимальная доходность, при которой бумага считается слабой. По умолчанию 2%.
6) Max positions — максимум одновременных позиций.
7) Iceberg orders count — дробление заявки.
8) Non trade periods — запрещённые периоды торговли.
9) Volume type / Volume / Asset in portfolio — управление объёмом позиции.
7) Запуск робота в тестере
1) Сет — ликвидные акции MOEX. Для шорта ликвидность критична дважды: вход и выход должны пройти без проскальзываний.
2) Таймфрейм — 30 минут.
3) Wiki подтянет историю выплат автоматически.
8) Один из вариантов тестирования
9) Заключение по сборнику
Четыре статьи пройдены. Теперь у вас есть полный набор: понятия и механика дивидендного трейдинга, робот-захватчик, трендовый фильтр и шорт слабых бумаг. Всё это — готовые стратегии в открытом коде OsEngine.
Берите, тестируйте, улучшайте под себя и делитесь результатами в сообществе!
Удачных алгоритмов!
Скачать OsEngine: https://github.com/AlexWan/OsEngine
Официальная поддержка OsEngine в MAX:https://max
Канал Научный трейдинг в MAX: https://max.ru/
Поддержка OsEngine в Телеграм: https://t.me/osengine_official_support
Канал Научный трейдинг (Bad Quant) в Телеграм: https://t.me/bad_quant
Комментарии