Робот на паттерне «Три солдата»

Трендовый робот-скринер, работающий на основе паттерна "Три солдата" (три растущие свечи подряд), размер которых адаптируется к текущей волатильности рынка. Торговля ведется по инструментам из выбранной группы волатильности.

Как выглядит данный паттерн на графике:

Три последовательные растущие свечи (закрытие выше открытия).

Схема работы робота:

Логика открытия. 

1. Распределение инструментов по группам волатильности.

Рассчитывается движение в % за последние N свечей (параметр Volatility cluster lookBack).

Инструменты сортируются по возрастанию волатильности и делятся на 3 группы:

Группа 1 (Cluster 1) - 33% самых низковолатильных инструментов ("Штиль").

Группа 2 (Cluster 2) - 33% инструментов со средней волатильностью ("Норма").

Группа 3 (Cluster 3) - 34% самых высоковолатильных инструментов ("Взрыв").

В данном роботе нас инстресует группа 3, но есть возможность выбрать и другую группу.

2. Адаптивная высота свечей для паттерна

Рассчитывается средняя дневная волатильность за N дней (параметр Days volatility adaptive).

Умножается на заданный процент (параметр Height soldiers volatility percent).

Результат сохраняется для каждого инструмента отдельно.

Таким образом стратегия адаптируется к текущим рыночным условиям. Если рынок волатильный - свечи должны быть выше, если спокойный - ниже. Это делает торговую систему более гибкой к разным рыночным условиям.

3. Условия для входа в LONG:

Инструмент должен принадлежать выбранной группе волатильности.

Сформировались три подряд растущие свечи.

Общий рост от открытия первой свечи до закрытия третьей должен быть больше или равен адаптивной высоте из параметров.

Фильтры для входа.

1. Фильтр по времени.

Робот не торгует в неторговый период, указанный в парметрах.

2. Фильтр по простой скользящей средней.

Текущее значение SMA должно быть больше предыдущего (тренд вверх).

Логика выхода.

Позиция закрывается по стопу и профиту в процентах от высоты паттерна.

Параметры робота.

1. Regime - Режим работы (On/Off)

2. Iceberg orders count - Количество ордеров в айсберге

3. Max positions - Максимальное количество открытых позиций

4. Volatility cluster to trade - Группа волатильности для торговли (1, 2 или 3)

5. Volatility cluster lookBack - Количество свечей для расчета волатильности по группам

6. Show last clusters - Кнопка просмотра текущего распределения инструментов по группам

7. Profit % from height of pattern - Процент от высоты паттерна для тейк-профита (в коде 185%)

8. Stop % from height of pattern - Процент от высоты паттерна для стопа (в коде 106%)

9. Non trade periods - Кнопка настройки неторговых периодов

10. Volume type - Тип объема:

Deposit percent - % от депозита

Contracts - в контрактах

Contract currency - в валюте контракта

11. Volume - Объем для входа:

Если Deposit percent - указывается процент

Если Contracts - количество контрактов

Если Contract currency - сумма в валюте

12. Asset in portfolio - Актив в портфеле для расчета:

Prime - общий портфель с учетом P&L

Или конкретная валюта (Rub, rub и т.д.)

13. Days volatility adaptive - Количество дней для расчета среднедневной волатильности (адаптация паттерна)

14. Height soldiers volatility percent - Процент от среднедневной волатильности для высоты "солдат"

15. Sma filter is on - Использовать фильтр по SMA (True/False)

16. Sma filter Len - Период SMA для фильтра

Как выглядит таблица распределения инструментов по группам:

Настройки неторговых периодов.

Общие неторговые периоды:

1. Если галочка стоит, то неторговый период включен.

2. Время начала неторгового периода.

3. Время окончания неторгового периода.

Настройка для каждого дня недели:

Устанавливаем галочку по каким дням хотим торговать. И также можно настроить отдельно неторговые периоды.

Преднастройки:

1. MOEX Акции - стандартные настройки для фондового рынка

2. MOEX Фьючерсы - стандартные настройки для срочного рынка

Результаты тестирования.

Эквити:

Статистика:

Удачных алгоритмов!

OsEngine: https://github.com/AlexWan/OsEngine

Поддержка OsEngine: https://t.me/osengine_official_support

Канал Научный трейдинг (Bad Quant): https://t.me/bad_quant