Поддержка милисекунд в тестовых данных

Исторические данные Финама не содержат информацию о точном времени сделки (милисекунды отброшены)

  1. sigo

    Регистрация:
    18.03.20
    Сообщения:
    2
    Был на сайте:
    03.08.20

    В ходе изучения исторических данных от Финама увидел что данные по сделкам не содержат информацию о точном времени, а именно милисекунды. При этом у меня есть собственный источник исторических данных (обезличенные сделки из квик), в которых есть информация о точном времени сделки.

    1. Возможно ли использовать собственный источник данных чтобы тестирование производить на основе данных содержащих в т.ч. милисекунду в которую произошла сделка?
    2. При использовании OS Engine в реальной работе через коннекторы - данные о сделках приходят с полной точностью?
    3. Есть ли желание/намерение сделать ODBC-коннектор к историческим данным, чтобы например их получать с внешнего источника данных? (например я храню все обезличенные сделки в ClickHouse и мог бы отдавать в привод по ODBC)
    sigo
    19.03.2020 10:45
    #1
  2. Алексей Ван Команда форума

    Регистрация:
    02.02.13
    Сообщения:
    1172
    Был на сайте:
    21.04.24
    Цитата: sigo

    В ходе изучения исторических данных от Финама увидел что данные по сделкам не содержат информацию о точном времени, а именно милисекунды. При этом у меня есть собственный источник исторических данных (обезличенные сделки из квик), в которых есть информация о точном времени сделки.

    1. Возможно ли использовать собственный источник данных чтобы тестирование производить на основе данных содержащих в т.ч. милисекунду в которую произошла сделка?
    2. При использовании OS Engine в реальной работе через коннекторы - данные о сделках приходят с полной точностью?
    3. Есть ли желание/намерение сделать ODBC-коннектор к историческим данным, чтобы например их получать с внешнего источника данных? (например я храню все обезличенные сделки в ClickHouse и мог бы отдавать в привод по ODBC)

    да. Данные с финама миллисекунды не поддерживают. 

    1) Возможно. Дописывайте блок который будет парсить Ваши данные или заказывайте расширение в отделе разработки. 

    2) По разному. В каких-то коннекторах да. В каких-то нет.

    3) с.м. первый ответ.

    Алексей Ван
    19.03.2020 20:40
    #2
  3. sigo

    Регистрация:
    18.03.20
    Сообщения:
    2
    Был на сайте:
    03.08.20
    Цитата: Алексей Ван
    Цитата: sigo

    В ходе изучения исторических данных от Финама увидел что данные по сделкам не содержат информацию о точном времени, а именно милисекунды. При этом у меня есть собственный источник исторических данных (обезличенные сделки из квик), в которых есть информация о точном времени сделки.

    1. Возможно ли использовать собственный источник данных чтобы тестирование производить на основе данных содержащих в т.ч. милисекунду в которую произошла сделка?
    2. При использовании OS Engine в реальной работе через коннекторы - данные о сделках приходят с полной точностью?
    3. Есть ли желание/намерение сделать ODBC-коннектор к историческим данным, чтобы например их получать с внешнего источника данных? (например я храню все обезличенные сделки в ClickHouse и мог бы отдавать в привод по ODBC)

    да. Данные с финама миллисекунды не поддерживают. 

    1) Возможно. Дописывайте блок который будет парсить Ваши данные или заказывайте расширение в отделе разработки. 

    2) По разному. В каких-то коннекторах да. В каких-то нет.

    3) с.м. первый ответ.

    Как определить умеет ли мой коннектор (QuikLua) транслировать в привод микросекунды? В файле, который создаётся в QuikLuaServerTrades я по бумаге вижу следующую информацию:

    20200323,142736,184.79,1,Buy,30,3136135715

    Судя по исходным текстам последнее поле это номер сделки, а предпоследнее - это микросекунды. Но значение микросекунд в данном файле отличаются от данных, транслируемых с биржи:

    2020-03-23 14:27:36.758498   SBER  184.79   BUY  3136135715       1   

    значение микросекунд = 758498, а в приводе = 30.

    Это особенность коннектора Lua/DDE? (проверял с DDE - такая же информация при подключении через DDE)

    sigo
    23.03.2020 14:31
    #3
  4. Tolya 138

    Регистрация:
    06.11.22
    Сообщения:
    5
    Был на сайте:
    09.12.22

    Как исправить ошибку

     

    Скачать img-20221130-194611-498.jpg 1 Мб
    Tolya 138
    30.11.2022 15:18
    #4