Раскажите пожалуйста, как работает бектестинг.

Когда бот после получения очередной свечи отправляет маркет ордер, по какой цене он исполняется:

- по закрытию этой свечи

- по закрытию следующей свечи

- по открытию следующей свечи

?

Так же интересно, как исполняются стоп-лосс и тейк-профит ордера. Соответственно, сравниваются с минимальными и максимальными ценами следующей после ордера свечи, если позиция длинная? В случае гэпа, когда меду двумя свечами ценовой разрыв, будет что-то вроде "принудительного проскальзывания"?

Цитата: Kroid

Раскажите пожалуйста, как работает бектестинг.

Когда бот после получения очередной свечи отправляет маркет ордер, по какой цене он исполняется:

- по закрытию этой свечи

- по закрытию следующей свечи

- по открытию следующей свечи

?

Так же интересно, как исполняются стоп-лосс и тейк-профит ордера. Соответственно, сравниваются с минимальными и максимальными ценами следующей после ордера свечи, если позиция длинная? В случае гэпа, когда меду двумя свечами ценовой разрыв, будет что-то вроде "принудительного проскальзывания"?

1) по открытию следующей

2) смотрятся текущая свеча и выбрасывается ордер который исполняется на этой же свече. Лучше такое тестить на тиках.

3) принудительного проскальзывания не будет. Ордер отзовётся по времени, это в сопровождении позиции можно обработать.