Арбитражная стратегия использующая движение свечей в качестве индикатора входа.

О вкладках

В архитектуре Os.Engine предусмотрено подключение к одному роботу нескольких инструментов. Вкладки с ними можно наблюдать слева на панели.

В данном случае имеем две вкладки в которые нужно подключить инструменты для арбитража.

Продажа в нулевой вкладке и покупка в первой:
Движение в нулевой вкладке в %, за N свечей больше чем в первой вкладке на N

Покупка в нулевой вкладке и продажа в первой:
Движение в первой вкладке в %, за N свечей больше чем в нулевой вкладке на N

Закрытие:
Во время входа фиксируется размер спреда. И когда спред отклоняется от этой величины на N % - происходит выход.

Настройки

1. Режим регулирует состояние робота
2. Количество свечей за которые мы смотрим ускорение
3. Величина на которую должно отличаться движение первого и второго инструмента, чтобы произошёл вход в позицию.

Здравствуйте.

Цитата: "В архитектуре Os.Engine предусмотрено подключение к одному роботу нескольких инструментов."

Вопрос: "А можно ли подключить к одному роботу не сами инструменты, а их производные (наверное, можно

назвать их индикаторами, и как это сделать?"

например, такой арбитраж: K1*ln(P1(t)/P1(t-n)) - K2*ln(P2(t)/P2(t-n)), где индексы 1 и 2 относятся к ценам

первого и второго инструмента (акции, фьючерса и т.п.), К1,2 - константы, t -текущая свеча, t-n - свеча, закрытая

n периодов назад, P -в общем случае цена (Close, Bid, Ask и т.п.)

Всё можно.

Нужно создать вкладки в панель, для всех инструментов и ТФ что Вам нужны. Затем добавить на эти вкладки соответствующие индикаторы. И затем посчитать это дело в коде.

Воспользоваться можно стандартным индекс билдером можно. Однако там формула таких подробностей не принимает.

Все хорошо, только вот есть один нюанс, который тут не реализован - в парном трейдинге/арбитраже у нас ВСЕГДА должны быть 2 позиции (если мы в рынке) - по одному инструменту в лонг, по другому в шорт (и наоборот). В данной реализации стратегии мы входим в рынок лимитками - если одна "нога" исполнилась, то 2я "нога" может и не исполнится. И если на выход предусмотрена защита от "неисполнения лимитки" , то на вход нет :( ЗЫ: Я понимаю, что это просто базовый вариант - в коде можно все это реализовать, но к сожалению пока что не хватает навыков программирования :(

Надо пробовать. Чем сложнее роботов мы будем делать, тем труднее в них будет разбираться. Попробуйте выставлять одну ногу лимиткой, подпишитесь на событие открытия позиции _tabOne.PositionOpenEvent(как то так) и в этом эвенте заходите второй ногой с проскальзыванием.

Тестировать эту стретгию я так понял не возможно, ибо в тестере можно выбрать только 1 сет с данными ?

Цитата: evgeny000
Тестировать эту стретгию я так понял не возможно, ибо в тестере можно выбрать только 1 сет с данными ?

возможно. В одном сете могут быть разные данные. Как по инструментам так и по таймфреймам. Тестер будет транслировать их синхронизируя подачу. Единственное, в тестере нужно проверять перед заходом в логику, имеют ли текущие свечи у инструментов одно время.

Цитата: Алексей Ван

Цитата: evgeny000
Тестировать эту стретгию я так понял не возможно, ибо в тестере можно выбрать только 1 сет с данными ?

возможно. В одном сете могут быть разные данные. Как по инструментам так и по таймфреймам. Тестер будет транслировать их синхронизируя подачу. Единственное, в тестере нужно проверять перед заходом в логику, имеют ли текущие свечи у инструментов одно время.

В таком случае я не понимаю, почему у меня сеты с данными отображаются только один. К примеру вот как у меня.

В тестере я могу выбрать только 1 сет!

В тестере я могу выбрать только 1 сет!

Всё верно. Тестер видит только по одному сету за раз. Подгрузите пожалуйста в рамках одного сета несколько бумаг и нужные Вам таймфреймы.

В настройках сета, справа есть кнопочка ПЛЮС. Нажмите её несколько раз и создайте в одном сете данных несколько загружаемых инструментов.

Вопрос по Tab.Index: я так понял (в коде подсмотрел) расчет любого индекса ведется с привязкой к завершившемся свечам инструментов, входящих в этот индекс. Т.е. если я например построил индекс из 3х инструментов (или даже 2х), один из этих инструментов малоликвиден, и сделки в нем проходят намного реже, чем в другом. Возмем например "сладкую парочку" Сбер/СберПреф (фьючерсы) - днем все боль менее терпимо, а вот на вечерке все плохо, и получается индекс наш стоит на месте. Конечно в ИДЕАЛЕ (в сильно упрощенном идеале :) ) мы должны считать эти индексы не по закрытиям свечей, а по ХОТЯБЫ по (ask+bid)/2 - такое вообще возможно реализовать? Или тогда сильно возрастет нагрузка на процессор?

Цитата: Lexuz77

Или тогда сильно возрастет нагрузка на процессор?

не. всё хорошо с процессором будет. Для малоЛиквида подключайте свечи строящиеся из стакана. И будет Вам счастье.

Цитата: Алексей Ван

Цитата: Lexuz77

Или тогда сильно возрастет нагрузка на процессор?

не. всё хорошо с процессором будет. Для малоЛиквида подключайте свечи строящиеся из стакана. И будет Вам счастье.

На сколько я понял, т.е. я когда в tab.index добавляю инструменты, я должен выбирать метод сборки свечей не тики, а MarketDepth?

Я так пробовал (да у меня в квике по всем инструментам настроены стаканы с шаблоном QUIK STOCK и выводом по дде) - но спреды, не строятся. Если просто открыть вкладку с инструментом и туда добавить инструмент с MarketDepth .то да, свечки строятся...