Трендовый робот на основе индикатора Bollinger.

Торговая логика робота:

Стратегия реверсивная.

Вход лонг : Закрытие свечки происходит выше верхнего значения индикатора Bollinger. Пробитие индикатора вверх.

Вход шорт: Закрытие свечки происходит ниже нижнего значения индикатора Bollinger. Пробитие индикатора вниз.

Выход из Лонга: Закрытие свечки происходит ниже нижнего значения индикатора Bollinger. Пробитие индикатора вниз.

Выход из Шорта: Закрытие свечки происходит выше верхнего значения индикатора Bollinger. Пробитие индикатора вверх.

Окно с настройками стратегии:

1. Режим. On - включен. Off - отключен; OnlyLong - входим только в лонг; OnlyShort - входим только в шорт; OnlyClosePosition - закрываем позиции.

2. Объем фиксированный - количество лотов на вход.

3. Проскальзывание - величина проскальзывания в пунктах.

Настройка индикатора:

Настройка Bollinger используемого в алгоритме робота

осуществляется как стандартная настройка и индикатора через меню настроек индикаторов при нажатии правой кнопки мыши на графике

Здравствуйте!

Решил переделать поведение робота на открытие/закрытие позиции при касании параболика. Подписался на событие

_tab.CandleUpdateEvent += LogicToUpdateLastCandle;

Сам метод выглядит так (добавил свои комментарии).

        private void LogicToUpdateLastCandle(List<Candle> candles)
        {
            // если не торгуем, то выход
            if (Regime == BotTradeRegime.Off) return;

            // если баров меньше трёх, то выход
            if (candles.Count < 3) return;

            // берем открытие на предыдущем (закрытом) баре
            decimal _prevOpen = candles[candles.Count - 2].Open;

            // берем значение параболика на предыдущем (закрытом) баре 
            decimal _prevSAR = _sar.Values[_sar.Values.Count - 2];

            // если открытие было выше параболика, то "тренд" вверх
            Boolean upTrend = _prevOpen > _prevSAR;

            // если текущий хай (активного бара) выше предыдущего параболика, то касание вверх
            Boolean touchUp = candles[candles.Count - 1].High >= _prevSAR;

            // если текущий лоу (активного бара) ниже предыдущего параболика, то касание вниз
            Boolean touchDn = candles[candles.Count - 1].Low <= _prevSAR;
            
            // касание вверх учитываем на "тренде" вниз
            touchUp = touchUp && !upTrend;
            
            // касание вниз учитываем на "тренде" вверх
            touchDn = touchDn && upTrend;

            // текущая позиция (0: отсутстсвует, 1: лонг, -1: шорт)
            Int32 currentPos = 100;
            // если открытых позиций нет или их кол-во равно нулю, то currentPos = 0
            if ( _tab.PositionsOpenAll == null || _tab.PositionsOpenAll.Count == 0 ) currentPos = 0;
            
            // последняя позиция
            Position lastPos;
            if (currentPos == 100)
            {
                // берем последнюю позицию
                // и вот тут сомнения в правильности использования PositionsOpenAll
                // может быть правильнее брать PositionsAll ?? 
                lastPos = _tab.PositionsOpenAll[0];
                // если позиция в процессе открытия или закрытия, то выход
                if (lastPos.State == PositionStateType.Opening) return;
                if (lastPos.State == PositionStateType.Closing) return;
                // возвращаем в currentPos в зависимости от lastPos.Direction
                currentPos = lastPos.Direction == Side.None ? 0 : lastPos.Direction == Side.Buy ? 1 : -1;
            }

            // если позиции нет
            if (currentPos == 0) {
                // если касание вверх и режим не только шорт, то купить по рынку
                if (touchUp && Regime != BotTradeRegime.OnlyShort) _tab.BuyAtMarket(VolumeFix);
                // если касание вниз и режим не только лонг, то продать по рынку
                if (touchDn && Regime != BotTradeRegime.OnlyLong) _tab.SellAtMarket(VolumeFix);
                return;
            }

            // если сейчас шорт и касание вверх
            if (currentPos < 0 && touchUp ) {
                // купить по рынку
                _tab.BuyAtMarket(VolumeFix);
                // если режим закрытия позиций или только шорт, то выход
                if (Regime == BotTradeRegime.OnlyClosePosition) return;
                if (Regime == BotTradeRegime.OnlyShort) return;
                // еще купить по рынку
                _tab.BuyAtMarket(VolumeFix);
                return;
            }

            // если сейчас лонг и касание вниз
            if (currentPos > 0 && touchDn ) {
                // продать по рынку
                _tab.SellAtMarket(VolumeFix);
                // если режим закрытия позиций или только лонг, то выход
                if (Regime == BotTradeRegime.OnlyClosePosition) return;
                if (Regime == BotTradeRegime.OnlyLong) return;
                // еще продать по рынку
                _tab.SellAtMarket(VolumeFix);
                return;
            }
        }

Пару раз сработало как положено, но в следующее касание робот начал кидать заявки в рынок, пока в транзакциях квика не появилось:

Превышено максимальное количество транзакций 30 в интервале 1 сек
Ошибка создания заявки. [GW][332] "Нехватка средств по лимитам клиента."

Подозреваю, что я где-то не разобрался со статусами позиций. Прошу помочь в этом вопросе. Спасибо заранее.

Цитата: Pherino

Здравствуйте!

 

Превышено максимальное количество транзакций 30 в интервале 1 сек
Ошибка создания заявки. [GW][332] "Нехватка средств по лимитам клиента."

Подозреваю, что я где-то не разобрался со статусами позиций. Прошу помочь в этом вопросе. Спасибо заранее.

Не вижу ошибки по тому что есть. Надо ж разбираться сидеть. Переделывайте. Для начала откажитесь от своего С++ стайла. Там же есть перечисления нормальные. 

Фрагмент определения текущей позиции currentPos заменил на такой:

// получить все позиции
List<Position> positions = _tab.PositionsAll;
// если пусто, то currentPos = 0
if (positions == null || positions.Count == 0) currentPos = 0;
else {
    // если есть открывающиеся позиции, то выход
    if (_tab.PositionsAll.FindAll(position => position.State == PositionStateType.Opening) != null) return;
    // если есть закрывающиеся позиции, то выход
    if (_tab.PositionsAll.FindAll(position => position.State == PositionStateType.Closing) != null) return;

    // получить открытые позиии
    positions = _tab.PositionsAll.FindAll(position => position.State == PositionStateType.Open);
    // если открытых нет, то currentPos = 0
    if (positions == null || positions.Count == 0) currentPos = 0;
    else {
        // взять первую открытую позицию
        Position lastPos = positions[0];
        currentPos = lastPos.Direction == Side.None ? 0 : lastPos.Direction == Side.Buy ? 1 : -1;
    }
}

Пока наблюдаю.