Это будет странная статья, вообще не в моём стиле. Нет) конечно же, как и всегда я буду пытаться пошло шутить. Но речь в ней пойдёт не про то, что уже существует, а про то чего ещё нет (я на это надеюсь) и возможно никогда не появится. Идеальная Биржа Крипто валют! Биржа, которой будут довольны и Крипто-Панки и HFT алгоритмы, проводящие сделки за 10 микросекунд. Ура! Завяжите глаза и поехали!

На самом деле нет) Мне бы хотелось сразу погрузить Вас в пучину своих мысле-масс, но боюсь большинство моих читателей не поймут о чём речь. Т.к. Крипто-Панков среди них нет. Вместо введения у нас будет список терминов, которыми я буду ниже оперировать. Sorry…

План статьи:

1. Термины
2. Введение
3. Обычное ядро централизованной биржи
4. Децентрализованное ядро централизованной биржи.
5. Заключение

1.Термины

1. Крипто-Панк – человек псих, всерьёз считающие что шифрование и анонимность в сети нечто жизненно необходимое ему и всему обществу. От чего отчаянно пытается продвигать идеи анонимности и криптографии всем вокруг себя, включая свою престарелую бабулю.

2. HFT алгоритмы – роботы торгующие ну очень быстрые стратегии. Они размещаются в непосредственной близости (зона колокации) к ядру и поэтому могут выставлять и снимать заявки за тысячные доли секунды. На классических биржах доля объёмов этих роботов достигает 70% от объёма. На биржах крипто валют – 0%.

3. Зона колокации – Компьютеры, расположенные в одной локальной сети с ядром биржи.

4. Биржа крипто валют – место, где можно обменять свои деньги или крипто монетки на другие деньги или крипто монетки.

5. Централизованная биржа крипто валют – биржа крипто валют которая расположена в едином ЦОД и управляемая одним составом владельцев.

6. Децентрализованная биржа крипто валют – биржа крипто валют которая располагается на ПК пользователей по всему миру и не имеет единого центра.

7. ЦОД – серверная, по-русски. Расшифровки не будет. Ума не приложу, кому приспичило это придумать.

Введение

Драма.

В общем, когда захотите алгоритмически торговать биткойнами, обязательно прочитаете кучу статей как ломают Централизованные биржи крипто валют. Не смотря на всю их скорость и удобность – они чертовски подвержены атакам хакеров и желаниями всё своровать их же владельцами. То тут кого-то обчистят – то там. Такое чувство, что каждую неделю выходят новости о том, что всё плохо и торговать на них вообще нельзя.

Есть ли альтернатива?

Казалось бы да. Есть Децентрализованная биржа. О том, что Ваш кошелёк с неё украдут – не идёт и речи. Но! Поскольку здесь нет единого ЦОД, то и скорости тоже нет, как и нормального кол-ва контрагентов! Т.е. роботами тоже поторговать не выйдет.

Особенно эта проблема касается арбитража и HFT во всём его проявлении. Ввод больших объёмов средств на Централизованные биржи опасен, на Децентрализованные безсмысленен.

Что же делать?

Пам-парам!
1) Выбираем юрисдикцию где нас не выпилит государстово. Такие уже вроде есть. ВНЕЗАПНО! Белоруссия!

2) Создать несколько (от двух) ЦОДов в одном городе, принадлежащих разным ИЗВЕСТНЫМ IT компаниям. Каждая из них делает свой сайт и ориентируется на свою языковую зону(желательно). Далее они получают весь (или часть, не знаю) коммис с клиентов которых смогли заманить в свой собственный ЦОД. При этом все ЦОДы разделяют между собой ответственность за честность проведения как своих транзакций, так и чужих.

3) Ниже объясню, как это сделать. Но сначала пару слов о ядре нормальной Централизованой биржи.

3.Обычное ядро централизованной биржи крипто валют

В ядре должно быть как минимум четыре вещи:

API – способ доступа к ядру. Какой-то протокол. На ММВБ это Plaza, Asts Bridge или FixFast. На биржах криптовалют это HTTP или WebSocket.

Понятное дело что там ещё несколько промежуточных серверов, но кому это интересно?

Удостоверяющий центр – штука которая гарантирует что ордер который уйдёт в аукцион валиден. Как в отношении обеспеченности, так и в отношении ошибок.

Клиринговая система – в горячем варианте, это штука которая перечисляет деньги с одного кошелька на другой, сразу после сведения ордера на аукционе. В холодном, штука которая копит данные об изменениях в кошельках, чтобы пару раз в день отправить их для обновления «холодных» кошельков.

И у централизованной биржи криптовалют, все эти элементы располагаются внутри одного ЦОД. Внутри одной локальной сети. Или даже внутри одного ПК)

Это даёт абсолютный и неограниченный доступ администрации биржи к деньгам её пользователей. От чего постоянно происходят кражи.

