1) В документации к Os.Engine из скаченнного архива, есть описание вкладки "Оптимизация", где можно выбрать алгоритм оптимизации и оцениваемый параметр. Но в самой программе я не нашел эту вкладку. Как можно выбрать алгоритм оптимизации?

2) Не нашел как при оптимизации установить просказывание и комиссию?

3) В Результатах дважды повторяется название колонок "Профит в % к депо". Левой колонке в Результатах в журнале соответствует значение "Чистый П\У %". Правая колонка, судя по журналу, похоже должна называться "Сред. П\У движение %". Но что это по смыслу?

Цитата: Fast

1) В документации к Os.Engine из скаченнного архива, есть описание вкладки "Оптимизация", где можно выбрать алгоритм оптимизации и оцениваемый параметр. Но в самой программе я не нашел эту вкладку. Как можно выбрать алгоритм оптимизации?

2) Не нашел как при оптимизации установить просказывание и комиссию?

3) В Результатах дважды повторяется название колонок "Профит в % к депо". Левой колонке в Результатах в журнале соответствует значение "Чистый П\У %". Правая колонка, судя по журналу, похоже должна называться "Сред. П\У движение %". Но что это по смыслу?

В оптимизаторе данный функционал пока не реализован. Это такой способ упростить жизнь оптимизатору и не обходить все варианты предложенные пользователем. Но у нас очень много дел в оптимизаторе и так, к сожалению не знаю когда мы это дело вернём.

В оптимизаторе проскальзывания и комиссии нет. Там функционал очень обрезан

Про журнал есть в инструкции

Важно из этого всего "Сред. П/У движение %" - это среднее движение которое взял ваш робот с каждой своей позиции. 

Алексей, я не понимаю как рассчитывается "Сред. П\У движение %". По смыслу это средняя прибыль/убыток на сделку в % к начальным средствам. Непонятно как рассчитываются и некоторые другие параметры.

Вот имеем  "Чистую Прибыль\Убыток" -21600. Начальные средства 100000.

"Чистый П/У %" = -21600/100000*100 = -21.6 - это понятно.

Количество сделок  126.

"Сред. П\У движение" = -21600/126 = -171.43 - это понятно. В инструкции "среднее движение инструмента, за время нахождения нас в позиции". По смыслу это средняя прибыль/убыток на сделку.

"Сред. П\У движение %" = -0.516265 - это непонятно. Вроде должно быть -171.43/100000*100 = -0.1743. В инструкции "среднее движение инструмента в %, за время нахождения нас в позиции". По смыслу это средняя прибыль/убыток на сделку в % к начальным средствам.

"Сред. П\У капитал" = 0 - это непонятно. В инструкции "средняя прибыль с позиции". Почему ноль?

"Сред. П\У капитал %" = 0.309499 - это непонятно. Откуда эта значение и почему оно положительное? В инструкции "средняя прибыль с позиции в отношении портфеля".

Цитата: Fast

Алексей, я не понимаю как рассчитывается "Сред. П\У движение %". По смыслу это средняя прибыль/убыток на сделку в % к начальным средствам. Непонятно как рассчитываются и некоторые другие параметры.

Вот имеем  "Чистую Прибыль\Убыток" -21600. Начальные средства 100000.

"Чистый П/У %" = -21600/100000*100 = -21.6 - это понятно.

Количество сделок  126.

"Сред. П\У движение" = -21600/126 = -171.43 - это понятно. В инструкции "среднее движение инструмента, за время нахождения нас в позиции". По смыслу это средняя прибыль/убыток на сделку.

"Сред. П\У движение %" = -0.516265 - это непонятно. Вроде должно быть -171.43/100000*100 = -0.1743. В инструкции "среднее движение инструмента в %, за время нахождения нас в позиции". По смыслу это средняя прибыль/убыток на сделку в % к начальным средствам.

"Сред. П\У капитал" = 0 - это непонятно. В инструкции "средняя прибыль с позиции". Почему ноль?

"Сред. П\У капитал %" = 0.309499 - это непонятно. Откуда эта значение и почему оно положительное? В инструкции "средняя прибыль с позиции в отношении портфеля".

Сред. П\У движение % - так не считается. Оно без учёта объёмов. Без учёта к сдерствам. Это то какое движение на графике в % в среднем Ваши роботы забирают. 

По остальному смотрю. Выглядит плохо. При первом приближении нашёл проблему. Потестирую. Обновлю на днях. На ГитХабе ждите.

Алексей, можно формулу расчета "Сред. П\У движения %". Вы используете необычную терминологию: "взятое движение". Обычно это называется прибыль на сделку.

