Индикатор без визуализации так как не вызывает события перерисовки графика индикатора при изменении крайней точки, а так же в силу работы OsEngine с данными типа decimal которые не имеют не числовых значений. Индикатор в результируещем временном ряде содержит верные значения точек экстремумов, что позволяет использовать его значения в роботах так, как бы это был полноценный зигзаг с визуализацией.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Drawing;
using OsEngine.Entity;
using OsEngine.Indicators;

namespace CustomIndicators.Scripts
{
    public class ZigZag : Aindicator
    {
        private IndicatorParameterInt _period;
        private IndicatorDataSeries _series;
        public override void OnStateChange(IndicatorState state)
        {
            _period = CreateParameterInt("Length", 14);
            _series = CreateSeries("ZigZag", Color.DarkRed, IndicatorChartPaintType.Line, true);
        }

        private decimal currentZigZagHigh = 0;
        private decimal currentZigZagLow = 0;
        private int lastSwingIndex = -1;
        private decimal lastSwingPrice = 0;
        private int trendDir = 0;
        private int CurrentBar;

        private decimal GetExtremum(List<Candle> candles, int period, string points)
        {
            List<decimal> values = new List<decimal>();
            for (int i = candles.Count - 1; i >= candles.Count - period; i--)
                    values.Add(candles[i].GetPoint(points));
            if(points == "High")
                return values.Max();
            if (points == "Low")
                return values.Min();

            return 0;
        }

        public override void OnProcess(List<Candle> candles, int index)
        {
            CurrentBar = candles.Count;

            if (CurrentBar < _period.ValueInt * 2)
                return;

            decimal High = candles[index].High;
            decimal Low = candles[index].Low;

            if (lastSwingPrice == 0)
                lastSwingPrice = Low + (High - Low) / 2;

            bool isSwingHigh = High == GetExtremum(candles, _period.ValueInt, "High");
            bool isSwingLow = Low == GetExtremum(candles, _period.ValueInt, "Low");
            decimal saveValue = 0;
            bool addHigh = false;
            bool addLow = false;
            bool updateHigh = false;
            bool updateLow = false;

            if (!isSwingHigh && !isSwingLow)
            {
                return;
            }

            if (trendDir == 1 && isSwingHigh && High >= lastSwingPrice)
            {
                saveValue = High;
                updateHigh = true;
            }
            else if (trendDir == -1 && isSwingLow && Low <= lastSwingPrice)
            {
                saveValue = Low;
                updateLow = true;
            }
            else if (trendDir <= 0 && isSwingHigh)
            {
                saveValue = High;
                addHigh = true;
                trendDir = 1;
            }
            else if (trendDir >= 0 && isSwingLow)
            {
                saveValue = Low;
                addLow = true;
                trendDir = -1;
            }

            if (addHigh || addLow || updateHigh || updateLow)
            {
                if (updateHigh && lastSwingIndex >= 0)
                    _series.Values[lastSwingIndex] = 0; // тут в оригинале double.NaN
                else if (updateLow && lastSwingIndex >= 0)
                    _series.Values[lastSwingIndex] = 0; // тут в оригинале double.NaN

                if (addHigh || updateHigh)
                {
                    currentZigZagHigh = saveValue;
                    _series.Values[index] = currentZigZagHigh;
                }
                else if (addLow || updateLow)
                {
                    currentZigZagLow = saveValue;
                    _series.Values[index] = currentZigZagLow;
                }
                lastSwingIndex = CurrentBar - 1;
                lastSwingPrice = saveValue;
            }
        }
    }
}

Данный индикатор хорошо показал себя в совокупности с ML для прогнозирования акций и фьючей.

Работать со значениями индикатора из робота можно с помощью этого псевдокода получая значения в точках экстремумов и количество бар до исколого по счету экстремума, где indexFromEnd номер искомого экстремума с конца начиная с нуля.

        //---------------------------------------------------------------
        //---ПОЛУЧАЕМ НОМЕР СВЕЧИ ЭКСТРЕМУМА-----------------------------
        //---------------------------------------------------------------
        decimal GetZigZagCount(List<Candle> candles, int indexFromEnd)
        {
            for (var i = candles.Count - 1; i >= 0; i--)
            {
                if (zigZag.Result[i] != 0)
                {
                    if (indexFromEnd == 0)
                        return i;
                    indexFromEnd--;
                }
            }
            return 0;
        }

        //---------------------------------------------------------------
        //---ПОЛУЧАЕМ ЗНАЧЕНИЯ ЦЕНЫ В ТОЧКАХ ЭКСТРЕМУМА------------------
        //---------------------------------------------------------------
        decimal GetZigZagValue(List<Candle> candles, int indexFromEnd)
        {
            for (var i = candles.Count - 1; i >= 0; i--)
            {
                if (zigZag.Result[i] != 0)
                {
                    if (indexFromEnd == 0)
                        return zigZag.Result[i];
                    indexFromEnd--;
                }
            }
            return 0;
        }

Цитата: karuzzo

Индикатор без визуализации так как не вызывает события перерисовки графика индикатора при изменении крайней точки, а так же в силу работы OsEngine с данными типа decimal которые не имеют не числовых значений. Индикатор в результируещем временном ряде содержит верные значения точек экстремумов, что позволяет использовать его значения в роботах так, как бы это был полноценный зигзаг с визуализацией.

Данный индикатор хорошо показал себя в совокупности с ML для прогнозирования акций и фьючей.

Работать со значениями индикатора из робота можно с помощью этого псевдокода получая значения в точках экстремумов и количество бар до исколого по счету экстремума, где indexFromEnd номер искомого экстремума с конца начиная с нуля.

Запушил на Гит. Спасибо.

Добавил свойство CanReBuildHistoricalValues в серии данных. Чтобы чарт перерисовывал такие серии принудительно целиком по обновлению свечи. И серию для прорисовки тоже добавил

Цитата: Алексей Ван

Цитата: karuzzo

Индикатор без визуализации так как не вызывает события перерисовки графика индикатора при изменении крайней точки, а так же в силу работы OsEngine с данными типа decimal которые не имеют не числовых значений. Индикатор в результируещем временном ряде содержит верные значения точек экстремумов, что позволяет использовать его значения в роботах так, как бы это был полноценный зигзаг с визуализацией.

Данный индикатор хорошо показал себя в совокупности с ML для прогнозирования акций и фьючей.

Работать со значениями индикатора из робота можно с помощью этого псевдокода получая значения в точках экстремумов и количество бар до исколого по счету экстремума, где indexFromEnd номер искомого экстремума с конца начиная с нуля.

Запушил на Гит. Спасибо.

Добавил свойство CanReBuildHistoricalValues в серии данных. Чтобы чарт перерисовывал такие серии принудительно целиком по обновлению свечи. И серию для прорисовки тоже добавил

 

Круто!