При чём не обязательно это делают владельцы биржи. Им то зачем её грабить? Они и так зарабатывают. А вот их рабочим, это вполне себе под силу.

Пример раз

Вот у нас есть работник отвечающий за Холодный клиринг. И носит он раз в день флешку с данными по всем транзакциям за день в отдельный кабинет. Там весит замок, камеры висят и всё такое. Сигнализация и тревожная кнопка. Всё вери сириосли. Ведь в этом кабинете стоит ПК, на котором хранятся кошельки тысяч пользователей. И вот в один из дней он просто подменяет флешку с транзакциями и записывает туда перевод денег со всех кошельков на свой внешний!) И всё. Денег нет.

Пример два

Вот у нас есть один единый фиатный счёт в немецком банке. Чтобы завести деньги на счёт нашей биржи, люди кладут на него деньги с пометкой: «Это Васе. Мой номет *****». И бухгалтер, девочка 25 лет, ежедневно подаёт оператору отчёт о том сколько чего нам перевели за сутки, а он ей подаёт бумаги о том сколько чего нужно вывести. Ну вы поняли) Здесь уже целых две гиганских дыры в виде людей которые могут уже миллионы украсть, просто исправив в своих записях по паре строк. И к этому всё ещё не имеет отношения администрация.

Как с этим борются на настоящей бирже?

Правильно!

Разносят ответственность между разными организациями и делают так, чтобы один человек не мог ничего украсть.

Удостоверяющий центр теперь находится частично у Брокера, частично у Биржи (ну и у депозитария ещё, но он не красиво смотрелся на картинке, т.к. он ещё и с клирингом связан и надо рисовать кольцевую схему, а мне лень…). А клирингом занимается вообще отдельная компания. Которая следит, чтобы с биржи никакой умник не подал в депозитарий на сведение всякую лажу. Таким образом, разнеся ответственность между разными людьми и убрав God Mod из ядра самой биржи, классические биржи борются с воровством внутри этих самых биржи.

Можно ли что-то похожее придумать для биржи крипто-валют? – конечно!

4. Централизованная биржа с децентрализованным ядром

Делать отдельный депозитарий, брокера и клирингового агента мы не станем. Это приведёт к их мгновенному регулированию и предъявлению к ним претензий от государства как к обычным участникам биржи. А деятельность это сугубо сертифицируемая и вход туда стоит огромных средств.

Поэтому встроим прямо в ядро несколько разных компаний, которые объединились в попытке создать саморегулируемую, быструю, стабильную и невзламываемую биржу. Да, я писал что буду фантазировать.

С картинки начнём:

Теперь у нас есть единый аукцион, который будет работать по принципу, транзакцию подтвердило большинство – записываем результат в

ОрдерЛог. (ну или можно использовать Пруф Оф Стейк по объёмам ордеров скажем, если ЦОДов будет много)

Соответственно, также будут работать и удостоверяющий центр и клиринговая система. Удостоверяющие центры должны подтвердить валидность ордера.

В момент клиринга можно выбрать случайным образом тот ЦОД, который будет делать клиринг, и за ним остальные должны это подтвердить.

В общем, всё как обычно с этим.

Ввод средств тоже по идее можно унифицировать и перекрёстно контролировать, открыв доступ друг другу в личные кабинеты банков в режиме просмотра и добавив своего бухгалтера в каждый чужой ЦОД, чтобы без его подписи никакие транзакции не уходили. Хотя наверное проще для ввода и вывода организовать свою Юр. Лицо принадлежащее сразу всем. Насколько я помню, без согласия больше 51% собственников никаких выводов со счёта сделать нельзя. В общем, этот вопрос тоже решаем.

Далее. Цоды участников должны располагаться в одном городе. Между ними можно прокинуть ОптоВолокно. Т.е. не обязательно их нахождение в одном здании, скорее это даже вредно.

Делать это имеет смысл только если нам нужна скорость и привлечь более менее богатых людей к алго-торговле по крупному. Если это писать на С++, то можно добиться отличных результатов, даже не смотря на то что ЦОДы будут разнесены по городу.

Изначально можно запилить ядро биржи и ЦОДа одного блока на Гите. Затем форки пойдут в разную сторону понемного и в идеале если бы вообще далее каждый ЦОД/Компания сами бы себе что-то допиливали, как по безопасности, так и по скорость.

В конце

И таким вот не хитрым образом можно сделать саморегулируемую и быструю биржу крипто валют с которой администрацИИ просто не могут утащить деньги. И это всё НЕ ЗАХОДЯ В ПРАВОВОЕ ПОЛЕ настоящих клиринговых систем, депозитариев и прочей лабуды. Как Вам нравится.

Однако я знаю, почему никто ничего такого пока не сделал) Это будет стоить несколько миллионов долларов) От Двух до Трёх, если быть точнее, без учёта маркетинга.

Всех с Рождеством! Мечтайте чаще!