Если проценты, то это должна быть безразменная величина. Вот смотрите, "Чистый П\У=-21600", а "Чистый П\У %" - делим предыдущую величину на начальные средства, получаем безразмерную долю, умножаем на 100, получаем проценты. Если "Сред. П\У движение" - это средняя прибыль на сделку (т.к. вычисляется как отношение прибыли к числу сделок), то "Сред. П\У движения %" - это средняя прибыль на сделку, нормированния на какую-то величину и выраженная в процентах.

Меня терзают смутные сомнения, что в Статистикой не всё хорошо).

Цитата: Fast

Алексей, можно формулу расчета "Сред. П\У движения %". Вы используете необычную терминологию: "взятое движение". Обычно это называется прибыль на сделку.

Если проценты, то это должна быть безразменная величина. Вот смотрите, "Чистый П\У=-21600", а "Чистый П\У %" - делим предыдущую величину на начальные средства, получаем безразмерную долю, умножаем на 100, получаем проценты. Если "Сред. П\У движение" - это средняя прибыль на сделку (т.к. вычисляется как отношение прибыли к числу сделок), то "Сред. П\У движения %" - это средняя прибыль на сделку, нормированния на какую-то величину и выраженная в процентах.

Меня терзают смутные сомнения, что в Статистикой не всё хорошо).

Я ж тут тоже уже сутки бомблю. Вот ты вопрос задал бро. Не в бровь, а в глаз. Всё перепробывал. Рассчёты - верны. ) Как это дурацки не звучит.

Тема такая. В абсолютных значениях мы можем быть в минусе, но при этом если складывать процент движения которые мы за каждую сделку проходим - мы можем быть в плюсе по этим ПРОЦЕНТАМ ДВИЖЕНИЯ. И наоборот.

Это связано с тем что сделки проходят по разным уровням цены и абсолютные значения могут быть РАЗНЫЕ за теже самые движения процентов. Т.к. мы проценты считаем каждый раз в отдельности по каждой сделки и за старт берём цену входа в позицию. 

Я понимаю как это звучит по удодски. Но я более вменяемого ответа не нашёл. Действительно. Когда мы около нуля крутимся. Вот такие значения странные могут быть и они нормальны. 

Но. Если это не так. С удовольствием поправлю. Но мои силы всё. 

Немного прояснилось. Ну, во-первых, Алексей, советую уходить от терминов типа "взять движение", особенно в программе и документах. Это же голимый жаргонизм. Есть же нормальные термины: прибыль, средняя прибыль, средняя прибыль в процентах и т.д.

По формулам выходит отношение суммы относительных прибылей в процентах на количество сделок. В терминах TSLab получается "Средний П\У %". Кстати, есть и другие  варианты  вычисления средней прибыли.

То что знаки могут быть разные это вы абсолютно правы. Простой пример. Доллар 30 рублей. Допустим, сделка приносит 3% прибыли. Купили по 30 руб.,  продали по 30.9 руб. Заработали 0.9 руб. Рубль обвалился до 60. Вторая сделка приносит 2% убытка. Продали по 60 руб. Откупили по 61.2 руб. Потеряли 1.2 руб. Если суммировать проценты, то мы в плюсе на 1%, или если на сделку, то 0.5%. А в реале мы в убытке на 0.3 руб, или на 0.15 руб на сделку.

Вот  народ тоже удивляется цифрам.

У меня есть отличное предложение: повторить вкладку "Результаты" из TSLab. И термины такие же использовать. Во-первых, у них довольно сбалансированный и понятный набор параметров. Во-вторых, переходящие от TSLab к Os.Engine  столкнутся с привычными характеристиками. В-третьих, сравнивать параметры стратегий из TSLab с параметрами стратегий из Os.Engine будет легко и приятно. Вообщем, они плюсы.

Описание.

Расчет показателей в TSLab.

Про MFE можно почитать здесь.

Ничто, как говорится, не предвещало...

Разбирался с параметрами оптимизации. Провел опимизацию. Самые верхние два результата на вкладке "Результаты" нули, т.к. не было сделок. Для третьей, четвертой и пятой строки сверху результаты на вкладке "Результаты" и в Журнале совпадают (первый скрин, зеленые стрелки). Начиная с шестой строки  значения в правой колонке не совпадают со строкой "Сред. П\У движение %" Журнала (второй скрин, красные стрелки).

Бот из видео . Я только добавил параметр Lenght - длина Боллинжера для оптимизатора:

Часовики склеенного финамовского фьючерса Si с 2010 г.

Цитата: Fast
У меня есть отличное предложение: повторить вкладку "Результаты" из TSLab.

Цитата: Fast
Значения в правой колонке не совпадают со строкой "Сред. П\У движение %" Журнала

Алексей, комментарий будет?

Цитата: Fast

Цитата: Fast
У меня есть отличное предложение: повторить вкладку "Результаты" из TSLab.

Цитата: Fast
Значения в правой колонке не совпадают со строкой "Сред. П\У движение %" Журнала

Алексей, комментарий будет?

записал в список todo.