BestBidAskChangeEvent.

public event Action<decimal, decimal> BestBidAskChangeEvent;

Событие BestBidAskChangeEvent сигнализирует об изменении цен уровней лучшего спроса и предложения. Другими словами, границы спреда. Первым аргументом в событии передается цена лучшего уровня Bid, вторым аргументом лучшего уровня Ask.

Как нельзя лучше событие подходит для стратегий, занимающихся котированием рынка.

Реализуем пример логики подобной стратегии.

1. Создаем параметр для ограничения минимально допустимого размера спреда.
2. Создаем параметр для ограничения размера общей позиции по вкладке.
3. Подписываемся на событие BestBidAskChangeEvent.
4. Инициализируем параметр для спреда.
5. Инициализируем параметр для объема.
6. Если размер спреда меньше допустимого, выходим из метода.
7. Если нет длинных позиций и общий объем меньше максимально допустимого, выставляем лимитку на покупку по цене на один шаг выше, чем BestBid.
8. Если нет коротких позиций и общий объем больше, чем размер ограничений для продаж, выставляем лимитку на продажу по цене на один шаг ниже, чем BestAsk.
9. Переменная для хранения общего объема для вкладки.
10. Рассчитываем общий объем позиции для вкладки при помощи способа, описанного в статье про событие MyTradeEvent.