Наборы данных для тестирования межбиржевых алгоритмов. Торговля от индекса.

Третья статья про то, как готовить наборы данных для тестов. В первой поговорили про пропуски свечек в данных. Во второй о времени начала и конца набора. Сейчас поговорим о том, как собирать наборы из данных с разных источников и бирж.

Где это может понадобиться?

В любых вариациях межбиржевых арбитражей.

Сеты могут качать данные только с одной биржи. Однако тестировать межбиржевой арбитраж нужно одновременно на нескольких площадках.

Включая таковые на индексе:

1. Качаем данные с разных бирж в отдельные сеты.

Для примера скачаем два сета с одинаковыми бумагами. С Binance и ByBit:

Качаем пятиминутки с фьючерсной секции за два года.

Настройки по Binance:

Настройки по ByBit:

2. Идём в файловую систему и соединяем данные в одной папке.

В файловой системе идём к exe-файлу OsEngine и рядом с ним находим папку Data. Внутри папки Data вы увидите папки соответствующих сетов данных:

Теперь нам нужно перенести данные из этих двух сетов в одну папку:

Переносим ТОЛЬКО файл со свечками! Внутри сета он находится в отдельной папке:

А также дописываем к названию файла название биржи. Чтобы было вот так:

В итоге, папка с объединёнными данными должна выглядеть так:

3. Запускаем тестер на объединённых данных.

И идём в эмулятор биржи:

Далее:

1. Выбираем тип источника – ПАПКА.

2. Тип трансляции – СВЕЧИ.

3. Указываем папку, в которой лежат данные.

4. Создаём робота и подключаемся к данным.

Открываем уникальное окно робота и создаём новую пару:

Добавляем бумаги в пару. Одну с ByBit, вторую с Binance:

После чего можно запускать эмулятор биржи и смотреть, как торгуют роботы:

P.S.

Os Engine поддержка терминала: https://t.me/osengine_official_support 

Обсуждаем в телеграмме: https://t.me/o_s_a_chat

Канал проекта: https://t.me/bad_quant