Stochastic

Тип статьи:

Авторская

Давно замеченная закономерность поведения рынка, при которой цены закрытия максимально приближены к верхним лимитам торгового диапазона при ап-тренде (и наоборот при продажах) легла в основу этого индикатора осцилляторного типа. Stochastic oscillator, разработанный трейдером и техническим аналитиком Джорджем Лайном, демонстрирует текущее положение рынка относительно цен за некий определённый период.

Матчасть

Итак, каким же образом Стохастик сравнивает последнюю цену закрытия с ценами за предыдущий интервал? Чтобы отобразить текущее состояние рынка наиболее наглядно, Джордж Лайн предложил использовать на графике осциллятора две линии. В классическом варианте для определения текущей позиции индикатора следует произвести расчёты так называемых «быстрого» (%К) и «медленного» (%D) Стохастика.

Линия %К рассчитывается следующим образом. Разница текущей цены и минимального ценового уровня за рассматриваемый период делится на разницу максимума и минимума за этот же период. Полученное таким образом значение умножается на 100 – для отображения результата в процентах. Что касается линии %D, то она является простой скользящей средней от %К. Основной переменой величиной в расчёте является период.

Теория Лайна получила развитие, и сейчас практически в любом современном торговом терминале кроме классического Стохастика предлагается множество других модификаций данного осциллятора. Они отличаются формулами расчёта, методом вычисления скользящей средней и прочими параметрами, позволяющими лучше адаптировать индикатор к торгуемому инструменту и вашей системе.

На графике – обычный стохастический осциллятор (вверху) и «быстрая» версия (внизу). Быстрый Стохастик даёт гораздо большее количество сигналов.

Stochastic на практике

Но в чём же смысл двух линий Стохастика? Всё очень просто: если линия %К опускается ниже линии %D, то это считается «медвежьим» сигналом: вероятны продажи. Для сигнала на покупку «быстрая» линия должна стать выше «медленной».

Согласно теории, пока линия %К (синяя) находится над линией %D (красная), движение цены восходящее, и наоборот. В точках пересечения линий следует ожидать смены направления.

Как и во многих других осцилляторах технического анализа, в Стохастике важны так называемые уровни перекупленности и перепроданности – то есть значения менее 20% или более 80%. Впрочем, данные параметры могут отличаться в зависимости от целей использования индикатора. Трактовка сигналов говорит о вероятности покупок, если Стохастик опускается ниже 20% и после этого пересекает линию в обратном направлении. Шортовый сигнал – когда линии заходят в область перекупленности и после этого возвращаются в нормальный диапазон.

Таким образом, Стохастик помогает заранее предугадать точки разворота рынка. Следует учитывать, что Stochastic oscillator более корректно работает в боковиках, чем на трендовых движениях. В этом он похож на другие осцилляторы – и не только в этом. Как и в случае с подобными инструментами, на графике Стохастика ищут дивергенции с графиком цены, а также фигуры теханализа.

индикаторы

09.06.2016