Money Flow Index
Тип статьи:
Авторская
Индекс денежных потоков – именно так переводится с английского языка выражение Money Flow Index – является осциллятором, который наглядно показывает скорость, интенсивность изменения цены за определённый период. В теории это позволяет определять силу тренда и находить точки разворота. По своей сути MFI очень близок к популярному индикатору RSI, однако считается более информативным, поскольку учитывает не только фактическое изменение цены и направление движения рынка, но и проторгованные объёмы.
Матчасть
Для расчёта MFI первым делом определяется так называемая «типичная цена» (ТЦ), которая является средней от цены закрытия, а также максимума и минимума текущего бара. Эти параметры складываются и делятся на 3. После чего рассчитывается денежный поток (ДП): ТЦ умножается на объём, проторгованный на этой свечке. При этом если предыдущая ТЦ была меньше, то текущему ДП присваивается положительное значение, если больше – отрицательное.
Данный момент очень важен для расчёта следующего параметра, денежного коэффициента (ДК). Для его нахождения необходимо разделить сумму всех ДП с положительным значением на сумму всех отрицательных ДП за определённый период. Обычно берётся период 14, но можно поэкспериментировать с данным параметром. Чем короче период – тем волатильнее будет вести себя MFI. Таким образом, мы определяем, какое направление было доминирующим за отчётный период, и насколько сильно оно доминировало.
Последнее действие – получение абсолютного значения MFI, которое определяется по формуле 100 – (100/(1+ДК)). После этого мы уже можем строить осциллятор в диапазоне от 0 до 100. Получается, что, например, с при восходящем тренде, происходящем на больших объёмах, значение индикатора будет расти, и т.д.
При уменьшении периода расчёта индикатора увеличивается его чувствительность. Синий график – период 14, красный – 9.
Индикатор MFI на практике
Как и другие осцилляторы, MFI поморгает визуализировать так называемые зоны перекупленности и перепроданности. По умолчанию, рынок считается перепроданным, когда значение индикатора равно 20 и меньше, перекупленным – от 80 и выше. Эти уровни могут подстраиваться в зависимости от рынка и прочих параметров системы. Постое правило состоит в том, чтобы не открывать длинные позиции при значениях MFI от 80, и не шортить, если индекс падает до отметки 20 или ниже.
Другой метод состоит в поиске разворота после того, как MFI выходит из экстремальных зон. Так, хороший лонг на отскоке может получиться после того, как индикатор выходит из зоны перепроданности и пересекает линию 20 снизу вверх. Продажи можно открывать после того, как MFI пересёк линию 80 сверху вниз.
Кроме того, информацию о вероятном развороте рынка может дать дивергенция – расхождение направления движения индикатора с ценовым чартом. Так, если рынок трендово идёт вверх, а показания MFI при этом уменьшаются, это говорит о возможной остановке движения: стоит готовится к закрытию длинных позиций и наблюдать за рынком в поисках шорта.
Сигналы разворота рынка на выходе индекса из зон экстремальных значений.
OLD SCHOOL ALGO
Комментарии