Робот «Железная дорога ZigZag»

Трендовый робот-скринер, торгующий на пробой наклонного канала индикатора ZigZag с фильтрацией по группам волатильности.

Как выглядит индикатор ZigZag Channel:

Схема работы робота:

Логика открытия. 

1. Распределение инструментов по группам волатильности.

Рассчитывается движение в % за последние N свечей (параметр Volatility cluster lookBack).

Инструменты сортируются по возрастанию волатильности и делятся на 3 группы:

Группа 1 (Cluster 1) - 33% самых низковолатильных инструментов ("Штиль").

Группа 2 (Cluster 2) - 33% инструментов со средней волатильностью ("Норма").

Группа 3 (Cluster 3) - 34% самых высоковолатильных инструментов ("Взрыв").

В данном роботе нас инстресует группа 1, но есть возможность выбрать и другую группу.

2. Условия для входа в LONG.

Инструмент должен принадлежать выбранной группе волатильности.

Цена закрытия текущей свечи выше верхней границы канала ZigZag.

Фильтры для входа.

1. Фильтр по времени.

Робот не торгует в неторговый период, указанный в парметрах.

2. Фильтр по простой скользящей средней.

Текущее значение SMA должно быть больше предыдущего (тренд вверх).

В коде используется жестко заданная SMA с периодом 150 (не настраивается!).

Логика выхода.

По противоположной границе канала. Если цена закрытия свечи ниже нижней границы канала ZigZag.

Параметры робота.

1. Regime - Режим работы (On/Off)

2. Iceberg orders count - Количество ордеров в айсберге

3. Max positions - Максимальное количество открытых позиций по всем инструментам одновременно

4. Volatility cluster to trade - Группа волатильности для торговли (1, 2 или 3)

5. Volatility cluster lookBack - Количество свечей для расчета волатильности по группам

6. Show last clusters - Кнопка просмотра текущего распределения инструментов по группам

7. ZigZag channel length - Длина (чувствительность) ZigZag для построения канала

8. Non trade periods - Кнопка настройки неторговых периодов

9. Volume type - Тип объема:

Deposit percent - % от депозита

Contracts - в контрактах

Contract currency - в валюте контракта

10. Volume - Объем для входа:

Если Deposit percent - указывается процент

Если Contracts - количество контрактов

Если Contract currency - сумма в валюте

11. Asset in portfolio - Актив в портфеле для расчета:

Prime - общий портфель с учетом P&L

Или конкретная валюта (Rub, rub и т.д.)

Как выглядит таблица распределения инструментов по группам:

Настройки неторговых периодов.

Общие неторговые периоды:

1. Если галочка стоит, то неторговый период включен.

2. Время начала неторгового периода.

3. Время окончания неторгового периода.

Настройка для каждого дня недели:

Устанавливаем галочку по каким дням хотим торговать. И также можно настроить отдельно неторговые периоды.

Преднастройки:

1. MOEX Акции - стандартные настройки для фондового рынка

2. MOEX Фьючерсы - стандартные настройки для срочного рынка

Результаты тестирования.

Эквити:

Статистика:

Удачных алгоритмов!

OsEngine: https://github.com/AlexWan/OsEngine

Поддержка OsEngine: https://t.me/osengine_official_support

Канал Научный трейдинг (Bad Quant): https://t.me/bad_quant