Вопросы по Оптимизатору

Некоторые вопросы по Оптимизатору, ответы на которые не нашел на Форуме.

  1. Fast

    Регистрация:
    21.01.20
    Сообщения:
    11
    Был на сайте:
    12.12.22

    1) В документации к Os.Engine из скаченнного архива, есть описание вкладки "Оптимизация", где можно выбрать алгоритм оптимизации и оцениваемый параметр. Но в самой программе я не нашел эту вкладку. Как можно выбрать алгоритм оптимизации?

    2) Не нашел как при оптимизации установить просказывание и комиссию?

    3) В Результатах дважды повторяется название колонок "Профит в % к депо". Левой колонке в Результатах в журнале соответствует значение "Чистый П\У %". Правая колонка, судя по журналу, похоже должна называться "Сред. П\У движение %". Но что это по смыслу?

    Fast
    06.02.2020 04:41
    #1
  2. Алексей Ван Команда форума

    Регистрация:
    02.02.13
    Сообщения:
    1169
    Был на сайте:
    23.02.24
    Цитата: Fast

    1) В документации к Os.Engine из скаченнного архива, есть описание вкладки "Оптимизация", где можно выбрать алгоритм оптимизации и оцениваемый параметр. Но в самой программе я не нашел эту вкладку. Как можно выбрать алгоритм оптимизации?

    2) Не нашел как при оптимизации установить просказывание и комиссию?

    3) В Результатах дважды повторяется название колонок "Профит в % к депо". Левой колонке в Результатах в журнале соответствует значение "Чистый П\У %". Правая колонка, судя по журналу, похоже должна называться "Сред. П\У движение %". Но что это по смыслу?

    В оптимизаторе данный функционал пока не реализован. Это такой способ упростить жизнь оптимизатору и не обходить все варианты предложенные пользователем. Но у нас очень много дел в оптимизаторе и так, к сожалению не знаю когда мы это дело вернём.

    В оптимизаторе проскальзывания и комиссии нет. Там функционал очень обрезан

    Про журнал есть в инструкции

    Важно из этого всего "Сред. П/У движение %" - это среднее движение которое взял ваш робот с каждой своей позиции. 

    Алексей Ван
    06.02.2020 06:14
    #2
  3. Fast

    Регистрация:
    21.01.20
    Сообщения:
    11
    Был на сайте:
    12.12.22

    Алексей, я не понимаю как рассчитывается "Сред. П\У движение %". По смыслу это средняя прибыль/убыток на сделку в % к начальным средствам. Непонятно как рассчитываются и некоторые другие параметры.

    Статистика

    Вот имеем  "Чистую Прибыль\Убыток" -21600. Начальные средства 100000.

    "Чистый П/У %" = -21600/100000*100 = -21.6 - это понятно.

    Количество сделок  126.

    "Сред. П\У движение" = -21600/126 = -171.43 - это понятно. В инструкции "среднее движение инструмента, за время нахождения нас в позиции". По смыслу это средняя прибыль/убыток на сделку.

    "Сред. П\У движение %" = -0.516265 - это непонятно. Вроде должно быть -171.43/100000*100 = -0.1743. В инструкции "среднее движение инструмента в %, за время нахождения нас в позиции". По смыслу это средняя прибыль/убыток на сделку в % к начальным средствам.

    "Сред. П\У капитал" = 0 - это непонятно. В инструкции "средняя прибыль с позиции". Почему ноль?

    "Сред. П\У капитал %" = 0.309499 - это непонятно. Откуда эта значение и почему оно положительное? В инструкции "средняя прибыль с позиции в отношении портфеля".

    Fast
    06.02.2020 22:06
    #3
  4. Алексей Ван Команда форума

    Регистрация:
    02.02.13
    Сообщения:
    1169
    Был на сайте:
    23.02.24
    Цитата: Fast

    Алексей, я не понимаю как рассчитывается "Сред. П\У движение %". По смыслу это средняя прибыль/убыток на сделку в % к начальным средствам. Непонятно как рассчитываются и некоторые другие параметры.

