Более надежный способ, в файле коннектора (в моем случае "OsEngine\Market\Servers\Binance\Futures\BinanceClientFutures.cs") найти функцию Disconnected() и добавить туда :
SoundPlayer SP = new SoundPlayer(@"C:\Users\User\Desktop\тест\project\OsEngine\Robots\connection_lost.wav");
SP.Play();
и в заголовке добавить
using System.Media;