Любого робота перед запуском на бирже необходимо сначала протестировать. О том так создать панель с торговым робот, подключить данные для тестирования и запустить тестирование можно просмотреть видео + пара слов о работе журнала:

Добрый день!

По-моему, косяк нашел:

В эмуляторе биржи в выбранном источнике (папке) у инструмента не могу поменять шаг цены...

Посмотрел, похоже что в TesterServer в LoadCandleFromFolder список бумаг не записывается в SecuritiesSettings.txt

Своими корявыми ручонками прописал, чтобы записывалось, вроде поправилось...

Цитата: Кот Матроскин

Посмотрел, похоже что в TesterServer в LoadCandleFromFolder список бумаг не записывается в SecuritiesSettings.txt

Своими корявыми ручонками прописал, чтобы записывалось, вроде поправилось...

Не могу загрузить текстовый файл скаченный с финама, программа его не видит

что-то с форматом файла. Скачайте лучше через Os.Engine сет данных которые Вам нужны и всё будет ок.

Здесь тоже какие то проблемы, не могу настроить и подключиться

Цитата: aavik

Здесь тоже какие то проблемы, не могу настроить и подключиться

Цитата: aavik

Здесь тоже какие то проблемы, не могу настроить и подключиться

Если у Вас будет время помогите мне разобраться с этой проблемой! Спасибо!

Цитата: aavik

Здесь тоже какие то проблемы, не могу настроить и подключиться

Если у Вас будет время помогите мне разобраться с этой проблемой! Спасибо!

Надо установить дистрибутивы SmartCom, чтобы всё было ок. Они рядом с мануалами.

Посмотрел видео по тестированию, и не увидел настройку брокерской комиссии.

Без брокерской комиссии результаты тестирования это просто бесполезная информация,

которая даёт не верную информацию по отношению к реальным торгам, хотя бы даже приблизительно.

Добавьте настройку учёта абсолютной и относительной комиссии !

И ещё вопрос, можно ли в тестере оптимизировать параметры и проводить форвард тесты?

А так же тестировать одновременно несколько инструментов, с разными настройками бота, то есть портфельное тестирование

Цитата: Invest

Посмотрел видео по тестированию, и не увидел настройку брокерской комиссии.

Без брокерской комиссии результаты тестирования это просто бесполезная информация,

которая даёт не верную информацию по отношению к реальным торгам, хотя бы даже приблизительно.

Добавьте настройку учёта абсолютной и относительной комиссии !

И ещё вопрос, можно ли в тестере оптимизировать параметры и проводить форвард тесты?

А так же тестировать одновременно несколько инструментов, с разными настройками бота, то есть портфельное тестирование

Портфельные тесты есть, остального нет.

Вопрос все еще актуален. На сегодняшний день комиссия брокера, к сожалению, так и не учитывается. Вопрос Алексею: Планируется ли в перспективе? Если нет, то реально ли самостоятельно учесть при написании логики стратегии?

И еще вопрос? Какова логика работы опции "Проскальзывание" при настройке панели? Протестировал с разными значениями. Между 10 и 20 пунктами, например, разницы никакой, сделки совершаются при тех же сигналах с одинаковыми ценами "Покупка" и "Продажа", прибыли и убыток, соответственно, так же не изменяются.

С уважением!

Цитата: Martvik

Вопрос все еще актуален. На сегодняшний день комиссия брокера, к сожалению, так и не учитывается. Вопрос Алексею: Планируется ли в перспективе? Если нет, то реально ли самостоятельно учесть при написании логики стратегии?

И еще вопрос? Какова логика работы опции "Проскальзывание" при настройке панели? Протестировал с разными значениями. Между 10 и 20 пунктами, например, разницы никакой, сделки совершаются при тех же сигналах с одинаковыми ценами "Покупка" и "Продажа", прибыли и убыток, соответственно, так же не изменяются.

С уважением!

Две версии назад у нас обновилась панель настройки сервера для тестирования.

Теперь в ней несколько дополнительных вкладок, в которых можно указать принудительное проскальзывание для любого ордера и даже метод исполнения ордера. По касанию, по пересечению или 50/50.

Поставьте проскальзывание, и принудительно будет у Вас хуже цена, чем на самом деле. Чем можно учесть комиссию.

И еще вопрос? Какова логика работы опции "Проскальзывание" при настройке панели?

В панелях это другое проскальзывание. Оно делает цену ордера больше или меньше текущей цены, чтобы гарантировать исполнение ордера. И если рынок даёт цену лучше - то мы входим лучше. Всё как в жизни.

Цитата: mserg

Цитата: Martvik
Вопрос все еще актуален. На сегодняшний день комиссия брокера, к сожалению, так и не учитывается. Вопрос Алексею: Планируется ли в перспективе? Если нет, то реально ли самостоятельно учесть при написании логики стратегии?

Без учета коммисии все тестирование стратегии можно сразу выбрасывать особенно на акциях, плюс если мы шортим акции нужно учитывать кредит, который вам выдает брокер под шорт или вообще не шортить акции. Так же и при покупке акций с плечом нужно учитывать стоимость кредита который вам дает брокер.
Многие казалось бы прибыльные стратегии после добавления коммисии становятся убыточными!

По результатам тестирования в таблице желательно иметь коэфициенты Sharp и MAR, чтобы по ним фильтровать результаты тестирования, то как оно фильтруется сейчас это ненормально. При наличии коефициента Sharp можно выбирать подходящие параметры даже не смотря на график эквити.

В ближайших планах. Пока предлагается отнять от ПУ в % вручную комиссию. Если у Вас ХФТ с низкой прибыльностью, дождитесь добавления комиссий в тестер.

Всё надо... Понятное дело. Мы в этом году очень много сделали. Несколько коннекторов, горизонтальные объёмы, новые интерфейсы. И до комиссии доберёмся.

Цитата: Martvik
Вопрос все еще актуален. На сегодняшний день комиссия брокера, к сожалению, так и не учитывается. Вопрос Алексею: Планируется ли в перспективе? Если нет, то реально ли самостоятельно учесть при написании логики стратегии?

Без учета коммисии все тестирование стратегии можно сразу выбрасывать особенно на акциях, плюс если мы шортим акции нужно учитывать кредит, который вам выдает брокер под шорт или вообще не шортить акции. Так же и при покупке акций с плечом нужно учитывать стоимость кредита который вам дает брокер.

Многие казалось бы прибыльные стратегии после добавления коммисии становятся убыточными!

По результатам тестирования в таблице желательно иметь коэфициенты Sharp и MAR, чтобы по ним фильтровать результаты тестирования, то как оно фильтруется сейчас это ненормально. При наличии коефициента Sharp можно выбирать подходящие параметры даже не смотря на график эквити.

Программу установил, к бирже подключился, котировки скачал, котировки в папке есть, М5.

Дальше все пошло не так.

На тестировании программа не видит скачанные котировки, что-то мелькает и черный экран (темная тема).

Другая программа котировки вроде видит, но считает, что они не М5, а D.

Видео по подключению, настройкам и тестированию посмотрел и все делал как на видео. Несколько раз. Но наверное не все.

Как сделать, чтобы программа заработала, увидела котировки и все остальное тоже заработало?