    Статистика

    Вот имеем  "Чистую Прибыль\Убыток" -21600. Начальные средства 100000.

    "Чистый П/У %" = -21600/100000*100 = -21.6 - это понятно.

    Количество сделок  126.

    "Сред. П\У движение" = -21600/126 = -171.43 - это понятно. В инструкции "среднее движение инструмента, за время нахождения нас в позиции". По смыслу это средняя прибыль/убыток на сделку.

    "Сред. П\У движение %" = -0.516265 - это непонятно. Вроде должно быть -171.43/100000*100 = -0.1743. В инструкции "среднее движение инструмента в %, за время нахождения нас в позиции". По смыслу это средняя прибыль/убыток на сделку в % к начальным средствам.

    "Сред. П\У капитал" = 0 - это непонятно. В инструкции "средняя прибыль с позиции". Почему ноль?

    "Сред. П\У капитал %" = 0.309499 - это непонятно. Откуда эта значение и почему оно положительное? В инструкции "средняя прибыль с позиции в отношении портфеля".

    Сред. П\У движение % - так не считается. Оно без учёта объёмов. Без учёта к сдерствам. Это то какое движение на графике в % в среднем Ваши роботы забирают. 

    По остальному смотрю. Выглядит плохо. При первом приближении нашёл проблему. Потестирую. Обновлю на днях. На ГитХабе ждите.

    Алексей Ван
    07.02.2020 09:43
    #4
  5. Fast

    Регистрация:
    21.01.20
    Сообщения:
    11
    Был на сайте:
    12.12.22

    Алексей, можно формулу расчета "Сред. П\У движения %". Вы используете необычную терминологию: "взятое движение". Обычно это называется прибыль на сделку.

    Если проценты, то это должна быть безразменная величина. Вот смотрите, "Чистый П\У=-21600", а "Чистый П\У %" - делим предыдущую величину на начальные средства, получаем безразмерную долю, умножаем на 100, получаем проценты. Если "Сред. П\У движение" - это средняя прибыль на сделку (т.к. вычисляется как отношение прибыли к числу сделок), то "Сред. П\У движения %" - это средняя прибыль на сделку, нормированния на какую-то величину и выраженная в процентах.

    Меня терзают смутные сомнения, что в Статистикой не всё хорошо).

    Fast
    07.02.2020 17:18
    #5
  6. Алексей Ван Команда форума

    Регистрация:
    02.02.13
    Сообщения:
    1169
    Был на сайте:
    23.02.24
    Цитата: Fast

    Алексей, можно формулу расчета "Сред. П\У движения %". Вы используете необычную терминологию: "взятое движение". Обычно это называется прибыль на сделку.

    Если проценты, то это должна быть безразменная величина. Вот смотрите, "Чистый П\У=-21600", а "Чистый П\У %" - делим предыдущую величину на начальные средства, получаем безразмерную долю, умножаем на 100, получаем проценты. Если "Сред. П\У движение" - это средняя прибыль на сделку (т.к. вычисляется как отношение прибыли к числу сделок), то "Сред. П\У движения %" - это средняя прибыль на сделку, нормированния на какую-то величину и выраженная в процентах.

    Меня терзают смутные сомнения, что в Статистикой не всё хорошо).

     

    Я ж тут тоже уже сутки бомблю. Вот ты вопрос задал бро. Не в бровь, а в глаз. Всё перепробывал. Рассчёты - верны. ) Как это дурацки не звучит.

    Тема такая. В абсолютных значениях мы можем быть в минусе, но при этом если складывать процент движения которые мы за каждую сделку проходим - мы можем быть в плюсе по этим ПРОЦЕНТАМ ДВИЖЕНИЯ. И наоборот.

    Это связано с тем что сделки проходят по разным уровням цены и абсолютные значения могут быть РАЗНЫЕ за теже самые движения процентов. Т.к. мы проценты считаем каждый раз в отдельности по каждой сделки и за старт берём цену входа в позицию. 

