Робот на адаптивном ценовом канале

Трендовый робот-скринер, торгующий на пробой адаптивного ценового канала (Adaptive Price Channel) с фильтрацией по группам волатильности.

Как выглядит индикатор адаптивный ценовой канал:

Схема работы робота:

Логика открытия. 

1. Распределение инструментов по группам волатильности.

Рассчитывается движение в % за последние N свечей (параметр Volatility cluster lookBack).

Инструменты сортируются по возрастанию волатильности и делятся на 3 группы:

Группа 1 (Cluster 1) - 33% самых низковолатильных инструментов ("Штиль").

Группа 2 (Cluster 2) - 33% инструментов со средней волатильностью ("Норма").

Группа 3 (Cluster 3) - 34% самых высоковолатильных инструментов ("Взрыв").

В данном роботе нас инстресует группа 2, но есть возможность выбрать и другую группу.

2. Условия для входа в LONG.

Инструмент должен принадлежать выбранной группе волатильности.

Цена закрытия текущей свечи выше верхней границы адаптивного ценового канала.

Фильтры для входа.

1. Фильтр по времени.

Робот не торгует в неторговый период, указанный в парметрах.

2. Фильтр по простой скользящей средней.

Текущее значение SMA должно быть больше предыдущего (тренд вверх).

Логика выхода.

По противоположной границе канала. Если цена закрытия свечи ниже или равна нижней линии адаптивного ценового канала.

Параметры робота.

1. Regime - Режим работы (On/Off)

2. Iceberg orders count - Количество ордеров в айсберге

3. Volatility cluster to trade - Группа волатильности для торговли (1, 2 или 3)

4. Volatility cluster lookBack - Количество свечей для расчета волатильности по группам

5. Show last clusters - Кнопка просмотра текущего распределения инструментов по группам

6. Max poses - Максимальное количество открытых позиций по всем инструментам одновременно

7. Non trade periods - Кнопка настройки неторговых периодов

8. Volume type - Тип объема:

Deposit percent - % от депозита

Contracts - в контрактах

Contract currency - в валюте контракта

9. Volume - Объем для входа:

Если Deposit percent - указывается процент

Если Contracts - количество контрактов

Если Contract currency - сумма в валюте

10. Asset in portfolio - Актив в портфеле для расчета:

Prime - общий портфель с учетом P&L

Или конкретная валюта (Rub, rub и т.д.)

11. Pc adx length - Период для расчета адаптивности канала (влияет на чувствительность)

12. Pc ratio - Коэффициент для расчета ширины канала (определяет расстояние между верхней и нижней линиями)

13. Sma filter is on - Использовать фильтр по SMA (True/False)

14. Sma filter Len - Период SMA для фильтра

Как выглядит таблица распределения инструментов по группам:

Настройки неторговых периодов.

Общие неторговые периоды:

1. Если галочка стоит, то неторговый период включен.

2. Время начала неторгового периода.

3. Время окончания неторгового периода.

Настройка для каждого дня недели:

Устанавливаем галочку по каким дням хотим торговать. И также можно настроить отдельно неторговые периоды.

Преднастройки:

1. MOEX Акции - стандартные настройки для фондового рынка

2. MOEX Фьючерсы - стандартные настройки для срочного рынка

Результаты тестирования.

Эквити:

Статистика:

Удачных алгоритмов!

OsEngine: https://github.com/AlexWan/OsEngine

Поддержка OsEngine: https://t.me/osengine_official_support

Канал Научный трейдинг (Bad Quant): https://t.me/bad_quant