    Я понимаю как это звучит по удодски. Но я более вменяемого ответа не нашёл. Действительно. Когда мы около нуля крутимся. Вот такие значения странные могут быть и они нормальны. 

    Но. Если это не так. С удовольствием поправлю. Но мои силы всё. 

    Алексей Ван
    07.02.2020 18:37
    #6
  7. Fast

    Регистрация:
    21.01.20
    Сообщения:
    11
    Был на сайте:
    12.12.22

    Немного прояснилось. Ну, во-первых, Алексей, советую уходить от терминов типа "взять движение", особенно в программе и документах. Это же голимый жаргонизм. Есть же нормальные термины: прибыль, средняя прибыль, средняя прибыль в процентах и т.д.

    По формулам выходит отношение суммы относительных прибылей в процентах на количество сделок. В терминах TSLab получается "Средний П\У %". Кстати, есть и другие  варианты  вычисления средней прибыли.

    То что знаки могут быть разные это вы абсолютно правы. Простой пример. Доллар 30 рублей. Допустим, сделка приносит 3% прибыли. Купили по 30 руб.,  продали по 30.9 руб. Заработали 0.9 руб. Рубль обвалился до 60. Вторая сделка приносит 2% убытка. Продали по 60 руб. Откупили по 61.2 руб. Потеряли 1.2 руб. Если суммировать проценты, то мы в плюсе на 1%, или если на сделку, то 0.5%. А в реале мы в убытке на 0.3 руб, или на 0.15 руб на сделку.

    Вот  народ тоже удивляется цифрам.

    У меня есть отличное предложение: повторить вкладку "Результаты" из TSLab. И термины такие же использовать. Во-первых, у них довольно сбалансированный и понятный набор параметров. Во-вторых, переходящие от TSLab к Os.Engine  столкнутся с привычными характеристиками. В-третьих, сравнивать параметры стратегий из TSLab с параметрами стратегий из Os.Engine будет легко и приятно. Вообщем, они плюсы.

    Описание.

    Расчет показателей в TSLab.

    Про MFE можно почитать здесь.

    Fast
    08.02.2020 02:04
    #7
  8. Fast

    Регистрация:
    21.01.20
    Сообщения:
    11
    Был на сайте:
    12.12.22

    Ничто, как говорится, не предвещало...

    Разбирался с параметрами оптимизации. Провел опимизацию. Самые верхние два результата на вкладке "Результаты" нули, т.к. не было сделок. Для третьей, четвертой и пятой строки сверху результаты на вкладке "Результаты" и в Журнале совпадают (первый скрин, зеленые стрелки). Начиная с шестой строки  значения в правой колонке не совпадают со строкой "Сред. П\У движение %" Журнала (второй скрин, красные стрелки).

    Параметры совпадают

    Параметры различаются

    Бот из видео . Я только добавил параметр Lenght - длина Боллинжера для оптимизатора:

    Часовики склеенного финамовского фьючерса Si с 2010 г.

    Fast
    09.02.2020 19:42
    #8
  9. Fast

    Регистрация:
    21.01.20
    Сообщения:
    11
    Был на сайте:
    12.12.22
    Цитата: Fast
    У меня есть отличное предложение: повторить вкладку "Результаты" из TSLab.
    Цитата: Fast
    Значения в правой колонке не совпадают со строкой "Сред. П\У движение %" Журнала

    Алексей, комментарий будет?

    Fast
    11.02.2020 01:07
    #9
  10. Алексей Ван Команда форума

    Регистрация:
    02.02.13
    Сообщения:
    1169
    Был на сайте:
    23.02.24
    Цитата: Fast
    Цитата: Fast
    У меня есть отличное предложение: повторить вкладку "Результаты" из TSLab.
    Цитата: Fast
    Значения в правой колонке не совпадают со строкой "Сред. П\У движение %" Журнала

    Алексей, комментарий будет?

    записал в список todo. 

    Алексей Ван
    11.02.2020 07:12
    #10